《浅谈商业银行的风险管理工作原稿》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浅谈商业银行的风险管理工作原稿（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浅谈我国商业银行的风险管理工作论文摘要：随着全球金融一体化进程的加快，商业银行面临的经营风险日益复杂，这些风险不仅影响着商业银行的经营业绩，而且决定着商业银行的生死存亡。商业银行风险管理机制的健全与否，直接关系到银行的风险程度和风险管理的能力。结合当今银行风险管理理论研究的新动向，在综合分析现有银行风险管理理论特点和银行经营目标后，认为以价值创造为导向的全面风险管理是银行风险管理的未来方向。关键词：商业银行；风险；风险管理银行在经营资产的过程中，会遇到各种各样的风险，这主要是基于以下两点：其一，银行主要依靠负债经营，自有资本的比例很少，因而抗风险的实力也小得多；其二，银行经营的“商品”是货币，
2、货币受许多复杂因素的影响，最易产生变化，这种变化既难预测，也难驾驭。风险问题既体现在银行全部资产负债的总体经营上，也体现在每项资产负债的个别业务上。防范风险、减少资产负债的损失是商业银行风险管理的主要内容。一、 商业银行风险管理的概念和种类1、 什么是商业银行的风险商业银行风险：是指商业银行在经营过程中，由于事先无法预料的不确定因素的变化，使得商业银行的实际收益与预期收益产生背离，从而蒙受经济损失或获得额外收益的机会和可能性。风险的概念中离不开损失的含义，风险只是损失的可能或者说是潜在的损失，不等于损失本身，风险是事前概念，损失是事后概念。风险是金融体系的基本属性；风险配置是金融体系的基本功能
3、。2、 什么是商业银行风险管理商业银行风险管理是指通过风险分析、风险预测、风险控制等方法，预防、回避、排除或者转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金的安全。它有两方面涵义：一是收益一定条件下的风险最小化；二是风险一定条件下的收益最大化。商业银行风险管理的这两个基本目标（收益目标和安全目标）与其经营目标是一致的。商业银行的风险管理贯穿于其经营的全过程，由于商业银行处于不断变化的市场环境中，所以其风险管理也是动态的。商业银行对其风险管理工作必须进行连续的再评价，对工作效果进行不断的监督和检查。3、 商业银行风险分类巴塞尔委员会将银行风险分为八类：信用风险、国家和转移风险、市场风险、
4、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险。巴塞尔新资本协议对资本充足率也有了新的更进一步的要求，要求把评估银行资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合起来，有多少风险就应该有多少资本，风险越大的银行资本就应该越多。二、 我国商业银行风险管理现状1、 风险管理体制有待进一步完善。我国商业银行现代公司治理结构虽然得以建立，但还不完善，运作欠规范，产权制度不完善，缺乏有效的激励机制和约束机制，这些体制优势使得我国商业银行风险控制和管理能力较差。包括：（1）风险甄别系统。用来分析风险来源及成因，区分风险类别及危害程度；（2）风险警报系统。要进行风险预警，传递风险信息并建立风险资料库；
5、（3）风险决策系统。确立、行使风险管理原则，制定风险指标及避险策略等职能；（4）风险避险系统。具体实施风险规避行为，对风险进行再分配和转移；（5）全程监控系统。对风险管理全过程进行全面监理和控制，并做出风险管理评价报告。健全有效的风险管理机制是国外商业银行经营运作的坚实基础，也是银行安全性原则的必要体现，而这一点正是国内商业银行的薄弱环节，当前国内商业银行普遍存在风险管理机制缺失的问题。2、 商业银行风险管理系统的构架还不完善。我国很多商业没有制定一套科学的、合理的风险管理规划，各银行设置的风险管理委员会也不能尽其所能，风险管理系统仅在某个业务部门有所表现，但是就整个行业而言，它是零散的，缺乏
6、统一管理。一套完整的风险管理程序，首先是要风险识别，然后是风险评估、确定风险等级和应对计划，最后是对监察风险。3、 风险管理文化缺失。风险管理文是商业银行内部控制体系的重要因素，它决定商业银行风险管理过程中的风险观念和行为模式，渗透于银行业务的各个环节。我国商业银行在风险管理上出现问题，很大程度上不是因为缺乏风险管理系统、政策和程序，而是风险管理文化的缺失不能使这些管理系统、政策和程序发挥应有的作用。具体表现为：（1）不能正确处理业务发展和风险管理的关系，在强调业务发展时往往忽视风险管理，在强调风险管理和控制时，又通过少拓展业务来逃避风险。（2）风险管理理念不全面，仍以信用风险管理为主，对市场
7、风险、系统风险和操作风险重视不够。（3）没有全员风险管理和银行和银行业务全过程风险管理的意识，直把风险管理看作是风险管理部门的工作。、市场化风险加大。我国的金融市场已发展到一定规模，银行的资金筹集和运用已经开始市场化，这会使银行面临资金流动性或支付危机的风险。例如，银行同业拆借市场的发展，可以有利于商业银行进行资金流动性管理，但由于市场不完善和商业银行拆借行为的不规范，可能导致资金流动性或支付能力的危机。三、如何加强商业银行的风险管理工作1、商业银行的风险管理应该是一个对商业银行在经营过程中所有风险进行管理的的体系，包括资产风险、负债风险、表外风险和管理过程风险等。建立全面风险管理的观念，建立
8、独立的风险管理组织。首先，银行首先应确保风险管理能够涵盖所有业务和所有环节中的风险。然后对不同类别的风险进行识别和归类，对不同的风险采取同的防范和措施。所有的风险都有专门的对应的岗位来负责。使银行上下牢固树立起全员、全过程、全方位的风险管理意识。其次，在完善的公司治理结构基础上，建立相互独立的、垂直的风险管理组织框架。、以人为本才能做好商业银行的风险管理。国有银行的实践经验证明，建设风险管理畅销机制必须坚持机制和人的互动，以人为核心，概括起来就是：“风险管理以人为本，风险管理以人为善，风险管理人人有责，风险管理事在人为。” 要进行风险文化的培植。首先，培植风险文化不是阶段性工作，而是商业银行的
9、一项终身事业，根据变化了的内外部环境而修正；其次，商业银行应向全体员工宣扬正确的风险管理理念、知识、规范，大力倡导和强化风险意识，使银行和员工形成一致的风险价值观，真正使风险文化成为促进商业银行发展的原动力；最后，商业银行应通过建立管理制度和实施绩效考核，将风险文化融入的每一位员工的日常行为中。、要树立先进的风险管理理念。主要包括：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。粗放、冒进、盲目追求市场份额精细化、审慎型、风险收益管理的可持续发展。风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程来实现风险与收益的平衡。风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于
10、业务发展战略。商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握的业务，应采取审慎态度。、构建风险管理制度的基础设施为了实现综合的风险管理,应在国有商业银行内部构建综合风险管理制度的基础设施,包括支持综合风险管理程序的庞大数据库综合风险管理制度的基础结构须依托金融机构自身的计算机系统和网络技术综合风险管理制度的基础架构应当能够将信息技术、定量模型和复杂的金融业务操作和流程有机地结合在一起在综合风险管理制度的基础架构中,人们首先要对金融机构所面临的主要风险进行量化度量,这包括一系列各种各样的复杂算法和程序在综合风险管理制度的基础架构中,还应当包括一个庞大的数据库,其中包括有关客
11、户的数据,如客户的信用等级、风险偏好、产品构成、内部组织框架、财务状况,还应包括金融机构本身对客户选择的限制性规定,包括行业、国家、客户竞争力以及风险状况等。、正确平衡风险与创新的关系。首先，在进行金融产品创新或引进、模仿他行金融创新时，须充分认识到金融创新的两面性。大量金融创新产品的出现既有分散风险的功能，也有放大风险的作用。城市商业银行在推动金融创新的同时，要严控风险，密切关注金融创新产品在市场上的发展情况。其次，金融创新要服务于实体经济。在进行金融创新过程中，应以服务实体经济、服务中小企业为原则。金融创新是社会经济发展的必然趋势但在金融创新时要区别对待，应避免金融创新开发的新产品脱离实体经济，而成为服务于金融业自身的自娱自乐和自我服务。最后，要切实加强对金融创新的风险管理，把握风险回避原则，不符合风险管理条件的金融创新，要从严控制。要建立完善严格的内部控制制度，预防并控制金融创新可能产生的各种损失，并保持充足的资本储备应对风险并能够转移风险。危机的应对能力也是一家银行发展能力的表现。我国商业银行由于历史和现实原因，在风险管理方面存在各种问题，跟国际银行业的发展水平也还有一段距离。随着国际金融业的不断发展和金融一体化的趋势，我国商业银行需要不断提高自身控制风险的能力，树立起全面风险的管理思想，在日益激烈的竞争中不断的发展。
