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1、基于线性回归的银行卡业务量因素分析摘 要回归分析是一种应用广泛的统计分析方法，在金融、经济、医学等领域已被成功的应用。它用于分析事物之间的统计关系，侧重观察变量之间的数量变化规律，并通过回归方程的形式描述和反应这种关系，帮助人们准确的把握变量受其他一个或多个变量影响的程度，进而为预测提供科学依据。本文以银行卡为对象，以微观经济学中的商品需求理论为基础，运用计量经济学中的普通最小二乘法，针对商业银行中间业务中较为重要的银行卡业务需求问题，尝试运用线性回归的方法，具体对影响银行卡业务量的因素进行分析。以银行卡业务量为因变量，以银行卡受理环境的各种因素为自变量，建立银行卡业务影响的多自变量函数模型，
2、考察银行卡的需求函数；同时，通过理论与实证分析，找出对银行卡业务需求影响的显著性因素，揭示银行卡业务需求的特征、银行卡业务发展趋势，为该业务拓展提供经营决策的实证基础。关键词：回归分析，受理环境，统计检验，银行卡Analysis of the Bank Card Business Factors Based on Linear Regression Author: Zhang Wei-min Tutor: Guo Jing-meiAbstractRegression analysis is a widely used statistical analysis method. It has be
3、en successfully used in financial, economic, medical and other fields. It is used for statistical analysis of the relationship between things, focus on the number of changes of variables, and through the formal description and the relationship between the regression equation, to help people grasp th
4、e other variables by one or more variables influence degree, and provide the scientific basis for predicting.Using the merchandise demand theory as the base, this paper takes bank cards as the object and tries to analyze the factors influencing the bank card business. Basing on the Ordinary Least Sq
5、uares, this paper analyzes the data with the regression method. The dependent variable is bank card business and the independent factors include the amount of the shops engaged by special arrangement, the amount of the savings outlets, the amount of the ATM and the amount of the POS. Then this paper
6、 analyzes these variables using SPSS, with the analysis of theory and demonstration. We can find out the remarkable factors which influence the independent variable, so that offer the positive groundwork of management decision-making for developing bank card operation.Key Words: Regression analysis,
7、 Environment, Statistical test, Bank card目 录1 绪论11.1 课题背景及意义11.2 研究的思路与方法11.3 论文构成及研究内容22 银行卡产业发展状况32.1 我国银行卡业务发展现状32.2 我国银行卡受理环境现状32.3 银行卡业务量与受理环境的关联性43 回归分析53.1 一元线性回归分析53.1.1 一元线性回归分析的基本原理和方法53.1.2 决定系数63.2 多元线性回归分析73.2.1 多元回归模型与回归方程73.2.2 多元回归方程的多重判定系数83.2.3 多重共线性现象93.3 变量选择93.3.1 变量的选择过程103.3.2
8、 变量选择的方法104 回归分析的统计检验114.1 回归方程的显著性检验114.1.1 多元线性回归方程的显著性检验124.2 回归系数的显著性检验124.2.1 一元线性回归系数的检验124.2.2 多元线性回归系数的检验134.3 残差分析134.3.1 残差分析内容144.3.2 残差序列的独立性144.4 方差分析154.4.1 方差分析简介154.4.2 单因素方差分析164.4.3 多因素方差分析184.4.4 协方差分析195 银行卡受理环境对银行卡业务量的影响分析195.1 数据、变量选取与模型设计205.2 银行卡业务量函数的回归拟合分析205.2.1 回归方法的选择及标准
9、205.2.2 回归结果与分析21结 论25致 谢26参考文献27附 录28村民建房委员会应建立村级农房建设质量安全监督制度和巡查制度，选聘有责任心和具有一定施工技术常识的村民作为义务巡查监督员，开展经常性的巡查和督查。1 绪论1.1 课题背景及意义中国经过20多年的改革开放政策，国民经济取得了巨大的成就，银行卡产业经历了飞速的发展。银行卡的受理环境是银行卡业务发展的重要影响因素。历经20年面向经济金融领域的融合进程，我国银行卡产业发展迄今已初具规模，对于增强商业银行市场竞争力及推动国民经济信息化发挥了重要作用。由于受理环境是整个银行产业发展的市场基础，受理环境(包括ATM机的数量，POS机终
10、端的数量，特约商户的数量，储蓄网点的数量和网络质量等)的好坏，直接对银行卡业务量有很大影响。目前的文献中，有关商业银行中间业务的讨论很多，但是有关银行卡的受理环境对银行卡业务需求影响的文献较少。在银行卡业务的讨论中，又以定性的、直观的议论为主，不能够通过定量的方法找出各因素之间的具体关系，把握其发展趋势以指导该业务实践。基于上述分析，本项研究主要针对银行卡的业务量与其受理环境的各因素之间的影响关系。尝试通过计量模型，找出受理环境的建设对银行卡业务量的影响因素，以揭示银行卡的发展规律，为银行卡受理环境的建设提供一些帮助。最近几年关于银行卡业务和受理环境分析的文献大致包括以下几类:(1) 综合论述
11、我国银行卡市场的发展情况，包括我国银行卡市场概况，银行卡市场面临的问题及解决方案，银行卡市场前景预测等。(2) 论述我国银行卡业务量与宏观经济因素的相关关系，包括GDP，人均GDP，城镇居民消费总额，社会消费品零售总额等对银行卡需求量的影响分析。 (3)论述我国银行卡受理环境的问题及解决对策。前人的文章大多从宏观上分析银行卡市场的各种问题，大多运用定性的手法。虽然也有少数人用数据模型做实证研究，但是也都是分析银行卡业务量和宏观因素的相关性，没有能够从微观层面上定量分析各种因素对银行卡业务的影响。1.2 研究的思路与方法在银行卡的受理环境中，有诸多因素会对银行卡业务需求产生影响，如ATM机的数量
12、，POS机终端的数量，特约商户的数量，储蓄网点的数量和网络建设方面等等。本文重点研究ATM机数量，POS机终端数量，特约商户的数量和储蓄网点的数量这四个因素的变化对银行卡业务需求会产生怎样的影响，即银行卡业务需求与受理环境各因素的相关性如何，这些工作是本文的任务，通过数据的分析，考察银行卡业务需求函数的特征，使我们能够进一步把握银行卡业务发展的规律。本文以银行卡为对象，运用计量经济学中的最小二乘法，针对商业银行中间业务中较为重要的银行卡业务需求问题，具体对影响需求的因素进行分析。以银行卡业务需求为因变量，以银行卡受理环境的各种因素为自变量，建立银行卡业务需求的多自变量函数模型，考察需求函数:同
13、时，通过理论与实证分析，找出对银行卡业务需求影响的显著性因素，揭示银行卡业务需求的特征、银行卡业务发展趋势，为该业务拓展提供经营决策的实证基础。1.3 论文构成及研究内容本文首先对银行卡以及银行卡受理环境的现状做简要介绍，同时指出了银行卡的受理环境与银行卡业务量之间的关联性。以及对回归分析进行了介绍，包括一元线性回归分析，多元线性回归分析以及变量的选择问题。接着介绍了方程的显著性检验，回归系数的显著性检验，残差分析及方差分析。分析了所研究问题的历史与现状。提出了要研究的问题和及其研究意义。第五章利用计量方法对数据进行回归分析，并用各种方法进行检验，得出因变量与自变量之间的关系并解释说明。最后一
14、章对全文进行了总结，并建议了未来可研究的内容。在附录部分运用微观经济学和消费者行为学理论分析了银行卡产品和服务价格对银行卡业务量的影响以及介绍了异方差性及其解决方法。2 银行卡产业发展状况2.1 我国银行卡业务发展现状我国的银行卡最早出现是在1979年，当时中国银行广东省分行与香港东亚银行签订代理东美信用卡业务协议书，并开始办理此项业务。随后，中国银行于1986年10月又推出了以人民币为结算货币的信用卡即为准贷记卡，并统一命名为“长城卡”，到了1995年，广东发展银行发行了国内第一张真正意义上的符合国际标准的人民币贷记卡和国际卡，开创了中国真正信用卡市场发展的先河。1996年8月中国银行首家发
15、行具有国际标准的人民币借记卡长城电子借记卡。到目前为止，国内很多商业银行都推出了自己的银行卡。据中国人民银行统计，截至2006年5月底，中国银行卡累计发卡量超过16亿张，其中信用卡累计发行量达1.1亿余张。此外，银行卡产业发展的其他各项指标也创下新高。银行数剧显示，2008年1至5月份，中国银行卡跨行交易额达到1.7万亿元，比去年同期增长了55。 随着银行卡受理终端的普及推广，截至2008年5月底，中国境内银行卡受理商户已达88万户、联网POS机139万台、联网ATM机14万台。截至2009年末，我国银行卡发卡总量约为20.7亿张，较2008年末增加2.7亿张。截至2009年末，借记卡发卡量为18.8亿张，信用卡发卡量为1.9亿张。各类银行结算账户共计28.1亿户，较2008年末增长17.2%；其中，个人银行结算账户27.9亿户，单位银行结算账户2191万户。2.2 我国银行卡受理环境现状在银行卡跨行交易网络的建设方面，中国银联己在2004年12月01日正式上线投产新一代银行卡跨行信息交换新系统。新系统的技术处理能力和各项技术都达到了国际先进水平，网络可用性达到99%，峰值达到每秒处理跨行交易1300笔，较原系统的峰值大大提高。新系统为跨行转接业务的规
