《工程经济学 教学课件 ppt 作者 陆宁 等编著第九章》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程经济学 教学课件 ppt 作者 陆宁 等编著第九章（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第九章 不确定性分析与风险分析,第一节 盈亏平衡分析,一、线形盈亏平衡分析 二、非线形盈亏平衡分析 三、多方案盈亏平衡分析,一、线形盈亏平衡分析,1、线性盈亏平衡分析基于的4个假设条件 2、线形盈亏平衡分析的基本公式,1、线性盈亏平衡分析基于的4个假设条件,2、线形盈亏平衡分析的基本公式,二、非线形盈亏平衡分析,三、多方案盈亏平衡分析,第二节 敏感性分析,一、敏感性分析的含义 二、敏感性分析的程序 三、单因素敏感性分析 四、多因素敏感性分析 五、敏感性分析的局限性,一、敏感性分析的含义,二、敏感性分析的程序,1、敏感性分析的目的 2、敏感性分析的方法,1、敏感性分析的目的,2、敏感性分析的方法
2、,2、敏感性分析的方法,2、敏感性分析的方法,三、单因素敏感性分析,单因素敏感分析是指每次只变动一个不确定因素所进行的敏感性分析，在分析方法上类似于数学上多元函数的偏微分，即在计算某个因素的变动对经济效果指标的影响时，假定其他因素均不变。,四、多因素敏感性分析,单因素敏感性分析在分析某一因素对经济效果的影响时，假定其他因素不变。事实上，有些因素的变动不是独立的，相互之间有相关性，某一个因素变动的同时其他因素也会有相应的变动。因此，单因素敏感性分析有其局限性，没有考虑各因素之间变动的相关性。 多因素敏感性分析就是要考虑各种因素可能发生的不同变动幅度的多种组合，分析其对方案经济效果的影响程度。由于
3、各种因素可能发生的不同变动幅度的组合关系很复杂，组合方案很多，所以多因素敏感性分析的计算较复杂。如果需要分析的不确定因素不超过三个，而且经济效果指标的计算也比较简单的，则可以用解析法与作图法相结合的方法进行分析。,五、敏感性分析的局限性,敏感性分析在一定程度上就各种不确定因素的变动对方案经济效果的影响作了定量描述。这有助于决策者了解方案的风险情况，有助于确定在决策过程中及各方案实施过程中需要重点研究与控制的因素。但是，敏感性分析没有考虑各种不确定因素在未来发生变化的概率，这可能会影响分析结论的准确性。实际上，各种不确定因素在未来发生某一幅度变动的概率一般是有所不同的。可能有这样的情况，通过敏感
4、性分析找出的某一敏感因素未来发生不利变动的概率很小，因而实际上所带来的风险并不大，以至于可以忽略不记；而另一不太敏感的因素未来发生不利变动的概率却很大，实际上所带来的风险比那个敏感因素更大。这种问题是敏感性分析所无法解决的，必须借助于风险概率分析方法。,第三节 风险分析,一、风险的含义与分类 二、经济风险的主要来源 三、风险识别 四、风险估计 五、风险评价 六、风险应对,一、风险的含义与分类,1、风险的定义 2、风险的特征 3、风险的分类,1、风险的定义,2、风险的特征,3、风险的分类,二、经济风险的主要来源,二、经济风险的主要来源,二、经济风险的主要来源,二、经济风险的主要来源,三、风险识别
5、,四、风险估计,1、风险估计与概率 2、风险估计与概率分布 3、概率分析的含义,1、风险估计与概率,2、风险估计与概率分布,3、概率分析的含义,（1）离散型概率分析 （2）连续概率分布 （3）概率分析 （4）决策树分析 （5）蒙特卡洛模拟法,（1）离散型概率分析,（2）连续概率分布,1）正态分布 2）三角分布 3）分布,1）正态分布,2）三角分布,3）分布,（3）概率分析,（3）概率分析,（4）决策树分析,1）决策树的结构与决策过程 2）单级决策 3）多级决策,1）决策树的结构与决策过程,2）单级决策,只需要进行一次决策就可以选出最优方案的决策，称为单级决策。,3）多级决策,一个决策问题，如果
6、需要进行两次或两次以上的决策，才能选出最有方案，达到决策目的的，称为多级决策。,（5）蒙特卡洛模拟法,（5）蒙特卡洛模拟法,五、风险评价,1、风险评价的判别标准 2、风险评价的方法,1、风险评价的判别标准,综合风险等级分为K、M、T、R、I五个等级： K（Kill）表示项目风险很强，出现这类风险就要放弃项目； M（Modify plan）表示项目风险强，需要修正拟议中的方案，通过改变设计或采取补偿措施等； T（Trigger）表示风险很强，设定某些指标的临界值，指标一旦达到临界值，就要变更设计或对负面影响采取补偿措施； R（Review and reconsider）表示风险适度（较小），适当
7、采取措施后不影响项目； I（Ignore）表示风险弱，可忽略。 落在该表左上角的风险会产生严重后果；落在这个表左下角的风险，发生的可能性相对低，必须注意临界指标的变化，提前防范与管理；落在该表右上角的风险影响虽然相对适度，但是发生的可能性相对高，也会对项目产生影响，应注意防范；落在该表右下角的风险，损失不大，发生的概率小，可以忽略不计。以上推荐的风险等级的划分标准并不是唯一的，其他可供选择的划分标准有很多，如常用的风险等级划分为19级等。,2、风险评价的方法,2、风险评价的方法,六、风险应对,1、选择风险应对的原则 2、决策阶段的风险主要应对 3、建设或运营期的风险可建议采取回避、转移、分担和自担措施,1、选择风险应对的原则,2、决策阶段的风险主要应对,3、建设或运营期的风险可建议采取回避、转移、分担和自担措施,
