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1、1 0 9 1 7 2 8 学e2 螋n 麴! n 业 口m 尘。卫一 * 女目! L 学幢R i q j 如强一 四川I 师范大学 硕士学位论文 基于数据挖掘的信用卡交易风险检测研究 魏大庆 培养单位让篡世I 堂堂隆 一 指导教师童工型美职称一鞋皇盟一 争业名称吐丝扭宣! I | 撞盛 研究方向圆绺篮恩丝皇数据控鲴 授予学位日期 生目 旦一 基于数据挖掘的信用卡交易风险检测研究 计算机应用技术专业 研究生魏大庆指导教师袁丁刘芳 信用卡作为一种全新的支付手段和信用工具，已经成为众多商业银行竟相 推出的产品，经营信用卡业务有高收益，同时也伴随着高风险。随着我国W T O 的加入，电子商务的发展，
2、信用体系和制度以及信用支付环境的建立，越来越 多的消费者选择使用信用卡进行日常的消费支付。但对于信用卡消费，较为普 遍的看法还是安全问题。与国际先进的信用卡业务的信用卡交易风险管理体系 相比，我国商业银行的信用卡交易风险管理体系存在者很大差距。市场经济条 件下，经济越发展，信用卡欺诈行为也越来越多，主要表现为：冒用他人信用卡 交易和恶意透支、伪造信用卡诈骗、使用作废信用卡诈骗。信用卡诈骗严重扰 乱了正常的金融秩序，给银行和持卡人造成很大的损失，影响银行信用卡业务 的健康发展。传统的检测金融欺诈的方法主要依赖于计算机数据库系统的支持 以及客户的受教育程度。这种方法有滞后性，不准确性，不及时性等缺
3、点。 本文仔细分析了信用卡交易的特点，发现采用数据挖掘技术能够有效地发 现其内部隐藏的、潜在的异常交易模式，在此基础上给出了种基于数据挖掘 技术的混合检测模型，其核心部分采用数据挖掘技术中的决策树分类和神经网 络来检测高风险交易行为。具体来讲做了如下工作：把信用卡的业务数据转换 为数据挖掘所需要的数据格式，并进行数据清洗、离散化、缺失数据处理等； 建立决策树检测模型和神经网络检测模型：建立决策树和神经网络的混合检测 模型；对比分析各个模型的检测结果。 本文最后还建立了一个基于决策树和神经网络的风险检测实验系统，并对 检测结果进行了预测评价，最后提出了下一步的研究工作重点。 关键词：信用卡，数据
4、挖掘，神经网络，决策树，交易风险检测 A S t u d yo f C r e d i tC a r dT r a d eR i s kD e t e c t i o n B a s e do nD a t aM i n i n g M a j o r ：C o m p u t e rA p p l i c a t i o n sT e c h n o l o g y G r a d u a t eS t u d e n t ：W e iD a - q i n g S u p e r v i s o r ：Y u a nD i n g L i uF a n g C r e d i tc a r
5、 di Sak i n do fn e wp a y m e n tm e a n sa n dc r e d i tt 0 0 1 I th a sb e c o m ea p r o d u c tt h a tn u m e r o u sc o m m e r c i a lb a n k st or e l e a s ei t C r e d i tc a r db u s i n e s sh a sh i g h p r o f i t ，a l s oa c c o m p a n yh i g h r i s k A l o n gw i t ho u rc o u n t
6、 r ye n t e r sW T O ，t h e d e v e l o p m e n to fE - b u s i n e s s ，c r e d i ts y s t e ma n dc r e d i tp a y m e n te n v i r o n m e n t a lt Ob e e s t a b l i s h e d , m o r ea n dm o r ec o n s u m e rc h o o s ec r e d i tc a r dt oc a r r yo u td a i l y c o n s u m p t i o n F o rt h
7、 e c r e d i tc a r d e o n s u m p t i o n m o s tp e o p l e c o n s i d e rs a f e t y p r o b l e m s C o m p a r ew i t ht h ea d v a n c e dc r e d i tr i s km a n a g e m e n ts y s t e mf o rc r e d i tc a r d o ff o r e i g nb a n k s ，o u rs y s t e mh a sg r e a td i s p a r i t y U n d e
8、 rt h em a r k c te c o n o m i c c o n d i t i o n ，b yt h ed e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m y , m o r ea n dm o r ec r e d i tc a r df r a u d b e h a v i o ra p p e a r s I ts h o w st h a tu s eo t h e rp e r s o n sc r e d i tc a r d ，m a l i c i o u so v e r d r a f t , U S ef a k ec r
9、 e d i tc a r d c r e d i tc a r dd e f r a u d sa n du s ei n v a l i dc r e d i tc a r dd e f r a u d C r e d i t c a r dd e f r a u dh a v es e r i o u s l yd i s t u r b e dn o r m a lf i n a n c i a ls y s t e m , i tb r i n g sg r e a tl o s s a n da f f e c t st ob a n ka n dc r e d i tc a r
10、d so w n e r , i ta l s oa f f e c t st h eh e a l t h yd e v e l o p m e n t o ft h ec r e d i tc a r db U S i n e s s T h et r a d i t i o n a lf r a u dd e t e c t i o nm e t h o dd e p e n d s0 1 1t h e s u p p o r to fd a t a b a s es y s t e ma n dt h ee d u c a t i o n a ll e v e lo ft h ec u
11、 s t o m e r T h ek i n do f m e t h o dh a si n a c c u r a c ya n dn n - t i m e l yc h a r a c t e r i s t i ce t c T h i st h e s i sa n a l y z e dt h ec h a r a c t e r i s t i co ft h ec r e d i tc a r dt r a d ec a r e f u l l y , d u r i n g t h es t u d yo ft h i sp r o j e c t 。w ef o u n
12、 dt h et e c h n i c a lo fd a t am i n i n g 啪d i s c o v e ri n t e r n a l ， l a t e n tu n U S u a l l yt r a d ep a u e mf r o mt h ec r e d i tc a r dt r a d ed a t ae f f i c i e n t l y A c c o r d i n gt o t h i s , Ih a v ep u tf o r w a r dam i xd e t e c t i o nm o d e lb a s e d0 1 1t h
13、 ed a t am i n i n gt e c h n o l o g y t h a th i d d e nf fd i s c o v e r ya d o p t sd a t at oe x c a v a t et e c h n o l o g y , o nt h i sf o u n d a t i o nh a v e g i v e nak i n do fb a s e do nd a t ae x c a v a t et e c h n o l o g ym i xd e t e c t i o nm o d e l I t sk e yp a r t a d
14、o p t st h ed e c i s i o nt r o ea n dn e u r a ln e t w o r ka l g o r i t h mt od e t e c th i g h l yr i s kt r a d e b e h a v i o r M e a n w h i l e , Ih a v ed o n et h i sw o r k ：t r a n s f o r m e dt h ec r e d i tc a r dd a t at ot h e f o r m a to fd a t am i n i n g , a n dd i s p e r
15、 s e dd a t a , p u r g e do fd a t a ；b u i l tt h ed e c i s i o nt r e ea n d n e u r a ln e t w o r kd e t e c t i o nm o d e l ；b u i l tt h em i xd e t e c t i o nm o d e l ；a n a l y z e dt h er e s u l t o fe a c hm o d e l T h i st h e s i sa l s oe s t a b l i s h e dar i s kd e t e c ts y
16、 s t e mb a s e d0 nd e c i s i o nt r e ea n d n e u r a ln e t w o r k , M e a n w h i l e ，Ih a v ef o r e c a s t e da n da p p r a i s e dt h ed e t e c t i o nr e s u l t ，a t t h ee n do ft h i sp a p e r , Ip u tf o r w a r dt h ek e yw o r ko ft h en e x tr e s e a r c h K e y w o r d s ：C r e d i tC a r d ，D a t aM i n i n g , N e u r a lN e t w o r k , D e c i s i o nT r e e ， T r a d eR i s kD e t e c t i o n I V 四I I I9 i l i 范大学学位论文独创性及 使用授权声
