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1、 期 货 晨 报 l 业界新闻（17:00-07:00）美国股市纽约股市大幅下跌 道指下跌143.28点由于美国12月份的失业率攀升至近16年来的新高,市场担心美国经济持续衰退,9日纽约股市三大股指均大幅下跌。美国劳工部盘前报告,12月份美国非农业部门就业岗位减少524万人,好于市场预期,但失业率飚升至72,达到近16年来的最高水平,同时去年的新增失业人数创下二战以来新高。失业会导致消费者削减开支,而消费开支是美国经济增长的主要推动力。市场对失业率持续攀升的趋势感到担忧。对经济衰退的担忧情绪还导致纽约市场国际原油期货价格连续第四天下挫,9日能源板块整体下跌31,位于跌幅前列。到纽约股市收盘时,
2、道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌14328点,收于859918点,跌幅为164。标准普尔500种股票指数跌1938点,收于89035点,跌幅为213。纳斯达克综合指数跌4542点,收于157159点,跌幅为281。欧洲主要股市当天也纷纷下跌。伦敦股市金融时报100种股票平均价格指数跌126,收于444854点。法兰克福股市指数跌197,收于478389点。巴黎股市40指数跌075,收于32995点。点评：金融危机仍在施虐。环球汇市纽约美元兑欧元扭转跌势，受就业数据提振纽约汇市周五，美元兑欧元大幅走高，同时兑英镑和瑞士法郎走强，此前公布的美国非农就业报告显示，12月份非农就业人数
3、降幅小于预期。数据显示，2008年12月份非农就业人数下降524,000人，失业率升至1993年以来的最高水平，一些经济学家此前预期12月份非农就业人数将减少600,000人以上。非农就业报告的公布促使汇市投资者解除部分美元空头头寸，帮助美元扭转了过去持续两天的跌势。美元兑欧元今日连创盘中新高，得益于北美交易时段该汇率买盘的稳步增多。欧元兑美元在触及盘中高点1.3754美元之后回落，并在后市中段一度最低跌至1.3415美元。美元兑日圆盘中短暂收复失地，不过，随着美国股市走低，该汇率后来也重拾跌势。欧元兑美元遭遇的沉重卖盘同样也推动欧元兑日圆、英镑走低。欧元兑英镑盘中触及0.8842英镑低点，为
4、去年12月中旬以来的最低水平。周五尾盘，电子交易系统显示，欧元兑1.3438美元，周四尾盘兑1.3723美元；美元兑90.30日圆，周四尾盘兑91.18日圆。欧元兑121.36日圆，周四尾盘兑125.13日圆。英镑兑1.5183美元，周四尾盘兑1.5220日圆。美元兑1.1137瑞士法郎，周四尾盘兑1.0915瑞士法郎。欧元兑0.8856英镑，周四尾盘兑0.9004英镑。2009-01-10/星期六值班经理 韩 锦外盘报价（2009-01-09）CBOT市场品种收盘涨跌3月大豆1036.0+46.43月豆粕314.5+16.23月豆油36.7+0.93月小麦629.4+17.03月玉米410.
5、6+4.0NYBOT市场品种收盘涨跌3月棉花49.32-1.13月原糖12.05+0.02LME市场品种收盘涨跌综合铜3434.8+211.1综合锌1300.1+72.6综合铝1573.0+14.0COMEX市场品种收盘涨跌2月黄金879.5-4.8NYMEX市场品种收盘涨跌2月原油40.83-0.87 点评：汇市与美国股市走势矛盾，也与商品期货走势矛盾。业界报道证券期货市场统计管理办法正式公布 3月1日起执行据上海证券报1月10日报道，中国证监会本周五正式发布证券期货市场统计管理办法 ,与征求意见稿相比,正式发布的办法仅增加了统计资料档案的保管、调用和移 交,应当遵守国家有关档案管理的规定的
6、内容,实质修改不大。证监会有关部门负责人介绍说,办法的颁行将使证券期货市场的统计工作走向 法制化。后续,证监会考虑将建立一支专门的统计工作队伍,负责信息资源的收集、汇总 和开发利用。此外,证监会将设立统一互联、能够有效整合各方面信息源的信息系统,以及分层授权 使用的统计应用平台。该负责人表示,相关平台至少今年内要有一个雏形,如果顺利的 话就可以投入使用。他指出,实现平台功能足够强大,有效满足各方需求是渐进过程, 需要逐步推进基于统计资源、适应各方需求的深度开发工作,保证统计数据取之于市场 、用之于市场。办法首次提出证监会统计部门这一概念,有关负责人表示,证监会正根据实 际情况研究讨论统计业务机
7、构的设立问题。根据办法,中国证监会统计部门履行的 职责包括组织证券期货市场统计调查工作,搜集、整理证券期货统计资料,管理、公布、 汇编、对外提供证券期货市场统计资料;对证券期货市场运行、发展、风险等情况进行 统计分析,编制证券期货市场统计报表,出具统计报告,提出有关的政策建议等。上述负责人还表示,对于国办文件明确的上市商业银行进入交易所市场一事,正在 落实过程中。点评：国内金融市场越来越规范。 外盘评论1月9日CBOT评论：大豆期货飙升，受阿根廷天气干燥等因素支撑 CBOT大豆期货周五上涨至三个月高点，受阿根廷天气预期较为干燥及利多的技术面动力推动。CBOT3月大豆合约收盘上涨46 1/2美分
8、，报每蒲式耳10.36美元。3月豆粕合约收高16.20美元，报每短吨314.50美元；3月豆油合约收高94个点，收报每磅36.72美分。市场飙升至新高，延续其回升走势，之前在2008年7月触及纪录高点后连续五个月下滑。市场增加风险升水，因南美天气干燥的忧虑令干燥天气如果持续，将给阿根廷大豆作物造成破坏的担忧升温。Newedge LLC分析师Dan Cekander称，阿根廷天气预期持续干燥，市场找到继续上涨的支撑力量。技术买盘在推动市场扩大涨势中起到重要作用，看多的交易商受交投最活跃的大豆合约突破主要移动平均阻力位激励。不过，一CBOT场内经纪商称，合理的基本面支撑是主要因素，预期美国农业部计
9、划在周一公布的作物报告将利多，增加市场的动力。在场内交易中，预估投机基金买入4,000手大豆合约。DTN Meteorlogix气象预报称阿根廷中部地区未来5-7日出现降雨的可能性降低。这与本周稍早的预期截然不同。目前的气象预报显示，阿根廷中部主要玉米及大豆种植区几乎没有降雨或不会出现大量降雨。这将带来额外的压力，并令玉米及大豆作物生长状况进一步下降。Meteorlogix预报称，在巴西南部，帕拉纳省未来五日可能出现一些有益的降雨。帕拉纳省是巴西第二大大豆生产区。但南里奥格兰德省西部地区，本年度截至目前最缺乏降雨，下周大多数时间里出现降雨的机会非常有限。周一，美国农业部将在1330 GMT公布
10、其年度作物产量、供需及季度库存报告。交易商预期美国大豆产量将下降且出口量将增加，导致结转库存预估下降。分析师平均预估显示，美国2008-09年度大豆产量为29.10亿蒲式耳，美国农业部在11月报告中预估为29.21亿蒲式耳。分析师预估中值显示，截至12月1日，美国大豆库存为21.81亿蒲式耳，预估区间为19.73-22.38亿蒲式耳；大豆年末库存为1.86亿蒲式耳，较美国农业部12月的预估低1900万蒲式耳。大豆类产品期货跟随大豆期货上涨，豆粕期货引领涨势，攀升至三个月半月高点，分析师称受技术面强劲及阿根廷作物天气问题推动。技术买盘显著，3月豆粕合约在技术图表上填补上方缺口。分析师称豆油期货跟
11、随大豆及豆粕期货飙升。在场内交易中，预估投机基金买入1,000手豆油期货及豆粕期货。基金买入5,000手大豆合约、3,000手豆粕合约和2,000手豆油合约。点评：对天气的炒作不会持久。1月9日CBOT评论： CBOT玉米期货收高，受南美天气忧虑影响CBOT玉米期货周五收高，受大豆期货涨势推动。3月玉米合约收高4美分至每蒲式耳4.10 3/4美元；5月玉米合约收高4美分至4.21 1/4美元；7月合约收涨4美分至4.31 1/2美元。大豆期货周五上涨超过45美分，提振玉米和其它农产品期货。天气预报显示阿根廷和巴西部分地区将出现干旱天气，为玉米和大豆期货提供支撑。干旱炎热的天气不利于玉米作物，因
12、部分地区的玉米作物进入关键的授粉期。但许多分析师表示玉米期货没有其它的基本面支撑，玉米期货持于4美元上方，自12月低点反弹超过1美元。Western Milling分析师Joel Karlin表示，基本面上，唯一的正面因素是南美恶化的生长条件。我认为，玉米期货走势受其自身利空的基本面以及油籽市场的支撑影响。所有行业需求依旧疲软，交易商预期美国农业部将在周一公布的供需报告中上调玉米年末库存预估，因需求迟滞。USDA将于周一8:30 a.m. EST公布供需报告以及季度库存报告。Karlin表示关键阻力位在4.25美元，分析师称支撑位在4美元。分析师表示近来技术买盘有助于玉米期货升势。尽管需求偏空
13、，一些分析师认为市场将继续持坚，因玉米需与大豆作物争夺2009年种植面积。随着近期大豆价格跳涨，这项任务变得更为艰巨。交易商表示玉米/大豆价差在不到一个月的时间里从4.70美元升至6.24美元。点评：玉米反弹高度有限，需求疲软将限制玉米价格涨幅，但国内玉米在1600以上做空较为稳妥。1月9日CBOT评论： CBOT小麦期货收高，追随大豆期货升势美国小麦期货周五上涨，收于盘中高点附近，受CBOT大豆期货飙升溢出的强势推动。CBOT3月小麦合约收盘跳涨17美分，至每蒲式耳6.29 1/2美元，本周累计上涨18 1/2美分；KCBT3月小麦合约收高17 3/4美分，报每蒲式耳6.51美元；MGE3月
14、小麦合约收盘上涨15 3/4美分，至每蒲式耳6.80 1/4美元。AgriVisor分析师Dale Durchholz表示，小麦期货追随大豆市场走势，大豆期货受阿根廷干旱天气忧虑以及技术买盘推动而大幅上涨。3月大豆合约收高46 1/2美分至10.36美元。一位分析师表示，CBOT3月合约升至6.13美元附近的10日移动均线上方。3月合约在6.50美元附近区域依旧面临上档阻力。Risk Management Commodities分析师Mike Zuzolo表示，如果小麦作物没有被足够的降雪覆盖，中西部的寒冷天气可能损及软红冬小麦作物的忧虑支撑CBOT小麦期货。美国农业部将于周一8:30 a.m
15、. EST公布供需报告，预计2009年软红冬小麦产量将较2008年大幅减少。Zuzolo表示，如果没有足够的降雪覆盖，寒冷天气很可能损及小麦作物。美国2009年冬小麦播种面积料较2008年减少超过4%。预计软红冬小麦减幅最大，因现货价格疲软且中西部大豆和玉米作物收割推迟。分析师平均预估软红冬小麦播种面积为938.1万英亩，低于2008年的1120万英亩。软红冬小麦在中西部东部地区种植。点评：小麦也存在政策底，但供需并未出现紧张状态，市场仍处于盘整走势。1月9日NYBOT评论：棉花期货从九周高点回落，受获利了结打压NYBOT棉花期货周五从九周高点回落，受获利了结打压，谨慎的交易商将风险减少到最少。3月棉花合约收低110个点，至每磅49.32美分，5月棉花合约收低102个点，至每磅
