初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：当商业银行资产负债久期缺15为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（ ）A.市场利率不变，银行整体价值不变B.利率上升，银行整体价值不变C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少正确答案：ACE2. 多选题：个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()A.贷款用途B.信用情况C.是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物D.主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况E.主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断正确答案：DE3. 单选题：严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()A.100%;50%B.50%;100%C.60%;40%D.40%;60%正确答案：A4. 多选题：商业银行的经营原则包括（ ）A.盈利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.竞争性正确答案：ABC5. 单选题：下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（ ）。
A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难正确答案：B6. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD7. 单选题：【2013年真题】（ ）是最具流动性的资产A.现金B.票据C.股票D.贷款正确答案：A8. 单选题：下列属于战略风险识别中观层面内容的是()A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当正确答案：B9. 多选题：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为()。
A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.中小企业风险暴露D.专业贷款风险暴E.一般公司风险暴露正确答案：CDE10. 多选题：流动性风险是（ ）长期积聚、恶化的结果A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD11. 多选题：以下()属于柜台业务存在的主要操作风险点A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户B.未经授权办理大额存取款业务C.以停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁D.管库员双人管库、同进同出E.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理正确答案：ABCE12. 单选题：缺口分析和（ ）采用的都是利率敏感性分析方法A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A13. 单选题：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（ ）A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式正确答案：D14. 单选题：某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。
A.5B.45C.50D.55正确答案：D15. 单选题：某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B16. 单选题：客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（ ）A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出正确答案：D17. 单选题：对于我国信息披露的监督管理，下面表述中不正确的是（ ）A.《巴塞尔新资本协议》强调在国际范围内采取一致性的会计准则，从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性，而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远，特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大，从而使得披露出来的数据缺乏公信力，难以被国际社会所承认B.进一步区分公开性披露和监管性披露，并对此二者施以不同的法律规定公开性披露的对象是普通市场参与者，因此，银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会C.信息披露的过程应该是动态的，即随着我国风险管理水平的变化而不断变化D.信息披露并不仅仅是外部强加而成，同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制。
现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足，根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯正确答案：A18. 单选题：下列不属于流动性基本要素的是()A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额正确答案：D19. 单选题：2004年6月，巴塞尔委员会颁布《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C20. 单选题：下列不属于盈利能力指标的是()A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率正确答案：C21. 多选题：【2012年真题】对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？()A.购买商业保险B.外包非核心业务C.设定风险限额D.制定应急和连续营业方案E.计提经济资本正确答案：ABD22. 多选题：关于商业银行公司治理的理解正确的是()A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托～代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度正确答案：ABDE23. 多选题：下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有()。
A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额正确答案：ABDE24. 单选题：资本规划的核心是()A.预测未来的资本充足率B.预测未来的账面资本C.预测未来的经济资本D.预测未来的总资产正确答案：A25. 单选题：以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）A.无法出售的贷款B.存在严重问题的信贷资产C.银行可待出售的资产组合D.银行的房产和在子公司的投资正确答案：C26. 单选题：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求A.20B.30C.25D.15正确答案：B27. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益一预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期收益一预期收益)÷收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失)÷收益正确答案：A28. 多选题：金融风险可能造成的损失包括（）。
A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失正确答案：BCD29. 单选题：某机构购入一批国债并打算长期持有现预计市场利率将上升，则该机构可以与银行进行()A.互换交易，银行支付固定利息，机构支付固定利息B.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付浮动利息C.互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息D.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息正确答案：D30. 多选题：【2014年真题】下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触正确答案：ABDE31. 单选题：投资组合的整体VaR（ ）其所包含的每个单体VaR之和A.大于B.等于C.小于D.无法判断正确答案：C32. 多选题：【2014年真题】下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.外部环境属于全面风险管理要素正确答案：ACD33. 单选题：关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：C34. 单选题：下列不属于现场检查的作用的是()A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险正确答案：D35. 单选题：商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”A.风险对冲B.风险转移。