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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】新疆期货从业资格：股指期货套期保值交易考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍_，测试投资者的股指期货基础知识。A股指期货法规B股指期货业务规则C股指期货的产品特征D期货交易技术分析方法2、20RR年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是_点。A10000B100
2、50C10100D102003、某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。后该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。A由期货公司自行承担B由期货交易所承担全部的赔偿责任C由期货交易所承担次要的赔偿责任D由期货交易所承担相应的赔偿责任4、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有_。A商品基金的投资领域比对冲基金小得多B商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高C商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具D商品基金的业绩表现与股票和债券市场的相关度比对冲基金高5、会员制期货交易所的理事会可以行使的职权有_。A决定对严重违规会员
3、的处罚B决定总经理提出的财务预算方案、决算报告C决定期货交易所合并、分立、解散和清算的方案D决定增加或者减少期货交易所注册资本6、客户可以通过_等委托方式下达交易指令。A电话B书面C计算机D互联网7、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为16510元/吨，买入价格为16500元/吨，前一成交价为16490/吨,那么该合约的撮合成交价应为_元/吨。A16505B16490C16500D165108、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交申请日前（）个会计年度每季度末客户权益总额情况表。A1B2C3D59、期货公司有关联关系的股东持股比例合计达到的，持股比例最高的股东的净资产应不低于实
4、收资本的50，或有负债应低于净资产的50，且不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险A：3B：5C：7D：1010、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A3万B5万C10万D15万11、_可以根据市场风险状况改变执行大户报告的持仓界限。A期货交易所B会员C期货经纪公司D中国证监会12、股指期货的交割方式是_A：以某种股票交割B：以股票组合交割C：以现金交割D：以股票指数交割13、参数小的RSI称为短期RSI，参数大的称为长期RSI。两条不同参数的RSI曲线的联合使用法则为：短期
5、RSIA：多头B：空头C：上涨D：下降14、在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成_。A期货部分的获利小于现货部分的损失B期货部分的获利大于现货部分的损失C期货部分的损失小于现货部分的损失D期货部分的获利大于现货部分的获利15、参与期现套利，要求交易者对_比较熟悉。A现货商品的生产经营B现货商品的运输C现货商品的储存D期货商品的交易16、开盘价是某一期货合约的交易开始前经集合竞价产生的成交价格.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价.A：3分钟B：4分钟C：5分钟D：10分钟17、当判断基差风险大于价格风险时_。A应避险B不应
6、避险C应部分避险D应退出交易18、是期货市场充分发挥功能的前提和基础。A：合格的从业人员B：健全的组织机构C：资金的有效监管D：有效的风险管理19、期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括_。A珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉B以本人名义从事期货交易C向客户充分揭示期货交易风险D具有良好的职业道德与守法意识20、期货从业人员执业行为准则是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。A职业品德B执业纪律C职业责任D专业胜任能力21、（）对期货商的期货交易具有一定程度的避险作用。A现货交易B期权交易C远期交易D期货交易22、看跌期权的买方想对冲了结其合约部位，应_。A卖出看跌期权B卖出看涨期权C买入看
7、跌期权D买入看涨期权23、期货交易所对于交易、结算、交割资料保存年限不少于_年。A5B10C15D2024、商品期货行业中的参与者包括_。A期货佣金商(FCM)B商品交易顾问(CTA)C交易经理(TM)D商品基金经理(CPO)25、小麦生产商以20元的期权费在敲定价格20RR元处买入一份看跌期权。如果最终现货价跌到1500元，则该生产商可获得的(不计手续费)销售收入是_元。A2020B20RRC1980D1500二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、下列关于跨商品套利的说法，正确的是_
8、。A当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利B当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利C当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利D当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利2、下列关于对冲基金的说法，正确的有_。A又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”B可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和
9、外币证券在内的资产品种C一般都是高风险的，没有低风险对冲基金D经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会3、期货公司首席风险官不能够胜任工作，或者存在的情形和其他违法违规行为的，董事会可以免除首席风险官的职务。A：擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责B：在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务C：利用职务之便牟取私利D：滥用职权，干预期货公司正常经营4、关于强行平仓的费用承担，下列说法正确的是（）。A期货交易所实行强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担B期货交易所依交易规则强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担C期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由期货公司自行
10、承担D期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担5、某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有_。A若合约到期时，恒指期货价格为10200点，则投资者亏损150点B若合约到期时，恒指期货价格为10000点，则投资者盈利50点C投资者的盈亏平衡点为10050点D恒指期货市场价格上涨，将使套利者有机会获利6、下列关于期货市场发展的说法。正确的有_。A伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表B20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期
11、货的产生C芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所D金融期货中，利率期货率先出现7、下列债务凭证中属于银行信用的有_。A企业债券B银行债券C银行票据D银行存单8、张华担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中，错误的是_。A为和其他公司争夺客户，可许诺投资者较低的手续费标准，甚至低于行业自律标准，但绝不能低于经营成本B本单位管理人员发出违法违规指令的，应当予以抵制，并按程序向高管人员或者董事会报告C客户有不合理的要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益D如果发现客户有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向期货公司报告，并注意防范投资者的
12、信用风险9、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交_。A从业人员情况表B高级管理人员情况表C从业人员资格证书D主要部门负责人情况表10、国际市场信息包括A：世界经济形势B：主要生产国和消费国的政治经济局势C：天气和物流因素D：国外相同品种期货市场的变化11、客户可以通过_向期货经纪公司下达交易指令。A书面下单B电话下单C网络下单D中国证监会规定的其他方式12、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。A受托从事的介绍业务范围B从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片C期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式D客户开户和交易流程、出入金流程13、
13、下列关于牛市套利的说法，正确的有_。A牛市套利通常是买入远期月份的合约，卖出近期月份的合约B牛市套利在相同的作物年度对可储存的商品最有效C在正向市场进行牛市套利实质上是买进套利D在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利潜力巨大14、芝加哥商业交易所的前身是_。A芝加哥黄油和鸡蛋交易所B芝加哥谷物协会C芝加哥商品市场D芝加哥畜产品交易中心15、期货投资者保障基金的后续资金来源包括A：期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的百分之三缴纳B：期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千分之五至十的比例缴纳C：期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳D：期货投
14、资者保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产16、投资基金组织发行的基金证券(或基金券)反映的是一种_A：借贷关系B：产权关系C：所有权关系D：信托关系17、下列关于期货合约价值的说法，正确的有_。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元18、期货公司有下列（）行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的C违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事或者变相从事期货自营业务的19、甲获得从业考试合格证明。20RR年2月，他被某期货公司聘用，该
