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1、【MeiWei_81-优质适用文档】新巴塞尔协议下的中国商业银行摘要：巴塞尔银行监管委员会来自27个经济体的中央银行监管机构负责人，于9月12日一致通过了关于加强全球银行体系资本要求的改革方案，即巴塞尔协议，新协议旨在保障整个金融体系的稳定和安全。面对新协议，我国商业银行既存在优势，又面临着巨大挑战。在新的国际体制下，完成我国商业银行的改革，提高其风险管理能力，是我国商业银行今后所要面临的重要任务。关键词：巴塞尔协议中国商业银行障碍风险管理一、巴塞尔协议产生的背景及内容20KK产生于美国的次贷危机，使得美国金融市场因流动性不足而难以正常运转，最终导致20KK年全球金融危机爆发，波及实体经济。这
2、次危机是自美国“大萧条”以后，最为严重的金融风暴。在全球经济一体化的今天，各国经济都不可避免的遭受到了一定程度的损失。在此前提下，催生了巴塞尔协议，该草案在20KK年提出，短短一年时间内就获得了通过，并将有望在20KK年11月韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。巴塞尔协议对商业银行各项安全指标大幅度提升，意味着在经历了有史以来最严重的金融危机的洗礼之后，全球银行业的监管迎来了新的时代，其中最显著的特征是，在银行业监管的核心价值观选择上，安全已经远远超越了效率，对银行业安全的关注可谓史无前例。本次改革主要集中在三方面的内容：最低资本金比率要求、对一级资本的定义以及过渡期安排。在最低资本金
3、比率方面,要求商业银行核心一级资本（普通股和留存收益）的最低要求从原来的2%提高到4.5%,另外还需要建立2.5%的资本留存缓冲作为应对将来可能出现的困难和02.5%的“逆周期资本缓冲”，此举使得核心一级资本要求达到7%。这反映了国际社会对加强资本监管的共识和决心，也反映了巴塞尔委员会对银行自营交易、衍生品和资产证券化等银行活动提出更高的资本要求的态度。此外,商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4上调至6。根据新规定,银行需要在2015年前也就是5年内达到最低资本比率要求,即不包括资本缓冲在内的普通股占风险加权资产的比率达到4.5%,一级资本比率达到6%，而对缓冲资本的落实则更为宽松
4、一些,银行可以在2016年1月至2019年1月期间分阶段落实。二、中国商业银行实施新巴塞尔协议的障碍因素单从资本充足率指标来看，新协议对我国银行业的影响不大。它对于我国银行业的主要影响体现在资本缓冲的要求上，按照新协议的要求，需要建立2.5%的资本留存缓冲和0%2.5%的逆周期资本缓冲。因为我国监管层对缓冲资本没有特别要求，国内上市银行距离巴塞尔协议中2.5%的要求尚有差距。申银万国的分析表明，在资本缓冲准备方面，国内银行业平均水平在1.76%，除交行外，其他银行均低于2.5%的标准。如果按照巴塞尔协议的标准，银行将需要提取更多的一般风险准备，从而未分配利润将受到一定挤压。巴塞尔协议更为严格的
5、标准可能减少银行的利润空间、收紧信贷、并使消费者和公司的借贷成本更高。对于金融危机后复苏的脆弱经济体，这将是一个严重的考验。就我国商业银行而言，海外扩展将面临严重的资本障碍。加强对外资银行分支机构尤其是资本监管将成为未来全球金融监管改革的议题之一。而随着全球对银行资本监管的要求的提高，中资银行海外分行的海外发展模式或将改变，与西方同业的公平竞争可以在很大程度上改善公司治理结构及经营管理。但未来业务扩展模式的改变以及当地监管要求的升级也将给这些分支机构带来严峻的挑战，中资银行在海外的资本障碍变得更为迫切，不仅仅要满足资本充足率的要求，还应实现资本来源的多样化。鉴于巴塞尔协议对于资本的约束，未来中
6、国商业银行的房展方向将会被改变，以有限的资本博取更高的回报，而不是简单地“以规模换效益”。在结束了简单的“垒大户”时代后，对我国商业银行而言，在其未来的发展战略中，精细化经营更应该被高度重视。细分客户、精细定价应该成为未来银行经营中的重点；通过合理合法的创新，加大不利用或少利用资本的中间业务在盈利中的占比，才是商业银行未来的发展方向。三、在实施新协议中提高商行风险管理能力新协议对于最低资本金率、资本留存缓冲、逆周期资本缓冲的要求，使得商业银行的流动性风险降低，安全性在一定程度上得到了保障。同时由于商业银行可以随意利用的资本减少了，按照商业银行以往盈利模式对于资本的过度依赖，盈利空间随之也被压缩
7、。从过去的“垒大户”发展模式，到今天所必须面对的“资本集约化”，银行监管制度，包括数量标准、质量标准、时间表、监管手段等都将被逐步完善。商业银行对于贷款人资格审核和管理更为严格，出现由于道德风险而造成银行损失的可能性降低了，银行的信贷风险也被降低。可用于投资的现金减少，商业银行对于投资对象的选择将要求回报率比较高、安全性更强，在进行投资时，银行会进行谨慎的选择和全面的分析，投资风险也因此而被得到控制。巴塞尔协议对于商业银行而言，是挑战也是机遇，商业银行作为金融市场的重要参与者：从道义的角度讲，需要肩负更多的金融安全职责；从个体的角度讲，适应时代发展对于商业银行的要求，商业银行应当转变其传统经营模式，以智取胜，赢得新的发展空间。参考文献：巴塞尔协议对我国银行业的启示（网易财经11月4号）商业银行经营学（第三版）戴国强20KK年12月商业银行经营学课程【MeiWei_81-优质适用文档】
