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1、银行业从业资格风险管理经典习题：久期分析法每日一练(2017.01.30)一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.以下关于(b)的说法，不正确的是_。 A商业银行客户信用评级阶段 B模型 C用途 D专家判断法 E5C、5P F针对企业 GCAMEL H( I信用评分法 JAltman的Z计分模型 K针对美国上市制造业企业 L( M针对公共或私有的非金融类公司 N违约概率模型 ORiskCalc模型 P( QCredit Monitor模型 R适用于上市公司 SKPMG风险中性定价模型 TNA U死亡率模型 VNA 2.领子期权是指_。 A同时买入一个利率封顶期权和一个利率保底期
2、权 B同时卖出一个利率封顶期权和一个利率保底期权 C在卖出一个利率封顶期权的同时买入一个利率保底期权 D在买入一个利率封顶期权的同时卖出一个利率保底期权 3.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括_。 A利用银行贷款掩饰犯罪收益 B匿名存储 C控制银行 D购买高额保险，然后低价赎回 E参与赌博 4.下列关于合同成立条件的正确表述有_。 A合同的成立不需要具备要约和承诺阶段 B双方当事人订立合同必须是依法进行的 C当事人必须就合同的主要条款协商一致 D承诺生效时合同成立 E当事人订立合同，应按照法律程序进行 5. 2007年银行的正常类贷款迁徙率为_。 A10.8% B11.7% C13.8% D16
3、.1% 6. 商业银行理财产品的开发利用应当编制产品开发报告，并经各相关部门审核签字。产品开发报告的内容要详细，包括_等。 A新产品的定义、性质与特征 B目标客户及销售方式 C主要风险与测算和控制方法 D新产品的介绍宣传材料 E风险限额 7. 对于企业管理水平的分析，主要包括_。 A管理人员的业务素质 B机构的设置及合理性 C经营管理方面的主要业绩 D企业的劳动力结构和层次 E已实施投资项目的管理情况 8. 下列_可免纳个人所得税。 A股息 B保险赔款 C偶然所得 D稿酬所得 9. 质权的标的物是_，抵押权的标的物是_。 A动产和财产权利，动产和不动产 B不动产，不动产和财产权利 C动产，不动
4、产 D动产和财产权利，不动产 10. 运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币_。 A2万元(含2万元) B3万元(含3万元) C4万元(含4万元) D5万元(含5万元) 11. 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是_。 A标准差 B期望收益率 C方差 D协方差 12. 商业银行在中华人民共和国内，不得从事_。 A信托投资 B承销政府债券 C向非自用不动产投资 D买卖金融债券 E代理买卖外汇 13. 从2002年起，我国全面实行贷款五级分类制度，该制度按照贷款的风险程度，将银行信贷资产分为_。 A正常 B关注 C次级
5、 D可疑 E损失 14. 下面关于个人资产负债表的说法，正确的是_。 A通过分析客户的个人资产负债表，银行从业人员可以了解客户的资产和负债结构 B正确分析客户的资产负债表是财务规划和投资组合的基础 C教育贷款属于短期负债 D当负债相对于所有者权益来说过高时，个人有出现财务危机的风险 E一年期的定期存款属于流动资产 15. 在编制行业风险评估表时应注意_。 A在确定行业定义的时候，应尽可能地明确行业的性质，在必要情况下，将行业划分为细分市场 B某些企业的主营业务可能不仅仅局限于一个行业 C不同的评估人员在评定风险级别时也许会有不同的意见 D当评估人员无法精确地判断风险级别时，可以同时用两个级别，
6、并且在风险评估表中同时标记出两个级别 E在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平均，而是应当根据所有风险级别做出整体评价 16. 贷款价格是由_构成。 A贷款利率 B信用保障金 C贷款承诺费 D补偿余额 E隐含价格 17. 人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D国家风险 18. 银行卡分为信用卡和借记卡，其区别有_。 A是否可以透支 B是否收取利息 C是否需要预先存款 D是否以信用为基础 E是否可以取现 19. 在合理的利率成本条件下，个人信贷能力应取决于_。 A与理财经理的关系 B资产价值 C与银行的关系 D收入能力 E社会背
7、景 20. 营运能力分析常用的比率主要有_。 A总资产周转率 B固定资产周转率 C应收账款周转率 D存货周转率 E资产收益率和所有者权益收益率 21. 下面关于“出票”的说法，正确的是_。 A出票是指出票人依照法定款式做成票据并交付于受款人的行为 B出票包括“做成”和“交付”两种行为 C“做成”是指根据出票人本人的意愿将其交给受款人的行为 D“交付”是指出票人按照法定款式制作票据，在票据上记载法定内容并签名 E不是出于出票人本人意愿的行为不能称作出票行为 22. 借款需求分析的意义有_。 A借款需求是决定贷款期限、利率等要素的重要因素 B为银行做出合理的贷款决策 C把握公司借款需求的本质，从而
8、做出合理的贷款决策 D为公司提供融资方面的合理建议 E有利于银行进行全面的风险分析 23. 下列关于防范质押操作风险的说法，不正确的是_。 A银行应当确认质物是否需要登记 B银行应收齐质物的有效权利凭证 C银行应当与质物出质登记、管理机构和出质人签订三方协议，约定保全银行债权的承诺和监管措施 D银行借出质押证件时，应书面通知登记部门或托管方撤销质押 24. 4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为_。 A4亿 B8亿 C10亿 D6亿 25. 在编制行业风险评估表时应注意_。 A在确定行业定义的时候，应尽可能地明确行业的性质，在必要情况下，将行业划分为细分市场 B某些企业的主营业务可能不仅仅局限于一个行业 C不同的评估人员在评定风险级别时也许会有不同的意见 D当评估人员无法精确地判断风险级别时，可以同时用两个级别，并且在风险评估表中同时标记出两个级别 E在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平均，而是应当根据所有风险级别做出整体评价
