《中金绝对收益策略定期开放》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中金绝对收益策略定期开放（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中金绝对收益2018年第1季度报告中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月23日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
2、理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称中金绝对收益基金主代码001059 交易代码001059基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2015年4月21日报告期末基金份额总额67,623,499.84份投资目标本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。投资策略本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力争实现
3、基金资产长期稳定的绝对回报。其中，市场中性策略包括量化选股策略和期货对冲策略两大策略。业绩比较基准本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率。风险收益特征本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年1月1日 2018年3月31日 ）1.本期已实现收益865,869.812.本期利润569,584.363.加权平均基金份额本期利润0.
4、00844.期末基金资产净值68,990,669.985.期末基金份额净值1.020注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.79%0.27%0.35%0.00%0.44%0.27% 3.2.2 自
5、基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏孛本基金基金经理2017年3月28日-7年魏孛先生，香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月，在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发工作。2014年11月，加入中金基金管理有限公司，现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写2、证券从业的含义遵从证券业从业人员资格管理办法的相关规定 3、本基金无基金经理助理
6、 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规的规定和中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指
7、导意见和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析用量化对冲的投资策略，运作正常。从一月到二月初，基金表现良好，获得了一定的绝对收益。从二月初以来，由于国际国内形势以及市场风格变化的影响，净值有一定的回撤。根据市
8、场信号，我们已经对模型进行了一定的调整，争取在有效控制风险的情况下为客户带来稳定的收益。回顾2018年第一季度，国内经济出口增速转负，再现贸易逆差，主因是今年春节较晚，复工后进口先行。工业生产加快，高炉开工回升，发电耗煤转正，工业品价格普涨。地产销售低迷，跌幅扩大，土地成交波动较大。车市零售尚可，增速平稳。3月CPI环比下跌1.1%，同比大幅回落至2.1%，春节等短期因素消退，预计4月CPI微降。蔬菜价格止跌回升，猪肉价格弱势震荡。在货币、社融增速下行的背景下，今年通胀压力不大。流动性宽松格局持续。央行称未来利率双轨制或将逐渐接轨，其中管制的存款利率趋于上升。市场化的利率或趋于下降。今年以来流
9、动性持续宽松，并非源于央行放水，而是由于表外融资持续萎缩，社会融资总需求回落。在国内政策方面，博鳌亚洲论坛举办，多领域现开放政策：习近平主席发言，中国将继续走开放发展道路；央行行长易纲发言，大幅开放金融业十一项举措。国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施，零关税药品进口5月1日起实施；国务院发布关于支持海南全面深化改革开放的指导意见，发展海南自由贸易港。在国际方面，中东战火重燃，但中美贸易摩擦态势缓和，市场对经济的悲观预期有一定的修复。在这样的国际国内环境下，我们要看到经济中积极的信号，以及抓住政策层面的一些机会，同时也要看到不确定的因素，注意防范风险，审慎投资。 4.5 报告期内基
10、金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.020元；本报告期基金份额净值增长率为0.79%，业绩比较基准收益率为0.35%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资21,507,491.5330.92其中：股票 21,507,491.5330.922基金投资-3固定收益投资 -其中：债券 -资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 20,000,000
11、.0028.75其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 23,785,646.9534.198其他资产 4,276,502.526.159合计 69,569,641.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业58,820.500.09B采矿业836,411.921.21C制造业13,182,901.4119.11D电力、热力、燃气及水生产和供应业399,004.310.58E建筑业826,245.081.20F批发和零售业1,760
12、,346.822.55G交通运输、仓储和邮政业557,654.390.81H住宿和餐饮业6,832.000.01I信息传输、软件和信息技术服务业892,924.861.29J金融业162,124.880.23K房地产业1,426,545.742.07L租赁和商务服务业226,321.190.33M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业613,333.020.89O居民服务、修理和其他服务业-P教育44,746.680.06Q卫生和社会工作12,884.180.02R文化、体育和娱乐业472,444.770.68S综合27,949.780.04合计21,507,491.5331.17
13、 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600666奥瑞德67,8401,180,416.001.712002384东山精密14,249370,331.510.543002002鸿达兴业52,399332,209.660.484600094大名城40,699294,660.760.435600079人福医药18,064281,075.840.416600516方大炭素10,228271,042.00
14、0.397300266兴源环境11,500229,885.000.338600284浦东建设23,216214,051.520.319002366台海核电7,900208,955.000.3010600580卧龙电气23,691208,006.980.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
