某某证券公司集合资产管理计划说明书.doc

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1、 光大证券集合资产管理计划申报材料 计划说明书光大阳光集合资产管理计划说 明 书计划管理人：光大证券有限责任公司计划托管人： 中 国 光 大 银 行目 录一、重要提示3二、释义3三、集合计划介绍4四、集合计划有关当事人介绍6五、委托人参与集合计划8六、集合计划的成立10七、投资理念与投资策略10八、投资决策与风险控制13九、投资限制15十、集合计划的资产16十一、集合计划的资产估值16十二、费用支出18十三、收益分配20十四、集合计划的退出20十五、封闭期特别条款22十六、计划的展期23十七、计划资产的审计24十八、集合计划的终止和清算24十九、信息披露24二十、风险揭示26二十一、特别说明2

2、7 光大阳光集合资产管理计划说明书正文一、 重要提示本说明书依据证券公司客户资产管理业务试行办法（以下简称试行办法）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。委托人保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。中国证监会2005年2月23日对本集合计划

3、出具了批准文件（证监机构字200524号文关于同意光大证券有限责任公司设立光大阳光集合资产管理计划的批复），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。二、 释义在本计划说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：本计划、计划、集合计划、指光大阳光集合资产管理计划计划说明书、本计划说明书指光大阳光集合资产管理计划说明书集合计划合同、合同或本合同指光大阳光集合资产管理计划合同及合同当事人对其的修改托管协议指光大阳光集合资产管理计划托管协议中国证监会指中国证券监督管理委员会试行办法指2003年12月18

4、日由中国证监会发布并施行的证券公司客户资产管理业务试行办法通知指2004年10月21日由中国证监会发布的关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知计划合同当事人指受计划合同约束，根据计划合同享有权利并承担义务的计划管理人、计划托管人和计划份额持有人管理人指光大证券有限责任公司托管人指中国光大银行委托人.指依据集合计划合同和集合计划说明书参与本计划的除管理人以外的投资者持有人指依据集合计划合同和集合计划说明书参与本计划的所有投资者（包括管理人）个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者机构投资者指依法可以投资集合资产管理计划，在中华人民共

5、和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。成立日指集合计划达到集合计划说明书和集合计划合同规定的成立条件后，管理人通告本计划成立的日期推广期指自计划份额发售之日起不超过六十日封闭期指不接受参与、退出等业务的工作日开放期指投资者办理计划参与、退出等业务的工作日存续期指计划成立至终止之间的不定期期限工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日T 日指管理人在规定时间受理投资者参与、退出或其他交易申请的工作日T+1日指T日的下一个交易日日/天指公历日月指公历月参与指投资者申请购买本集合计划单位的行为退出指计划持有人按集合计划合同规定的条件退出全部或部

6、分计划份额的行为计划份额指持有人持有的计划单位的数额管理人份额指管理人于推广期满当日按客户参与计划份额的九分之一以自有资金参与计划所持有的计划份额客户份额指除管理人份额以外的计划份额计划单位指本计划计划份额的基本计量单位，面值为1元人民币指定网站指管理人发布计划有关信息的互联网站中国光大银行网（）、光大证券网（）三、 集合计划介绍（一） 名称和类型本计划名称为光大阳光集合资产管理计划，属于非限定性集合资产管理计划。（二） 投资目标尽量避免资产损失，追求每年较高的投资回报。（三） 投资理念尽可能正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资

7、，在尽量避免客户本金损失的前提下，争取获得较高的投资回报。（四） 投资范围和投资组合设计本计划的投资范围是国内依法公开发行并上市的股票、债券（含可转换公司债券）、基金及中国证监会允许本计划投资的其他金融工具。本计划根据市场状况对股票、债券（包括可转换公司债券）、基金和短期金融工具等资产实行动态配置，资产配置比例基本范围为0-90%的股票和基金；10-100%的债券（包括可转换公司债券），其中至少10%为现金类资产或到期日在一年以内的政府债券。本计划采用自上而下的资产配置与自下而上的TFM模型精选个股相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。（五） 业绩比较基准本计划资产配置包含四类资产，在正

8、常的配置比例下以股票、可转换公司债券和股票型基金为主，业绩比较基准为上证综合指数。（六） 主要特点1、 份额补偿，风险先担封闭期结束日，若计划单位结算净值增长率低于3%，管理人将通过份额补偿的方式使委托人净值增长率达到或尽可能达到3%，直至管理人份额补偿完毕。2、 费用更低，回报更高封闭期内，不收管理费，客户可获更高回报。3、 到点开放，提前进出本计划封闭期一年，但若连续10个工作日单位净值达到1.06元，封闭期提前结束并进入开放期，提前满足客户资金流动性需求。4、 随时参与，随时退出本计划进入开放期后，客户可以随时参与或退出。5、 到点分红，真诚回报开放期内，当计划单位净值达1.06元时，即

9、进行现金分红，真诚回报投资者。（七） 最高规模（总份额）：本计划推广期最高规模为20亿元人民币，管理人在推广期满当日按客户参与计划份额的九分之一以自有资金参与本计划；开放期，最高规模为35亿元人民币。（八） 存续期：10年（九） 推广时间：自发售计划份额之日起不超过六十天。（十） 计划单位面值、参与价格本计划单位面值为人民币1元。推广期内，每份计划的参与价格为1元/计划单位；开放期内，每份计划的参与价格由当日计划单位净值决定。（十一） 推广对象和参与集合计划的最低金额本计划推广对象为管理人和推广机构的现有客户，包括中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规及其它有关规定禁止投资集合

10、资产管理计划的除外）。本计划最低参与金额为人民币10万元。（十二） 推广机构和推广方式本计划的推广机构包括光大证券有限责任公司和中国光大银行。本计划将通过光大证券有限责任公司的各证券营业网点及中国光大银行的各分支机构进行推广发售。四、 集合计划有关当事人介绍（一） 管理人简介名称：光大证券有限责任公司注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15、16楼法定代表人：王明权成立时间：1996年4月23日注册资本：26亿元人民币经营期限：持续经营电话：（021）传真：（021）管理人是隶属于中国光大（集团）总公司的全国性证券经营机构，成立于1996年4月23日。经过三次股权结构调整和增资扩股

11、后，目前注册资本为26亿元人民币，股东为中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司（香港上市公司），股权比例分别为51和49。管理人下设四十六家证券营业部、三家证券服务部。管理人成立八年来，秉承“创新、稳健、效率、诚信”的经营理念，发扬勤奋、开拓、敬业的企业精神，积极致力于国内、国际资本市场的拓展，投资银行、经纪和资产管理业务快速发展，目前按综合指标排名，管理人已跨入全国十大券商行列。（二） 托管人简介名称：中国光大银行注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人：王明权成立时间：1992年8月18日批准设立机关：中国人民银行注册资本：82.17亿元人民币存续期间：持续经营电话：

12、（010）传真：（010）中国光大银行是国内第一家国有控股、国际金融组织参股的全国性商业银行。10年来，伴随着金融业发展，中国光大银行已具有与现代商业银行相适应的股权结构、日益完善的经营机制和布局合理的机构网络。目前，光大银行已在全国23个省、自治区、直辖市的36个经济中心城市设立了近400家分支机构。（三） 推广机构简介本计划的推广机构为光大证券有限责任公司和中国光大银行，简介见上文。五、 委托人参与集合计划（一） 计划推广期本计划的推广期为自计划份额发售之日起不超过六十天。（二） 面值、参与价格本计划单位面值为人民币1元。推广期内，每份计划的参与价格为1元/计划单位；开放期内，每份计划的参

13、与价格由当日计划单位净值决定。（三） 参与时间本计划参与时间为计划成立前的推广期和计划成立后的开放期。（四） 参与原则1、 委托人参与本计划前，应当首先是管理人或推广机构的客户；2、 委托人在推广期和开放期内可以多次参与本计划，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。计划开放期内，当日参与申请可以在计划管理人规定的时间以前撤销，但在推广期内，参与资金一旦交付则不予撤销。3、 当集合计划将接近最高规模时，管理人有权根据“时间优先，数量优先”的原则对委托人的参与申请进行确认；当计划达到最高规模后，管理人有权暂停接受委托人的参与申请。4、 “金额参与”原则，即参与以金额申请。委托人每次参与的最低金额为

14、10万元人民币（含参与费），超过最低参与金额的部分不设金额级差。5、 “未知价”原则，即开放期内计划参与价格以申请当日的计划单位净值为基准进行计算。6、 委托人在一天之内如果有多笔参与，适用的参与费率按单笔分别计算。7、 本集合计划成立后，委托人不得转让其拥有的份额（法律、行政法规另有规定的除外）。8、 计划管理人可根据计划运作的实际情况更改上述原则。计划管理人必须于新规则开始实施日前三个工作日在指定网站上刊登公告。（五） 参与程序1、 申请方式委托人持有效证件，在指定参与时间内到集合计划推广网点签订集合计划合同，提出参与申请。一般情况下，计划的参与申请一经提交，不得撤退。2、 支付参与款项委托人提出参与申请时，采用全额缴款方式。若参与资金未在规定期限内全额到账，则仅限到账部分资金的参与申请有效。3、 参与申请确认投资者于T日提交参与申请后，一般可于T+2日后到办理参与的网点查询申请受理情况。确认无效的申请，管理人将委托人已交付的参与款项本金退还给投资者并解除合同关系。（六） 参与份额的计算1、 参与费率委托人在参与本计划时可以选择适用前端收费模式或者后端收费模式，若选择后端收费模