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1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二一二年三月三十日涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域，涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程，在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同，初步构建了资产评估准则体系，执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
2、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告
3、，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。1.2目录1重要提示及目录12基金简介33主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况64管理人报告65托管人报告116审计报告117年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注168投资组合报告368.1期末基金资产组合情况368.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4报告期内股票投资组合的重大变动418.5期末按债券
4、品种分类的债券投资组合438.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细438.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细438.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细448.9投资组合报告附注449基金份额持有人信息459.1期末基金份额持有人户数及持有人结构459.2期末上市基金前十名持有人459.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况4510开放式基金份额变动4511重大事件揭示4612备查文件目录49492基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金简称华夏蓝筹混合(LOF
5、)基金主代码交易代码 基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2007年4月24日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额11,807,968,148.59份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2007年5月28日2.2基金产品说明投资目标追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩
6、比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率60%上证国债指数收益率40%。风险收益特征本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍张咏东联系电话400-818-6666021-电子邮箱serviceChinaAMC客户服务电话400-818-666695559传真010-021-注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区上海市浦东新区银城中路188号办公地址北京市西城区金融大街
7、33号通泰大厦B座12层上海市浦东新区银城中路188号邮政编码法定代表人王东明胡怀邦2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年20
8、09年本期已实现收益-981,507,290.822,028,143,520.561,713,075,756.43本期利润-2,922,093,368.72-347,525,036.758,142,061,632.25加权平均基金份额本期利润-0.2412-0.02800.5326本期加权平均净值利润率-28.37%-2.54%47.48%本期基金份额净值增长率-26.20%-1.07%61.16%3.1.2期末数据和指标2011年末2010年末2009年末期末可供分配利润3,086,403,911.305,295,592,872.547,633,994,304.90期末可供分配基金份额利润0
9、.26140.41730.5982期末基金资产净值8,148,311,793.1411,865,650,482.0016,677,396,604.67期末基金份额净值0.6900.9351.3073.1.3累计期末指标2011年末2010年末2009年末基金份额累计净值增长率1.79%37.93%39.42%注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与
10、未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-8.61%1.28%-4.97%0.84%-3.64%0.44%过去六个月-20.23%1.24%-13.48%0.82%-6.75%0.42%过去一年-26.20%1.19%-14.09%0.78%-12.11%0.41%过去三年17.66%1.45%23.41%1.01%-5.75%0.44%自基金转型以来至今1.79%1.57%-9.22%1.28%11.01%0.29%3.2.2自基金
11、转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2007年4月24日至2011年12月31日）注：自2007年4月24日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效。3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）自基金转型以来每年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注：自2007年4月24日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资
12、基金(LOF)基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2011年-2010年3.4002,535,881,821.691,561,771,623.264,097,653,444.95-2009年-合计3.4002,535,881,821.691,561,771,623.264,097,653,444.95-4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证
13、监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2011年，在市场持续下跌的情况下，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金年度分类排名中（截至2011年12月30日数据），华夏收入股票在217只标准股票型
14、基金中排名第5；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第4；华夏策略混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第5；华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2011年，华夏基金继续举办理财365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座，主动向投资者提示风险，为投资者提供理财咨询服务。2011年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项有：2011年3月，在证券时报主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”；2011年4月，在上海证券报主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第
