从巴塞尔协议的发展历史看银行业风险防范思想的变化 解密巴塞解密巴塞尔•巴塞尔实际上就是一个地名，由十国央行行长倡议建立的巴塞尔委员会以及其后的巴塞尔协议因此而得名巴塞尔委员会比利时加拿大瑞典英国意大利美国日本德国荷兰法国 导火线•富兰克林国民银行的破产 1973年富兰克林50亿伦敦海外分行10亿长岛零售银行26亿纽约批发银行14亿贷款资产业绩不佳•1972年12月发现占总贷款量10.6%的为不合标准 资产•1974年6月破产时增至12.7%总资产收益率低•1970年为0.66%，同期同规模银行为0.98%•1972年为0.3%，同期同规模银行为0.78%管理层融资率与管理总资产比率低•1972年，卢森堡一家公司以4000万美元获得21%的股权，基本控制50亿美元的资产三大原因 巴塞尔协议一（旧巴塞尔协议）•1、任何银行的国外机构不能逃避监管；•2、母国和东道国应共同承担的职责•明确了母国和东道国的监管责任和监督权力1975年9月第一个巴塞尔协议•1、资本分类；•2、风险权重的计算标准；•3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；•4、各国监管当局自由决定的范围。
1983年5月修改后《巴塞尔协议》1988年7月《巴塞尔报告》 注重外部环境以及政府的督促工作从资本标准及资产风险两个方面对银行提出明确要求1、划分银行资本类型2、明确风险权重的计算标准银行外部银行内部监管思想的根本转变监管思想的根本转变信用风险•外部信用监管不足市场风险•基本上没有考虑到市场风险的问题操场风险•巴林银行的例子 巴塞尔协议Ⅱ（新巴塞尔协议）•重新定义准备金（普通与坏账）1991年11月•巴林银行倒闭1995年2月•《资本协议关于市场风险的补充规定》1996年1月•《有效银行监管的核心原则》1997年9月•提出“三大支柱”1999年6月对受到利率影响的各类工具及股票所涉及的风险、银行的外汇风险和商品（如贵金属等）风险，计提资本金来进行约束共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则，为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律，把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起 巴林银行的没落——揭示单一资本充足率的缺陷特殊账户•银行一般开设特殊账户以存放期货交易员的错误•天才交易员尼克·李森利用特殊账户掩饰错误侥幸心理•李森利用特殊账户掩饰手下的错误•李森开始利用高超的交易手法扭亏为盈深陷泥潭•随着交易金额的数量增大，出现了不可挽救的失误•不停地掩盖失误，对亏损数字麻木银行倒闭•资本充足率1993年底时远远超过8%•1995年2月倒闭，损失金额14亿美元 三大支柱的秘密市场约束外部监管最低资本要求依靠利益相关者（包括银行股东、存款人、债权人等）的利益驱动来进行约束，是对第一、二支柱的补充监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况。
在资本水平较低时，监管当局要及时采取措施予以纠正8%的最低资本比率风险加权资产考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险 眨眼又到了21世纪•2007 年始于美国的次贷危机爆发，大量投年始于美国的次贷危机爆发，大量投行破产，股市、房市陷入长期低迷，并最行破产，股市、房市陷入长期低迷，并最终发展为全球性的金融危机本次金融危终发展为全球性的金融危机本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行监管体系中存在的诸多不足，风险防银行监管体系中存在的诸多不足，风险防范的思想需要进一步调整旧有的银行业范的思想需要进一步调整旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求监管规则中，对于核心资本充足率的要求不足以让不足以让银行体系银行体系面对面对突如其来的全球性突如其来的全球性金融系统风险金融系统风险中游刃有余中游刃有余 2010年巴塞尔协议Ⅲ内容内容原规定原规定新规定新规定目标目标核心资本充足率4%6%核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%总资本充足率要求仍维持8%不变计提防护缓冲资本——2.5%反周期准备资本——≤2.5%引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力每一次出问题，每一次都会出现新的解决问题的方法 总结•血淋淋的事实告诉我们，监管永远是走在犯错的身后的。
•如何推出更严密的监管机制，防范新的风险？•我们有目标，但我们不知道往哪里走•谢谢观看 。