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一、填空题（每小题3分，共18分）1该模型对应方程的特征根是_。2 ARMAP(p,q)模型的自相关函数和偏自相关函数均表现为_.3时间序列分析的早期研究分为_ 和_.4设时间序列当_ _序列为严平稳。5. ARMA模型的参数估计方法主要有_、_和_6. 同一个序列可以构造两个不同的ARMA模型，两个模型都显著有效，那么到底应该选择哪个模型用于统计推断，所用的选择准则主要有_准则和_准则.二、简答题（共22分，1题10分,2题12分）1简述如何选择合适的ARMA(p,q)模型来拟合一个观测道德平稳时间序列。2简述时间序列分析方法和其它统计分析方法的区别？ 三证明题（共12分）1. 随机过程定位为，其中是具有周期T的函数，是区间（0.T）上均匀分布的随机变量，证明是宽平稳过程四分析计算题（共48分，每题12分）1. 求AR(2)序列的偏自相关系数。2. 已知一个AR(1)模型写出此模型的传递形式和逆转形式。3设为MA(1)序列 ，其中给出的矩估计。4 判断下面模型的平稳性和可逆性 （1） （2）
