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1、西 南 科 技 大 学 专业硕士学位论文A支行个人房地产按揭贷风险评估与控制论 文 类 型调查研究报告作 者 姓 名万茜曦学 号专 业工商管理硕士（MBA）年 级2013级申请学位级别硕士指导教师（校内）刘 健教授指导教师（校外）II目录1绪论1研究背景及意义1国内外研究现状及趋势1研究思路和方法5个人住房信贷风险控制理论与方法6商业银行信贷理论6风险定义及分类10风险的基本特征10风险产生的原因11A支行个人住房按揭贷款风险管理现状分析12A 支行简介12A支行业务介绍12A支行个人住房按揭贷款风险控制现状14A支行个人住房按揭贷款业务风险管理中存在的问题及成因18假按揭风险与分析18借款人
2、风险与分析21抵押物风险与分析32银行自身风险34A支行个人住房按揭贷款业务风险防范及其对策36合作项目准入机制36借款人准入机制37资产证券化策略39完善内部控制制度41结论与建议41结论41第 42 页西南科技大学硕士研究生学位论文1绪论研究背景及意义1.1.1研究背景房地产业对国民经济发展具有支柱性作用， 09年以来，在某些省市，房地产业的经济效益占到GDP的近四分之一，其对国民经济的拉动与稳定经济持续发展的作用不容小觑。商业银行房地产贷款业务是商业银行资产业务的重要组成部分, 央行公布的2015年上半年金融机构贷款投向统计报告显示，截至6月末，人民币房地产贷款余额19.3万亿元,其中，
3、个人购房贷款余额12.64万亿元，同比增长17.8%，增速比上季末高0.2个百分点，比各项贷款增速高4.4个百分点；1-6月份增加1.12万亿元，同比多增1767亿元。其中，建设银行(5.18,0.01,0.19%)和中国银行(3.72,0.00,0.00%)对公和对个人相关的房地产贷款合计占比均接近三成。从绝对值来看，涉房贷款中，按揭贷款的余额远远高于对公开发贷的余额，今年中期甚至达到了对公贷款余额的1.90倍。今年1-6月份，商品房销售面积50264万平方米，同比增长3.9%，1-5月份为下降0.2%。其中，住宅销售面积增长4.5%，住宅销售额增长12.9%.今年上半年楼市成交数据明显好转
4、，这主要和国家的政策放松刺激有关，特别是降准降息带来的流行性支持。二线城市中，大多数城市新房市场呈现“价跌量稳”的趋势。宽松的政策环境以及开发商“以价换量”的销售策略是其成交量创新高的主要原因。三四线城市表现相对较差，部分城市甚至出现“量价齐跌”的趋势，高库存依然是市场的主旋律。中国房地产市场已经发生微妙变化。一方面由于当前的人口结构导致的住房刚性需求和改善性需求量仍然较大，所以预计房地产市场在近几年仍然会是稳定的；另一方面，房地产业经过十多年的快速发展，住房总量上已经不是以往绝对数量的短缺了，转变为持有住房结构性的不平衡。那么在这种房地产市场发展相对不平衡的形势下，商业银行如何有效控制贷款，
5、规避风险具有实际意义。国内外研究现状及趋势1.2.1国外研究现状关于商业银行房地产贷款风险控制的研究，国外具有很多成熟的经验可以借鉴。美国的房地产业自20 世纪80 年代以来，一直是全球规范发展的成熟市场的典范，其在房地产信贷风险的控制方面也积累了一定的经验。 金融机构在预防房地产信贷风险的制度上，建立了严格的企业内部控制制度和完善的社会信用体系。美国的金融企业在内部控制上，建立专门的风险管理部门和信贷业务评估体系等。社会信用体系建设是一个内生于市场经济发展的渐进演化过程，美国作为当今世界信用经济高度发达的国家，其社会信用体系经过了一百多年的发展与建设才达到如今的规模，拥有完善的信用法律制度、
6、有效的行业法规、完整的征信数据库、数量众多的信用中介机构、发达的信用管理教育和人力资源等。通过建立房地产投资信托基金方式，降低银行在房地产信贷风险方面的压力。房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trust,简称REITs）是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。世界上第一只REITs1960 年诞生于美国，和6070 年代的其他金融创新一样，REITs也是为了逃避管制而生。随着美国政府正式允许满足一定条件的REITs 可免征所得税和资本利得税，REITs 开始成为美
7、国最重要的一种金融工具。目前美国大约有300 个REITs 在运作之中，管理的资产总值超过3000 亿美元，而且其中有近三分之二在全国性的证券交易所上市交易。房地产投资信托基金有助于疏通房地产资金循环的梗阻，从而有助于分散与降低系统性风险，提高金融安全。建立房地产抵押贷款证券化制度，通过二级市场，将房地产信贷风险转嫁给其他投资者。房地产抵押贷款证券化是一种能融通巨资，转嫁金融机构提供房地产抵押贷款产生的风险的金融技术。房地产抵押贷款证券化（Real Estate Mortgage Se-curtizaition,简称REMS) 始于上世纪70 年代的美国。当时，美国住房金融制度受到格拉斯斯蒂格
8、尔法案分业经营制度的严格限制，只能由地区金融机构性储蓄和信贷协会等储蓄机构依靠所在地区居民储蓄存款向个人提供住房抵押贷款，资金来源极其有限，严重制约了住房金融业务的发展，并且很难克服“短存长贷”现象的信用风险。为获得新的资金来源，转嫁风险，美国三大按揭贷款公司，以及其他从事住房抵押贷款的金融机构，纷纷将其所持有的住房抵押贷款按期限、利率等进行组合，以此作为支撑发行抵押支撑债券（Mortgage Backed securi-ties简称MBS)。同时住房抵押贷款二级市场的建立，进一步促进了MBS 的发展，进一步分散房地产信贷风险，增强市场抗风险能力。自20 世纪90 年代开始引进国际投资者，使房
9、地产信贷风险转嫁国际化。1.2.2国内研究现状.对商业银行个人住房按揭贷款风险认识源起的研究 张春艳（2007）在美国次贷危机对完善我国商业银行个人住房贷款风险管理的启示中指出，个人住房按揭贷款风险的表现是多样性的，住房体制改革带动了房地产市场的快速发展，但是同样的产生了一系列的风险，商业银行对于个人住房按揭贷款风险的控制应当按照一般业务进行处理，而不是作为一项扶持性的政策。张春艳认为，在我国房地产市场发展初期，相关政府部门为了改善城市居民住房环境，出台了各种扶持政策，其中个人住房按揭贷款业务便是非常重要的组成部分，极大降低了购房者的经济压力，促进了房地产市场的快速发展。因而在这一时期，银行对
10、于个人住房按揭贷款风险普遍没有较高的重视，并没有制定完善的个人住房按揭贷款风险控制措施，并且随着我国房地产市场的快速发展，房价一路攀升，也使得很多银行放松了对于个人住房按揭贷款风险的警惕。 梅思杏（2009）在透视次贷危机看我国个人住房按揭贷款风险管理指出，当前我国商业银行在个人住房按揭贷款方面所面临的风险主要来自于三个方面，分别是还款人还款能力风险、房地产市场风险、政策环境风险。其中，还款人还款能力风险是当前商业银行在放贷审核中重要的风险评估指标，一般需要购房者提供完备的还款证明材料，审核后进行放贷决策。而在房地产市场风险和政策环境风险方面还缺乏较好的控制措施。这同商业银行对于个人住房按揭贷
11、款风险的认识不足也有着重要关系。当前很多商业银行之所以只重视对还款人还款能力的风险，其中一个重要的原因就在于还没有认识到还款人故意违约事件的发生。没有把购房者进行较为明显的区分，例如有刚性住房需求的购房者，往往不会故意违约，而房产投资者的故意违约比例则更高。 .对商业银行个人住房按揭贷款风险控制的研究 商业银行个人住房按揭贷款风险控制在当前也受到了众多学者的关注，随着近年来故意违约事件的连续发生，商业银行也逐渐认识到了加强个人住房按揭贷款风险控制的重要性。谭琳琳（2013）在基层商业银行个人住房按揭贷款风险防范的分析中提出，商业银行在个人住房按揭贷款风险控制中，应当首先树立正确的风险控制意识，
12、对于当前我国个人住房按揭贷款的主要风险类型和表现有着较好的了解，在此基础上，规范相应的风险控制措施。例如在房地产市场风险控制方面，作为商业银行，应当对于房地产行业的发展趋势进行较好的评估，判断在未来一段时期内房价走势情况，一方面结合我国整体的房地产市场环境，另一方面也应当结合当地的实际情况。判断房地产市场风险，建立完善的风险评估机制，能够为银行房贷提供更加有效的决策依据。章彰（2013）在基于风险预测的风险管理模式创新个人住房按揭贷款视角中认为商业银行当前面临着较大的个人住房贷款风险，随着部分城市的房地产市场泡沫破裂，已经对于当地的部分商业银行造成了严重的冲击，个人住房贷款风险控制应当受到商业
13、银行的重视。在个人住房贷款风险控制方面，当前一些商业银行所制定的放贷政策还存在着很大的问题，例如对于还款时间的规定等等，一般来说，还款期越久，商业银行所面临的风险也就越大。 国内对商业银行房地产贷款控制的、消费活动研究则相对不够深入，2003年国内外商业银行房产贷款风险管理比较研究一文简要比较了国内外在房地产贷款风险管理上的差别。2004年银监会为提高商业银行房地产贷款的风险管理能力，发布了商业银行房地产贷款风险管理指导意见，对房产或地产的开发、经营、消费活动有关的贷款进行了严格的规定。2005年房地产融资方式多元化的经济学分析指出地产融资方式多元化能够有效降低房地产融资风险。2009年房地产
14、证券化模型机风险研究提出地产融资风险。对融资风险因素的研究，主要著作有：2010年曾凡昌的试论房地产融资风险的法律规制，对房地产融资风险法律法规因素进行分析，2009年韩剑学的房地产开发项目的融资成本及风险分析分析了金融环境变化对房地产金融融资风险的影响，支出房地产企业在融资前应该充分考虑整个房地产项目可能存在的各类金融风险，并进行有效的风险防范。2013年关于房地产贷款信用风险度量方面有较深入的研究。2014年周林玉银行业房地产信贷的风险与防范对房地产泡沫的预防提出相关意见。个人住房贷款的主要风险种类：假按揭风险、借款人风险（借款人还款意愿的强弱和还款能力的高低）、抵押物风险商业银行房地产贷
15、款方面研究的不足是在房地产市场发展不平衡的情况下，如何预防政策性风险带来的局部不稳定，以及对贷款风险的量化、评价体系上。拟对贷款风险的量化评价制度，对现有的商业银行普遍采用的抵押物价值比例及家庭人均收入负债比做出更细化的风险等级划分。研究思路和方法1.3.1研究目标本文通过对A支行个人住房按揭贷款业务风险管理问题的研究，要达到以下研究目的：明确A支行个人住房按揭贷款业务的主要风险：假按揭风险、借款人风险（借款人还款意愿的强弱和还款能力的高低）、抵押物风险从宏观和微观层面找出以上风险的成因，分清哪些风险是由于A支行内部管理缺陷造成的,哪些风险是由于外部环境带来的。针对风险的成因，分别从内部、外部分析问题，提出解决问题的方法和对策。提出完善内控制度、防范外部欺诈、健全风险管理机制的建议。1.3.2研究内容本文选取A支行
