《浙江省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试卷（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品考试试卷本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.关于投资者参与证券交易所债券质押式回购，下列说法错误的是（）。 A投资者证券账户用于债券回购的标准券余额不足的，债券回购的申报无效 B证券营业部有权对投资者的回购交易进行审查，并确定其债券回购交易的最大融资额度 C证券营业部接受投资者债券质押式回购交易委托时，应事先向投资者提交“债券回购交易申请表” D投资者进行回购交易时，应提
2、交有效签署的“债券回购交易申请表” 2.按现行规定，股票(含A、B股)、基金类证券在一个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过_。 A5% B10% C15% D20% 3.下列关于合规风险防范的说法中，不恰当的是_。 A为了便于监督管理，账户管理与会计核算部门可以混合操作 B要从指导思想上牢固树立依法、合规、诚信、公平的经营理念 C对风险程度和重要性不同的业务，实行实时复核、分级审批 D加强对经纪业务主要环节和风险点的控制 4.目前，凭证式国债发行完全采用_，记账式国债发行完全采用_。（） A承购包销方式；公开招标方式 B承购包销方式；承购包销方式
3、 C公开招标方式；承购包销方式 D公开招标方式；公开招标方式 5. 从_起，证券(股票)交易印花税税率为3。 A2007年5月31日 B2007年5月30日 C2007年5月29日 D2007年5月28日 6. 最早运用无套利定价技术的是_。 A资本资产定价理论 B套利定价理论 C布莱克一斯科尔斯期权定价理论 DMM定理 7. 可转换公司债券是_。 A风险管理型创新的重要成果 B增强流动型创新的重要成果 C信用创造型创新的重要成果 D股权创造型创新的重要成果 8. 资产评估中运用_评价资产价值时，应当根据资产清算时其资产的可变现值评定重估价值。 A现价市价法 B清算价格法 C重置成本法 D收益
4、现值法 9. _是国家按照有偿信用原则筹集财政资金的一种形式，同时也是实现政府财政政策、进行宏观调控的重要工具。 A国家预算 B国债 C税收 D财政补贴 10. （）要求某一交易日成交的所有交易有计划地安排距成交日相同营业日天数的某一营业日进行交收。 A滚动交收 B会计日交收 C时点交收 D定期交收 11. 某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为_股。 A25000 B2500 C100 D10 12. 只有当证券投资的名义收益率_时，投资者才有实际收益。 A小于通货膨胀率 B大于通货膨胀率 C等于通货膨胀率 D不等于通货膨胀率
5、13. B股的交收期和交收制度，实行_的逐笔交收制度。 AT+3 BT+2 CT+1 DT+0 14. 股票的市场价格总是围绕其_波动。 A内在价值 B清算价值 C票面价值 D账面价值 15. _的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。 A公司型基金 B契约型基金 C开放式基金 D封闭式基金 16. 为防范和处置证券公司风险，保护投资者利益，提供资金保障的机构是_。 A中国证券投资者保护基金 B中国证监会及其派出机构 C证券交易所 D证券业协会 17. 关于国内生产总值与国民生产总值，以下说法中，正确的是_。 AGDP-=GNP-本国居民在国外的收入+外国居民在本国的收入 BG
6、DP-GNP+本国居民在国外的收入-外国居民在本国的收入 CGNP=GDP-本国居民在国外的收入+外国居民在本国的收入 DGNP=C+I+G+(X-M) 18. 综合类证券公司必须将其经纪业务与自营业务_。 A财务账户分开、业务人员合一 B业务人员分开、财务账户统一 C业务人员、财务账户均应分开 D业务人员、账户财务均可合一 19. 市盈率（P/E）是指（）的比率。 A股票市场价格与每股利润 B股票市场价格与每股资产 C股票平均价格与每股收益 D股票市场价格与每股收益 20. 合格境外机构投资者的托管人申请开立结算备付金账户时需要提交的材料不包括_。 A指定收款账户授权书 B经办人有效身份证明
7、文件复印件 C托管人营业执照复印件(加盖公章) D合格境外投资者的证明文件 21. 根据我国现行规定，下列通常不作为无形资产作价入股的是_。 A商誉 B非专利技术 C土地使用权 D商标权 22. 我国公司法规定，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取（）。 A公益金 B红利 C任意公积金 D股息 23. 主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务促进成长的行业属于_行业。 A防守型 B增长型 C波动型 D周期型 24. 证券公司市场营销工作中最为重要的环节是_。 A确定营销目标 B制定和实施营销策略 C制定具体的营销计划 D进行营销控制与营销评估 25. _的
8、买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。 A公司型基金 B契约型基金 C开放式基金 D封闭式基金 26.发行对象仅限于个人的国债是_。 A财政债券 B记账式国债 C凭证式国债 D储蓄国债(电子式) 27.在_情况下，成交价格与债券的应计利息是分解的。 A全价交易 B市价交易 C净价交易 D买卖价交易 28.如果某可转换债券面额为2000元，转换价格为40元，当股票的市价为50元时，则该债当前的转换价值为_元。 A40 B1600 C2500 D2000 29.假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度
9、数有10个；在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为6个，该基金的成功概率为_。 A58.33% B68.33% C75% D83.33% 30. 下列各项不属于财务顾问为收购公司提供的服务的是_。 A寻找目标公司 B预警服务 C提出收购建议 D商议收购条款 31. 证券公司在办理经纪业务时是充当_的角色。 A委托人 B信托人 C中介人 D投资人 32. 证券经纪公司和证券投资者在代理委托关系中建立的环节为_。 A开户和证券交易过户 B证券交易过户和签订证券协议 C开户和接受具体委托 D开户和签订证券协议 33. 集合资产管理合同应包括的主要内容不包括_。 A集合计划展期 B集合计
10、划终止和清算 C违约责任与争议处理 D客户资产的管理方式和管理权限 34. 证券经纪商接受投资者委托，代理投资者买卖证券，从中收取佣金的交易行为是_。 A委托代理 B证券托管 C证券存管 D委托买卖 35. （）需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段，通过分别考察基金经理在两种情况下的预测能力，从而对基金的择时能力作出衡量。 A现金比例变化法 D成功概率法 C二次项法 D双贝塔方法 36. 外资股发行人招股说明书披露的负债情况是发行前_周的负债。 A4 B48 C812 D1216 37. 拟发行公司在刊登招股说明书或招股意向书的_工作日，应向中国证监会说
11、明拟刊登的招股说明书或招股意向书与招股说明书或招股意向书(封卷稿)之间是否存在差异，保荐人(主承销商)及相关专业中介机构应出具声明和承诺。 A前4个 B前3个 C前2个 D前1个 38. 关于公司的财务安全性，下列说法有误的是_ A公司的财务安全性主要是指公司偿还债务从而避免破产的特性 B通常用公司的负债与公司资产和资本金相联系来刻画 C反映了公司借贷资本与总资产之间的杠杆关系，因此也称为杠杆比率 D财务安全性分析往往涉及债务担保比率、长期债务比率、短期财务比率等指标 39. 在各种融资方式中，收购公司一般最后才选择_。 A公司内部自由资金 B银行贷款筹资 C股票筹资 D债券筹资 40. 债券
12、募集说明书所引用的审计报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由（）有从业资格的人员签署。 A1名 B至少2名 C3名以上 D5名以上 41. 2006年2月9日，中国人民银行发行了关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知，通知发布当天国家开发银行和_完成首笔交易。 A中国农业银行 B中国光大银行 C中国建设银行 D中国民生银行 42. 外国债券的特点是_。 A发行人在一个国家，债券的面值货币和发行市场属另一个国家 B发行人、债券的面值货币在一个国家，发行市场属另一个国家 C发行人、发行市场在一个国家，债券的面值货币属另一个国家 D发行人、债券的面值货币和发行市
13、场分属不同的国家 43. 发行人和主承商必须在_情况之前将确定的发行价格进行公告。 A股票配售 B资金入账 C网上发行 D资金解冻 44. 目前，证券登记结算公司_把结算备付金的利息向结算参与人结息一次。 A每月 B每季度 C每半年 D每年 45. 股利贴现模型通过考察资产价格与_之间是否存在差异，从而判断该股票是否被错误定价，并买入被低估的股票，卖出被高估的股票。 A同行业股票平均价格 B预期现金流量现值 C某股票指数 D涨幅前10名的股票平均价格 46. 当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列说法正确的是（）。 A投资组合保险策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于恒定混合策略 B买
14、入并持有策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于恒定混合策略 C恒定混合策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于投资组合保险策略 D恒定混合策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于买入并持有策略 47. _是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于它们具有较好的结构特性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛运用。 A期货和期货类衍生产品 B期权和期权类衍生产品 C金融远期 D金融互换 48. 债券投资者面临的主要风险是_。 A赎回风险 B经营风险 C利率风险 D购买力风险 49. 如果发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同业务进行重组，且发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化，被重组方重组前一个会计年度末
