中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 1 页 共 9 页 外币买卖交易须知 外币买卖交易须知 一、交易方案一、交易方案 （一）交易原则（一）交易原则 外币买卖系统实行做市商报价驱动的竞价交易模式 各做市商通过 API 接口将各货币对的买卖报价报入交易中心的报价服务器（PFS） ，PFS 自动选择一对最优的买和卖报价，向系统的交易模块（RET-AD）实时发布，同时 RET-AD 将最优的做市商报价与会员的交易请求按价格优先、时间优先的原则进行匹配，并将成交信息实时反馈给交易双方 （二）交易时间（二）交易时间 暂定每周一至周五北京时间 7:00-19:00，国内法定节假日暂不开市 （三）货币对（三）货币对 首期推出的货币对为：EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CAD、USD/CHF、USD/HKD、EUR/JPY 货币对货币对 即期清算日即期清算日 报价精度报价精度(1) 国内长假前国内长假前 报价精度报价精度(2) 最小交易金额最小交易金额(USD) (3) EUR/USD T+2 0.0001 0.000001 100,000 AUD/USD T+2 0.0001 0.000001 100,000 GBP/USD T+2 0.0001 0.000001 100,000 USD/CHF T+2 0.0001 0.000001 100,000 USD/HKD T+2 0.0001 0.000001 100,000 USD/CAD T+1 0.0001 0.000001 100,000 USD/JPY T+2 0.01 0.0001 100,000 EUR/JPY T+2 0.01 0.0001 100,000 注： (1) 报价精度为报价小数点后的有效价格位数， 如 EUR/USD(精度 0.0001)报价为 1.3065/68。
中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 2 页 共 9 页 (2) 国内法定节假日暂不开市，起息日顺延节假日前两天 (USD/CAD 为节假日前一天) 的报价实际为远期报价，报价精度相应提高例如，设2005 年 5 月 1 日-7 日为国内节假日， 则 4 月 29 日的 EUR/USD(报价精度为 0.000001)报价为 1.606523/6651，起息日为 5 月 10 日 (3) 最小交易金额以美元为单位，非美元货币对按实时汇率折算美元计算 （四）交易方式（四）交易方式 会员可选择点击报价、询价报价或订单报价进行报价和交易 1、点击报价、点击报价 ? 适用范围：希望按当时市场价格成交，且交易金额(折美元)不大于流动性限额（1000 万美元）的交易 ? 操作方法：先选择货币对并输入交易金额，点击买或卖，即可按点击时的实时汇率成交 ? 特点：操作方便，效率高，“所见即所得” ? 注意事项：由于一次点击即可成交，交易员必须防止误操作注意事项：由于一次点击即可成交，交易员必须防止误操作交易系统也提供了相应的防止误操作工具。
2、询价报价、询价报价 ? 适用范围：希望按当时市场行情成交，且交易金额(折美元)大于流动性限额的交易 ? 操作方法：先选择货币对并输入交易金额，点击买或卖，即可获得提供当前最优报价做市商针对该笔交易请求发送的新报价及有效时间，点击“接受”即可成交，点击“拒绝”即取消交易 ? 特点：灵活性高，可获得大额交易的优惠价格 ? 注意事项：做市商针对该笔交易发送的新报价可能不同于当时市场上的最优价格，交易员必须防止误操作 3、订单报价、订单报价 ? 适用范围：希望按自己指定的价格成交，且交易金额(折美元)不大于流动性限额的交易 ? 操作方法：按指定货币对、买卖方向、价格、金额、有效时间输入订单中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 3 页 共 9 页 并激活，当市场最优价格等于其订单价格时即可成交在订单未成交时，交易员可修改或删除该笔订单 ? 特点：可根据自己对市场未来走势判断下单获利，下单后无须实时看盘，便于代客交易 ? 注意事项：错误格式的订单不会被系统接受，所有未成交的订单在系统收盘后即自动作废 (具体操作见《外币买卖系统用户手册》) （五）流动性限额（五）流动性限额 各做市商在某一价位上可提供的流动性是有限的，相应地整个市场在某一价位上的流动性也是有限的。
交易系统中设置了流动性限额 1000 万美元或等值其他货币，超出流动性限额的交易请求只能进行询价交易 当系统在同一货币对、同一方向、同一价位上同时接收到多个交易请求(包括点击报价、询价报价、订单报价)，其总金额超出当时市场所能提供的流动性总额时，不能保证所有交易请求均能得到满足，可能会出现部分交易请求被拒绝的情况交易系统不允许一笔交易请求被拆分，进行部分成交 （六）清算限额（六）清算限额 为防范风险，交易中心以清算限额设置会员在交易系统的交易限额，超出限额的交易请求不会被系统接受（详见《外币买卖清算规则》 ） （七）成交单（七）成交单 每笔交易达成后， 交易员可通过系统终端自行打印成交单； 交易员也可查询、打印历史交易成交单 成交单是会员成交记录的确认，不作为会员与交易中心办理资金清算的法律凭证 二、入市流程二、入市流程 （一）具有自营或代客外汇买卖业务的金融机构或其授权分支机构，可成为银行间外币买卖系统的会员 （二）会员须签署《外币买卖业务协议》 ，做市商须签署《做市主协议》 ，享中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 4 页 共 9 页 有相应的权利，履行相应的义务。
（三）会员需填交下述表格： 1、 《外币买卖会员基本情况表》 2、 《外币买卖清算帐户开户情况表》 3、 《外币买卖系统管理员/清算员登记表》 4、 《外币买卖电子商务安全数字证书申请表》 上述表格可从“中国货币网”或外币买卖交易主页面下载 （四）向当地电信部门申请 DDN 专线（会员也可考虑采用 ISDN 拨号方式作为备份） 已与交易中心 DDN 专线联网进行其他交易的会员,也可利用原有网络 （五）交易员可选择自学或参加交易中心组织的培训，掌握外币买卖系统的操作 三、变更程序三、变更程序 （一）变更清算帐户（一）变更清算帐户 为保证安全及时地进行资金清算，建议会员保持清算帐户的相对固定若需更改，须填写《外币买卖清算帐户变更通知》 交易中心在确认收到通知后的第二个营业日启用会员的新帐户 （二）变更清算员（二）变更清算员 会员设清算员一名，由交易中心统一在系统中设置会员若更换清算员，须填写《外币买卖系统清算员变更通知》 交易中心在确认收到通知后的第二个营业日完成更改 （三）变更交易员（三）变更交易员 会员的交易终端可以设置系统管理员、首席交易员、交易员由系统管理员负责管理所属的首席交易员及交易员。
会员若更换首席交易员、交易员，由其系统管理员在系统中自行操作即可生效首席交易员、交易员若遗忘登录口令，由其系统管理员在系统中进行重置即可生效具体操作见《外币买卖系统用户手册》) 中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 5 页 共 9 页 会员若更换系统管理员，须填写《外币买卖系统管理员变更通知》 ，并邮寄至交易中心交易中心在确认收到通知后的第二个营业日完成更改 （四）遗忘口令（四）遗忘口令 会员若遗忘系统管理员、清算员登录口令，须向交易中心提交书面申请，说明理由，加盖公章，邮寄给交易中心交易中心在收到申请后两个工作日内完成口令更改 四、收费办法四、收费办法 （一）收费标准（一）收费标准 ? 年费：会员终端每台 3 万元人民币，第二台起每台 1 万元人民币做市商终端每台 20 万元人民币 ? 交易费：会员按交易量的 0.0005%收取；不足 1 元的，按 1 元收取做市商免收做市交易费 ? 清算费：会员按交易量的 0.005%收取做市商按交易量的 0.0015%收取 （二）收费办法（二）收费办法 ? 年费在每年 1 月 1-15 日缴付。
若在上半年增加会员终端，年费按全年计收；在下半年增加的，年费按半年计收 ? 交易费和清算费按银行买入币种计收，于起息日从银行应收款项中扣除 （三）优惠措施（三）优惠措施 ? 业务推出初期，交易中心将采取各种优惠措施降低收费标准，并对交易活跃的会员和做市商给予各种优惠 五、场务服务五、场务服务 （一）服务时间（一）服务时间 每一交易日的 6:00-20:00（北京时间） ，交易中心有专人提供交易、清算、中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 6 页 共 9 页 技术等场务服务（中英文服务） 如需要，场务服务将延长时间 （二）服务内容（二）服务内容 1、基本情况咨询、基本情况咨询 ? 外币买卖业务基本情况咨询 ? 外币买卖软、硬件环境及技术等基本情况咨询 2、交易操作支持、交易操作支持 ? 登录及口令故障服务 口令重置 用户解锁服务（场务仅提供系统管理员及清算员的口令重置及解锁） 数字证书使用故障 ? 行情查询故障服务 行情显示故障 ? 报价相关故障服务 报价状态实时核对 代为取消订单 ? 成交相关故障服务 成交状态实时核对 成交数据实时核对 ? 成交查询相关故障服务 历史成交数据查询故障 ? 成交单、清算单打印故障服务 成交单打印故障 清算单打印故障 3、技术故障的服务、技术故障的服务 ? 交易终端软件故障服务 ? 交易系统软件故障服务 ? 交易终端联网故障服务 ? 数字证书故障服务 中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 7 页 共 9 页 （三）注意事项（三）注意事项 ? 场务服务不提供市场走势分析或其他非故障类问题的服务。
? 场务服务对会员报价、成交记录保密，仅提供会员自身交易、清算相关数据的核对服务 ? 场务服务无权操作交易系统的数据库，在任何情况下都无法增加、修改、删除会员的已成交记录，会员需对自己的交易行为负责 ? 为保证场务服务的质量，有可能对场务服务通话进行录音 （四）场务（四）场务 ? 业务事宜： （021）63216168 ? 技术事宜： （021）63212453，63212168 六、技术要求六、技术要求 （一）连网方式（一）连网方式 为提高会员使用外币买卖系统的有效性和安全性， 交易中心提出如下联网要求： 1、专线连接 建议会员以 DDN 专线（64K—256K）连接交易中心，ISDN 拨号为备份方式建议使用路由器一台，至少有一个 Serial 端口和一个 Ethernet 端口（CISCO2600 或同类路由器） 北京、广州、深圳的会员可分别连接到交易中心的北京备份中心、广州分中心和深圳分中心，其他地区的会员连接到交易中心上海总中心 2、ISDN 拨号连接 交 易 中 心 可 供 ISDN 拨 号 接 入 的 有 上 海 总 中 心 （ 拨 号 号 码 ：021-53574646） 、北京备份中心（拨号号码：010-88550454）和深圳分中心（拨号号码：0755-83244004） 。
3、防火墙配置 若会员端有防火墙等安全设备， 则须设置成允许会员交易终端到交易中心服务器的相关服务协议连接 中国外汇交易中心 外币买卖交易须知 第 8 页 共 9 页 交易中心服务器地址：200.31.32.18 端口 Port。