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1、客户评级(违约概率)的计算,科学(定量) 数理统计 辨别最有预测能力的独立因素 逻辑回归 CART/CHAID 侧重于损益表和资产负债表 密切监督模型的预测能力,综合定量和定性结果 风险评级术 表中的每个格子分别对应相应的违约概率,艺术 (定性) 对业务的评价 - 经营环境 - 现金流预测 - 资产价值评估 通常得出一系列分值,加权总和为总分,综合定量和定性结果 风险评级术 表中的每个格子分别对应相应的违约概率,如何结合定量和定性风险评级,定量风险级别,定性风险级别,主要评分/评级方法概述,违约概率,百分比,在中国计算授信额度时的额外考虑,严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到
2、 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差异 中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降 可以参考国外不同行业间的相对植 在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额 计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险等级最好的客户倾斜,不同行业是否应设不同限额？,授信额度对规模的影响？,授信额度总额是否符合存贷比的要求？,解释,客户风险与交易风险之间的关系,需要一个系统化的流程,客户风险,交易风险,客户的“正常”贷款在
3、今后12个月内可能出现违约的概率,对一笔具体的新贷款应收取的利率，该利率价格应足以补偿预计该贷款可能产生的所有损失,交易风险的计算,客户风险,风险类型,说明,交易风险,总体风险,初始客户风险,5.0%,没有新增贷款时一年内违约的概率,由抵押品带来的风险的降低,最终交易风险,60%,3.0%,=,抵押品可抵消部分的预期损失,贷方“收取”的保险,交易风险的计算,风险类型,说明,可能的问题,客户风险,初始客户风险,没有新增贷款是一年内违约的概率,交易风险,总体风险,根据对现有风险程度的影响所作的调整,包括新贷款后的客户风险,对该笔交易而言的客户风险,贷款期限所引起的风险的增加,由产品性质引起的风险的
4、增加,由抵押品带来的风险的降低,最终交易风险,对现有贷款带来的风险的增加,总体风险,5.0%,OR,6.0%,6.0%,+,1.0%,=,+,=,100%,60%,4.2%,1.2%,5.4%,有新增贷款时,取上述两个风险中较高的风险,期限大于1年对所引起的风险的增加,不同的产品有不同的风险,抵押品可以抵消部分预期损失,贷方“收取”的保险,如果交易增加了客户风险，则所有现有贷款的价格都过低,新交易的风险成本,没有有效的评分体系,没有有效的调整工具来对评分结果进行调整,没有一个系统可以准确地计算该项风险的增加,不考虑贷款结构的影响,被忽视,没有使用真实的回收率,被忽视，或,没有考虑贷款结构的影响,对过度缴税没有补偿：计算负债时采用了不真实的过高的名义回收率数字,被忽视,
