商业银行风险管理论文(同名16750)

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1、商业银行风险管理商业银行风险管理 -现状、问题与对策 姓名：韩伟姓名：韩伟 班级：班级：1111 金融金融 3 3 班班 学号：学号： 成绩：成绩： 指导老师：卢海峰指导老师：卢海峰 完成日期完成日期 ：2014.06.182014.06.18 目目 录录 摘 要III ABSTRACTIV 一 绪论.1 1.1 研究背景.1 1.2 课题研究的目的和意义.2 1.2.1 课题研究的目的.2 1.2.2 课题研究的意义.2 1.3 课题研究的方法和手段及论文结构.2 1.3.1 课题研究的方法和手段.2 1.3.2 论文的内容结构.3 二 商业银行风险概述.4 2.1 商业银行风险的特征.4

2、2.2 商业银行风险的来源.4 2.2.1 商业银行经营活动的外部风险4 2.2.2 商业银行经营活动的内部风险5 2.3 商业银行风险的种类.6 2.3.1 按商业银行经营外部环境因素划分的风险6 2.3.3 按商业银行业务范围划分的风险7 三 西方商业银行风险管理特点及探索8 3.1 现代西方商业银行业风险及风险管理的新特点.8 3.2 西方商业银行风险管理的新探索.9 四 我国商业银行风险管理现状及问题分析.10 4.1 我国商业银行当前所面临的风险及表现.10 山东建筑大学毕业论文 I 4.1.1 信用风险.10 4.1.2 操作风险.10 4.1.3 市场风险.11 4.2 我国商业

3、银行所面临风险特殊性的原因分析.12 4.2.1 市场转型加剧商业银行风险.12 4.2.2 经济周期增强商业银行风险.13 4.2.3 商业银行创新所引起的风险.13 4.3 我国商业银行原有风险管理的不足及其对风险管理造成的结果.14 五 改善我国商业银行风险管理的对策16 5.1 改革现有的风险管理理念，树立风险管理文化16 5.2 改进企业信用状况16 5.3 合理设定贷款目标,规范政府行为17 5.4 完善银行的公司治理结构，健全风险管理体制17 六 结论与展望.19 谢 辞20 参考文献.21 II 摘 要 本文简要阐述了商业银行风险及风险管理的概念及类型以及现代西方商业 银行风险

4、管理理论，通过对现阶段我国商业银行风险管理现状的观察分析，找 出我国现阶段商业银行风险管理中存在的问题和不足，在对问题的理解中逐步 提出对我国商业银行风险管理相应的改进方法和对策。 论文一共分为六部分：第一部分是绪论，着重叙述论文的背景、目的及课 题意义，同时介绍论文的研究对象、方法及论文结构；第二部分介绍了商业银 行风险的概念、特征及分类；第三部分介绍了现代西方商业银行风险管理最新 的理论及新的探索；第四部分分析了我国商业银行风险管理现状和问题，同时 对产生的问题进行了分析；第五部分在前两部分的基础上，提出对我国商业银 行现在出现主要的风险及管理提出改进方法和对策；最后一部分是结论和展望。

5、关键词： 商业银行；风险管理；现状与问题；对策 山东建筑大学毕业论文 III The Study of Risk Management of Chinese Commercial Bank ABSTRACT This paper briefly expounds the risks of commercial banks and risk management concepts and types as well as the modern commercial bank risk management theory, through to the present stage our coun

6、try commercial bank risk management present situation observation analysis, find out the present stage of our country commercial bank risk management of the existing problems and shortcomings, in the understanding of the problem gradually put on risk management of China commercial bank the correspon

7、ding improvement methods and countermeasures. This paper is divided into six parts: the first part is the introduction, describes the research background, purpose and significance of the topic, introduces the research object, method and structure of this paper; the second part introduced the commerc

8、ial bank risk concept, characteristics and classification; the third part introduces the modern commercial bank risk management the new theory and new exploration; the fourth part have analyzed our country commercial bank risk management status and problems, at the same time on the issue of the anal

9、ysis; the fifth part on the basis of the two parts, proposed to our country commercial bank is now the main risk and management put forward the improvement method and countermeasure; the last part is the conclusion and prospect. Key words：Commercial bank; Risk management; Current situation and probl

10、ems; Countermeasure 0 第一章 绪论 1.1 研究背景 从商业银行诞生至今的经营历史中，其收益与风险总是一对孪生兄弟共同 伴随着商业银行而存在。收益是商业银行追求的目标，但是风险却是商业银行 为追求收益而付出的代价，为追求较高的收益就必须承担较高的风险，如果不 想承担风险，就只能获得一个平均的收益。因此，如何在追求收益的过程中更 好的防范和控制好风险，在商业银行的发展历史中，一直是一个令商业银行经 营管理者颇费精力但又不得不时时刻刻认真对付的事。 不论是英国巴林银行事件，还是墨西哥金融危机，或是自 1997 年 5 月以后 发生的并迅速蔓延的亚洲金融风暴，使得世界各国感受到

11、了金融风险的威力.银 行业是金融体系中最重要的组成部分，因此，在谈及金融风险时，就不能不涉 及到银行业的风险管理问题。当前，无论是地处西欧及北美的西方经济发达国 家，还是处于向市场经济体制转轨的中国、俄罗斯和东欧国家，银行业的风险 管理均一个倍受关注的问题。中国市场经济体制的逐步发展与完善，使中国银 行业的经营环境发生了很大的变化。正在从旧体制向新体制逐渐过渡的中国银 行业，带着原有经营体制的痕迹，在积极寻求新的发展机会中去适应体制及环 境的变化。由于新体制的不完善和旧体制的缺陷，银行业乃至整个金融业在运 行上存在诸多方面的缺陷，银行经营风险以及金融风险问题已经受到越来越多 的关注。近年来，中

12、国先后出现的齐鲁银行海外亏损、烟台银行副行长携款潜 逃等事件，己经充分表明，金融风险已开始在中国的个别机构、个别地区释放 出来，中国商业银行和其它金融机构的“铁饭碗”也会被打破。随着中国经济 金融体制变革的逐步深入，中国国有银行将逐步过度到真正的商业银行，在摆 脱行政干预的同时，与其它股份制商业银行一样，也不再受政府的保护，兼并、 破产将逐步真正成为现实。中国的商业银行不能再高枕无忧了，必须居安思危、 防范于未然。 在我国加入 WTO 后，我国的商业银行面临着更加激烈的竞争，生存和发展 环境将变得更为复杂，在追求各自利润的过程中，传统的风险防范和控制方法 将不再适应新的要求。在各方为提高商业银

13、行竞争力，增强其风险防范和控制 能力的过程中，有必要对西方商业银行在这一方面的最新发展动态做一个研究， 山东建筑大学毕业论文 1 同时，分析一下我国商业银行在风险管理上存在的不足，特别是在加入 WTO 后 我国商业银行面临的新的生存环境和竞争方式，从而明确如果要想使我国的商 业银行未来几年在和国外商业银行同台竞技的过程中生存下来并得到长足发展， 就有必要在其风险管理上进行进一步的加强和改进。 1.2 课题研究的目的和意义 1.2.1 课题研究的目的 通过对商业银行风险基础的阐述使我们对商业银行风险进行进一步的了解 和理解。通过对我国商业银行风险管理现状的分析披露并结合现代西方商业银 行风险管理

14、理论，从中找出我商业银行风险管理中所存在的问题，最后就我国 商业银行风险管理中存在的问题提出相应有参考性的对策和改进方法。 1.2.2 课题研究的意义 商业银行是经营货币的金融中介组织，与一般工商企业的最大不同就在于 银行利用客户的存款和其它借入款作为主要的营运资金，自有资本占比低这一 特点决定了商业银行本身具有较强的内在风险特性。现代金融业的竞争与其说 是资产规模的竞争，不如说是金融风险管理的竞争。在我国目前的金融体系下， 由于资本市场起步较晚，以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占主导地位。 这就决定了我国的金融风险主要表现为商业银行中的风险，因此，对商业银行 风险管理进行研究具有十分重要的

15、现实意义，其对证券公司、保险公司等非银 行金融机构的信用风险管理也有借鉴作用。 1.3 课题研究的方法和手段及论文结构 1.3.1 课题研究的方法和手段 本文主要采用了描述性研究法和文献研究法，通过对商业银行中的风险的 概述，对我国商业银行风险管理的现状的描述，使读者对其有一定的初步了解 和认知。同时采用了比较研究法，对比国内外商业银行风险管理环境显示出国 内外的差距。本文是在阅读大量参考文献资料的基础上，对内容做出分析，总 结，并概括出自己的想法和认识中不断完善和完成的。 2 1.3.2 论文的内容结构 本文共分为六个部分。第一部分是绪论，着重叙述论文的背景、目的及课 题意义，同时介绍论文的

16、研究内容、方法及论文结构。 第二部分介绍了商业银行风险管理的概念、特征、成因以及分类。 第三部分介绍了现代西方商业银行风险管理的新理论及新的探索。 第四部分分析了我国商业银行风险管理现状和存在的问题。 第五部分在前两部分的基础上，提出针对我国商业银行现阶段主要风险及 管理提出改进方法和对策。 最后一部分是结论和展望。 山东建筑大学毕业论文 3 第二章 商业银行风险概述 商业银行风险是指商业银行在经营中由于各种不确定因素的存在而招致经 济损失的可能性。商业银行风险管理是指商业银行通过风险识别、风险估计、 风险处理等方法，预防、回避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经 济损失，保证经营资金安全的行为。 2.1 商业银行风险的特征 商业银行风险的特征商业银行作为经营货币信贷业务活动的企业，与一般 工商企业及其他经营单位相比，最显著的特点是负债经营，即利用客户的各种 存款及其他借入款作为主要的营运资金，通过发放贷款及投资获取收益，自有 资本占资产总额比率远低于其他行业。这一经营特点决定了商业银行本身即是 一种具有内在风险的特征企业。因此，风险管理在商业银行经营管理中占有十 分