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1、中小企业板交易型开放式指数基金2009年第2季度报告中小企业板交易型开放式指数基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二九年七月十八日氨氧化催化剂往往亦可用作醛类氧化催化剂,其原因是由于这两类反应通过类似的历程,形成相同的氧化中间物之故。上列反应中以丙烯氨氧化合成丙烯腈最为重要,下面即以此反应为例进行讨论。11重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2、2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。2基金产品概况基金简称华夏中小板ETF交易代码基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2006年6月8日报告期末基金份额总额1,186,190,139.75份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策
3、略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：
4、人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益183,674,234.412.本期利润423,737,783.043.加权平均基金份额本期利润0.32814.期末基金资产净值2,526,144,431.825.期末基金份额净值2.130注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
5、益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月17.81%1.52%16.44%1.57%1.37%-0.05%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中小企业板交易型开放式指数基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年6月8日至2009年6月30日）注：本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
6、任职日期离任日期方军本基金的基金经理2006-6-8-10年硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易
7、制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1本基金业绩表现截至2009年6月30日，本基金份额净值为2.130元，本报告期份额净值增长率为17.81%，
8、同期中小企业板价格指数累计增长率为16.44%。本基金本报告期累计跟踪偏离度为1.37%。4.4.2行情回顾及运作分析2009年2季度，市场走出单边上涨行情，一方面宽松的货币政策使市场流动性较充裕，另一方面在积极的财政政策刺激下市场对宏观经济预期持续向好。本报告期，中小板指上涨16.44%。本基金的操作主要集中在指数结构调整上，完成成份股的定期调整以及大量限售股上市带来的结构调整，在操作中，我们严格按照基金合同和公司投资决策委员会制定的投资策略，尽量降低成本、减少市场冲击，紧密跟踪中小板指。4.4.3市场展望和投资策略宏观经济有望继续企稳回升，但增长基础仍不牢固；货币政策仍将保持适度宽松；流动
9、性和经济复苏预期将继续对A股市场提供正面支持。但投资者对宏观经济回升势头能否持续、股票供应量会否增加、上市公司业绩增长可否支持估值的提高等方面的担忧可能会加大A股市场的波动性。中小板股票具有很明显的成长性优势和长期投资价值，但经济形势及市场的变化也会对中小板公司产生影响，中小板股票的波动性相对较大。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现为投资者获取指数投资收益及其他模式盈利机会的投资目标。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5
10、.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2,465,084,280.7897.07其中：股票2,465,084,280.7897.072固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计67,211,619.252.656其他资产7,263,539.490.297合计2,539,559,439.52100.00注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值-4,489.00元。5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类
11、别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业25,294,168.001.00B采掘业97,019,592.683.84C制造业1,345,824,289.3453.28C0食品、饮料14,249,025.200.56C1纺织、服装、皮毛65,820,968.092.61C2木材、家具-C3造纸、印刷44,038,702.631.74C4石油、化学、塑胶、塑料207,303,168.878.21C5电子129,414,674.915.12C6金属、非金属101,602,242.974.02C7机械、设备、仪表520,765,496.5020.62C8医药、生物制品218,055,5
12、07.408.63C99其他制造业44,574,502.771.76D电力、煤气及水的生产和供应业16,548,279.880.66E建筑业39,003,055.381.54F交通运输、仓储业7,809,989.960.31G信息技术业102,855,937.344.07H批发和零售贸易516,373,222.5420.44I金融、保险业138,163,879.125.47J房地产业77,947,451.143.09K社会服务业47,650,053.321.89L传播与文化产业-M综合类2,391,000.000.09合计2,416,880,918.7095.675.2.2积极投资按行业分类的
13、股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业8,535,200.000.34B采掘业-C制造业15,933,801.420.63C0食品、饮料-C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料-C5电子15,933,801.420.63C6金属、非金属-C7机械、设备、仪表-C8医药、生物制品-C99其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业8,470,000.000.34E建筑业-F交通运输、仓储业-G信息技术业-H批发和零售贸易-I金融、保险业-J房地产业-K社会服务业-L传播与文化产业15,268,849.660.60M综合类-合计48,207,851.081.91注：以上股票均为指数成份股调整而买入的成份股股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1苏宁电器28,389,752456,223,314.6418.062金风科技4,824,090145,301,590.805.753
