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1、微观激励机制的改善与竞争性外部市场的建设国有企业改革进程的进化博弈解释钟宁桦摘要：本文尝试在一个进化博弈的框架下，解释国有企业改革的已有路径。中国的政府与国有企业之间本质上是一种缺乏有效监督的委托代理关系。一个进化博弈模型解释了伴随着一系列的改革，当反映制度的变量“渐进”地发生变化时，博弈双方各自进化稳定策略（ESS）的变化趋势：改革之初的制度环境必然带来代理人（国企经理）偷懒；随后，国企亏损日益加剧，促使委托人（政府）开始尝试放弃“委托”并对国有企业进行综合改革；随着微观激励机制的改善与竞争性外部市场的建设，代理人会选择更加努力地工作、国企效益逐步提高，而“委托”也会逐渐变得可监督且有效。希
2、望能为诠释“摸着石头过河”的国有企业改革之路提供一种思路。关键词：委托代理关系 微观激励机制 竞争性外部市场 进化博弈一、引 言中国国企改革20年，大量的政策被提出、实验和施行。同一时期内，学术界就国企问题的成因、本质与改革的重点也争论众多，角度不一，几种互补的观点为：张维迎认为国有企业制度本质上是“两大等级体系”的委托人-代理人关系，委托代理的链条越长，初始委托人的监督越无效，最终代理人的努力水平就越低，因此，国企问题根源于所有制，而改革的重点在“产权”上：分割所有权共同体（使等级体系变得更为平坦）将会增大委托人的监督积极性和代理人工作积极性；林毅夫及其合作者在一系列文章中认为：在缺乏一个竞
3、争性市场环境的条件下，国有企业承担了“政策性负担”后会利用信息不对称将经营不善归咎于政府，政府无法区分政策性亏损和经营性亏损，只能给予各种政策性补贴，从而内生地导致了预算软约束与国企效率低下。基于这样的解释思路，林毅夫等强调要剥离企业的“政策性负担”、提高企业的自生能力并建立起公平竞争的市场环境。回顾国企改革的历程，我们可以看到，二十多年来走的是一条综合改革的路线：国有企业的产权改革不断地深化，经营管理者获得了越来越多的激励；同时，外部市场的建设也在不断推进。本文的思路是：在一个进化博弈的分析框架下将国企改革的进程及上述几种思想模型化。进化博弈以有理性局限，即“有限理性”的博弈方作为分析研究的
4、对象。有限理性意味着博弈方往往不能在一开始就找到最优策略，也不能对环境变化做出迅速、准确的反应，而是在博弈过程中通过反复试验、模仿及学习寻找到较好的策略（纳什均衡策略）；有限理性也意味着系统达到均衡是个渐进的动态调整过程。与基于“完美理性”的动态博弈理论相比，基于“有限理性”的进化博弈更接近于现实，在分析有较长历史的社会经济问题中尤其具有强大的解释力与独特的优越性。自Maynard Smith等提出进化博弈理论的基本均衡概念-进化稳定策略至今已有30余年 。然而，仅就作者所知，鲜有文章在进化博弈的框架下分析包括国有企业问题在内的中国经济改革 。起自1978年的中国经济改革，并非是由一群具有高度
5、“完美理性”的政治家、或是能做出“理性预期”的经济学家事先设计的。相反，农民、企业管理者和基层政府从生存和改善生活境况的利己欲出发，在有限的选择内反复试验。正是这些“理性”层级较低的“摸石头过河”似的尝试形成了推动经济改革前进和制度演化的根本力量。因此，在本文中，作者就想尝试将国企改革的一些理论与进化博弈相结合，希望能为诠释国有企业改革之路提供一种思路。二、中国的政府与国有企业经理：一个有不确定性且不可监督的委托人代理人博弈模型（一）模型基本假设：本节我们要讨论的是政府和国有企业管理者的可选“策略”以及相应的激励，我们假设政府和国有企业经理之间有如下的委托人代理人关系：1.关于委托人（政府）：
6、（1）选择：政府需要承担安排城市劳动力就业的责任，解决的方法可以是：让其暂时留在社会上，由政府支付医疗、养老、住房等费用和寻找就业的费用（现实中，这是90年代初政府开始逐渐采取的一种选择）；委托给国有企业，安排人员在其中就业（这是延续计划经济体制下制度安排的一种选择，如长期以来的“包分配”：统包就业，计划安置制度）；改革中，各级政府有一定的自主权和“试验空间”，可以在不同的“策略”间选择。我们假设政府（群体中）选择委托的比例是，相应不委托的比例是。（2）得益：若政府选择自己解决安置社会人员问题，需支付各类费用，得益。若政府选择委托，需支付给国企经理工资和奖励：无论企业盈利与否，委托人都会给每个
7、经理固定工资；由于委托人无法对代理人有效地监督，即政府不能观察到国企经理努力与否，因此只能根据结果来决定是否给予其奖励（或留利）：a.当国有企业盈利时，它们能够支付员工以及冗员的工资和福利，即能够承担社会性政策负担。因为政府不用支付，府会给予国企经理奖励（或留利），从而得益。在国企问题中，（奖励/固定工资）是事关“微观激励机制”的变量，在短期内固定，长期内随“放权让利”、“利改税”、“承包经营责任制”等一系列改革措施的施行而变化。b.当国有企业亏损时，国有企业经理人会将责任推给政府。由于信息不对称，政府无从确认亏损的真正原因，只能给予其事后补贴（由此形成预算软约束），从而政府得益。(委托国企给
8、予的事后补贴/自行解决安置人员问题需支付的费用)反映了国有企业整体亏损程度。2.关于代理人（国有企业经理）：（1）选择：一旦政府选择委托，国有企业经理一定得接受（这符合中国国有企业长期以来的人事制度：由组织部行使企业干部任命权），因此不存在代理人接受与否的选择阶段，这也是国有企业雇佣了很多冗员（即承担了社会性政策负担）的原因。经理可以工作态度,为了简化模型，假设经理可以在“努力”和“偷懒”两种工作态度间选择。经理（群体中）选择努力的比例为，选择偷懒的比例为。（2）得益（激励约束）：政府选择不委托时：（现实中可以理解为政府让亏损严重的国有企业倒闭，而不再给予其补贴）国企经理得益，是其重新寻找工作
9、后的得益减去寻找工作的成本。政府选择委托时： 假设经理努力时需付出的净负效用为，即得益；而偷懒时为0。这样经理努力且企业盈利时得益，努力但企业亏损时得益；偷懒且企业盈利时得益，偷懒但企业亏损时得益。3. 企业经营业绩的不确定性：企业经营业绩存在不确定性，表现为：当经理努力工作时，企业盈利的概率是 (0.51)，亏损的概率是；而当经理偷懒时，企业盈利的概率是，亏损的概率是 (这里为简化模型，将两种情况下的概率都表示成了的函数)。概率是不受委托人和代理人控制的外生变量，其值大小反映了外部市场的竞争程度：市场越是竞争，值越接近于1即市场中努力的人成功的可能性越大，而偷懒者失败并被发现的可能性也越大。
10、竞争性市场能够提供监管和评价企业经营业绩以及经理人能力和努力程度的信息。对于委托人和代理人都是共同知识。（二）上述委托人代理人关系可以表示为：1.扩展形表示：低产(0.1)高产(0.9)接受拒绝0努力偷懒经理政府不委托委托 （与一般的委托人代理人模型不同的是：该模型中没有代理人选择是否接受的阶段，原因前述。） 2.得益矩阵表示： 国有企业经理 努力 偷懒政 委托府 不委托3.纳什均衡：该委托人代理人模型是否符合代理人努力的激励相容约束和委托人委托的条件，以及该博弈的子博弈完美纳什均衡都要取决于变量，和值的相对水平，变量，和刻画了国企经理面对的制度环境和激励约束条件。其实，对于有限理性的博弈方而
11、言，能否知道纳什均衡并不重要。因为有限理性假设博弈方不一定有能力找到纳什均衡，所以任何策略都可能有部分博弈方会采用。各博弈方将根据不同策略的收益与平均收益进行比较后，逐步地调整策略（“摸着石头过河”）。调整的结果是博弈方中使用收益较高的“成功”策略的比例会逐渐增大。以下作者将国企改革的进程视为委托人代理人两大群体间的反复博弈，并在“复制动态”的进化博弈的框架内分析这对委托代理关系在长期中的调整。分析的核心是：长期中，随着各变量的变化，博弈双方采用各种策略（行为）的比例的变化趋势。三国有企业改革的进程解释非对称群体博弈的复制动态和进化稳定策略进化博弈中具有真正稳定性的均衡是能通过博弈方模仿、学习
12、的调整过程达到，并在受到少量错误偏离干扰后仍能“恢复”的稳健的均衡，即“进化稳定策略”。由于进化博弈分析的核心是博弈方群体特定策略类型比例的动态变化，因此其均衡是种群体（社会）意义上的策略均衡。 本节我们就要讨论：随着三个反映制度环境的变量的变化，国有企业经济（群体）和政府（群体）普遍采取的策略的变化，以及两个群体间的交互作用。让我们首先来看下单个群体的策略选择。（一）单个博弈群体分析：1.对政府的分析：委托方（政府）群体中，采用“委托”策略的比例的动态变化以如下复制动态方程表示博弈方策略类型比例动态变化的速度取决于两个因素：(1)模仿对象的数量大小（相应类型博弈方的比例）；(2)模仿对象的成
13、功程度（模仿对象策略得益超过平均得益的幅度），这关系到判断差异的难易程度和对模仿激励的大小。： 该式是否（政府群体普遍的选择）是由变量y，即国企经理群体普遍选择的策略决定的设，当时， 则此复制动态方程的稳定状态及相应的相位图为：（1）若，则所有dx/dt始终为0，意味着所有x水平都是稳定状态；dx/dt1x0（2）若，则x*=0（选择“不委托”）和x*=1（选择“委托”）是两个稳定状态；时， 即经理群体中选择“努力”的比例较低，dx/dt0这是由令上述复制动态方程方括号内部分0，x1dx/dt0 x*=1即政府（群体）选择委托是进化稳定策略ESS。x12.对国有企业经理的分析：代理方（国企经理
14、）群体中，采用“努力”策略类型比例的动态变化以如下复制动态方程表示：，设，该式是否（国企经理普遍的选择）是由，即国企经理面对的制度环境和激励约束条件决定的。此复制动态方程的稳定状态及相应的相位图为：在x0的情况下：（若x=0即意味着政府在第一阶段选择不委托，博弈结束）（1）若，则所有dy/dt始终为0，意味着所有y水平都是稳定状态；dy/dt1y0（2）若，则y*=0和y*=1是两个稳定状态；时，dx/dt0，y*=1即经理（群体）选择努力是进化稳定策略ESS。y1dx/dt0接下来，我们把上述两个群体类型比例变化复制动态的关系，在以两个比例为坐标的坐标平面上表示出来。并考察：当诸变量变化时，双方进化稳定策略的变化趋势及相互作用。（二）两博弈群体分析：1.改革之初博弈的进化稳定策略： （1）在改革之初， 假设在以下的分析中，一直保持此假设成立。原因：与的比较其实是比较政府选择委托且国企盈利时的
