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1、暨南大学MPAcc学生案例报告（课程论文）基于我国成品油定价机制的石油寡头博弈分析课程名称管理经济学作 者刘铮阳年 级2012级学 号1236154057指导教师樊刚2013年3月摘 要本文通过分析在现行国内成品油定价机制背景下，国内成品油的市场结构，认为中国成品油市场结构为典型的双寡头垄断市场，并以此为基础，分析中石油、中石化的博弈行为，最后对目前的最高零售限价政策和政府补贴政策得出自己的几个观点。关键词：寡头 垄断 成品油 博弈基于我国成品油定价机制的石油寡头博弈分析引言2013年2月24日，国家发展改革委发出通知，决定自2月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元，折算到
2、90号汽油和0号柴油（全国平均）每升零售价格分别提高0.22元和0.25元。油价上调后，我在网络上了解到同样是国际油价大跌，其他国家的油价在跌，而我们国家的油价在涨，这其中的巨大差别促使我主动去了解影响石油价格的因素。我发现一个国家的油价受很多因素的影响，不仅和石油的供给与需求、生产成本、替代产品、战略储备有着很大关系，还与石油市场的定价机制以及行业寡头的博弈行为有关。由于学生的时间精力有限，在本论文中，只重点研究在我国现行成品油定价机制背景下，石油行业双寡头的博弈行为。一、中国成品油市场背景1998年， 中国石油天然气集团公司和中国石化集团公司（以下简称中石油、中石化）成立，两大集团公司实行
3、资源统一配置，运输统一组织，价格统一制定(城乡同价)，销售统一结算的四统一运行机制，并由国家规定国内成品油批发业务由两大集团垄断经营， 国内成品油市场属于完全的双寡头垄断。加入WTO以后，中国兑现开放服务贸易的承诺，先后开放成品油零售与批发市场，民营和外资企业开始全面进入成品油经营领域， 中国成品油市场主体开始走向多元化，石油工业中、下游产业领域有限竞争的局面开始逐渐出现。但目前中国成品油市场，仍以中石化和中石油为主导。首先，从市场占有率来看，中石油、中石化仍然掌握着大部分市场份额。中石油、中石化经过多年的积累， 分别建立了比较完整的营销网络与系统布局， 全国约有9.5万座加油站，中石化、中石
4、油全资、控股和联营的约占50%，零售份额约占60% 以上。作为上下游一体化的大型石油公司，两大石油集团经济实力强，在东北、西北地区基本上是中石油独占市场，而沿海和西南大部分地区则是中石化占据绝大多数市场。其市场影响力已根深蒂固，在今后一段时间内对国内成品油市场仍然有较高的掌控能力。其次，成品油存量资源掌握程度来看， 国内成品油资源主要集中在中石油、中石化两大集团。虽然成品油批发市场已经放开，但对成品油进口而言，不同所有制性质的公司政策不同。国有控股公司在进口数量上没有限制，民营企业则有严格的配额数量限制。油源的短缺使民营石油企业选择与两大石油集团建立合作关系作为主攻方向，获取安全油源依然是它们
5、生存和发展的关键。因此，民营石油企业仍然缺乏竞争力。而外资企业由于油价倒挂，短期内将难以快速扩张。唯一有可能挑战成品油市场双寡头地位的只有中国海洋石油集团公司(以下简称中海油)，但其进入成品油领域的时间较短，市场份额的扩张需要时间。所以在成品油零售和批发双放开的今天，中国成品油市场仍然是双寡头垄断市场。二、中国成品油市场定价机制2009年5月8日，发改委正式对外公布石油价格管理办法(试行)该办法指出，新机制（如下表2.1）坚持市场化的取向，既反映国际市场石油价格变化和企业生产成本，又考虑国内市场供求关系；既反映石油资源稀缺程度，又兼顾社会各方面承受能力。表2.1成品油定价机制国内成品油价与国际
6、原油价格关联表国际原油价格国内成品油定价标准低于80元/桶按正常加工利润率计算成品油价格高于80元/桶开始扣减加工利润率，直至按加工零利润计算成品油价格高于130元/桶按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格根据此次完善后的成品油定价机制，国内成品油价格仍是一种坚持与国际市场原油价格间接接轨的方式，而不是与国际市场成品油价格直接接轨。其根本出发点是以现有管理体制和市场条件，成品油价格一旦与国际市场完全接轨，油价波动带来的影响就非常大
7、，而如果完全不接轨，国内原油价格与国际市场完全接轨带来的问题，就无法理顺。现行的成品油价格形成机制是我国成品油价格逐步向市场化推进的一项过渡性的措施。三、中石油与中石化的行为博弈在前文我们已经得出中国成品油市场为双寡头垄断市场，下文将以此为前提，分析两大巨头的产量、价格行为博弈。（一）中石油、中石化产量博弈分析1.模型假设。下面运用古诺模型，分析最高零售限价下的产量博弈。模型假设：（1）寡头厂商的需求为线性需求函数，1代表中石油，2代表中石化。Q代表需求，P代表价格，c为正数，表示替代关系，则需求函数形式如下：Q1=a1-b1P1+c1P2 （1）Q2=a2-b2P2+c2P1 （2）（2）两
8、大寡头的成本函数为线性函数，1代表中石油，2代表中石化。C 代表成本，k、h 分别表示双方产品的边际成本和固定成本，则成本函数形式如下：C1=k1Q1+h1 （3）C2=k2Q2+h2 （4）2. 求解古诺均衡产量： max1=P1Q1-C1 max2=P2Q2-C2厂商追求利润最大化必须满足：MR=MC，则得中石油和中石化的反应曲线分别为：Q1=a1b2+a2c2-b1b2-c1c2k1-c2Q22b2Q2=a2b1+a1c1-b1b2-c1c2k2-c1Q12b1联立两厂商的反应曲线，即得古诺均衡产量： Q1=2b1a1b2+a2c2-c2a2b1-a1c1-b1b2-c1c2(2k1b1
9、-k2c2)4b1b2-c1c2 （5） Q1=2b2a2b1+a1c1-c1a1b2-a2c2-b1b2-c1c2(2k2b2-k1c1)4b1b2-c1c2 （6）3. 最高零售限价下的产量博弈分析。目前我国成品油市场实行最高零售限价，设其为P0。存在价格上限管制的情况下，双方的产量博弈结果为：（1）当P0P1，且P0 P2 时，相当于成品油市场完全放开价格管制。理论上，中石油与中石化的均衡产量为（5）、（6）式中求得的古诺均衡产量，其结果只受替代系数c1、c2和各外生变量影响。但现实中的情况极有可能并非如此，根据前面的假设，双寡头的利润函数可以表示为： 1=P1-k1a1-b1P1+c2
10、P2+h12=P2-k2a2-b2P2+c1P1+h2由于寡头厂商的价格P必定大于边际成本k，并且前面我们已经说明c1为正，可得： P2=（P1-k1）c20， P1=（P2-k2）c10 （7）由于石油是低需求弹性商品， RP=Q(1-c)0(c表示需求属性) （8）式（7）表示任何一方提高价格都能够增加对方的利润，式（8）表示整个市场收益将随价格的上升而增加，则双寡头联合限产提价有利于增加双方的利润，此时双方具有合谋的动机。即理性的寡头厂商将建立联盟谋取高额垄断利润，双方将根据各自边际成本（k1、k2）、最高限价P0确定产量。（2）当P0P1，且P0P2 时，中石化将价格定为P0，并按最高
11、限价提供产量Q2（P0，P2），此时中石油将根据剩余需求曲线追求其利润最大化，根据式（8），中石油的最优选择为提价限产，将价格定为最高限价P0，即双方的产量分别为Q1（P0，P0）、Q2 （P0，P0），双方不具备产量博弈的条件。同理，当P0P1，且P0 P2 时，双方将价格定为最高限价P0 ，并按最高限价提供产量Q1（P0，P0）、Q2（P0，P0）。（3）当P0P1，且P0 P2 时，由于受价格上限的制约，中石油、中石化都将价格定为最高限价P0，各自按最高限价P0提供产量Q1 （P0，P0）、Q2（P0，P0），即此时双方不具备产量博弈的条件。4. 博弈结果分析。以上分析表明，政府制定的最
12、高限价水平P0是双寡头能否进行产量博弈的关键条件。只有当P0 P1，且P0P2 时，两大寡头具备产量博弈的条件，博弈结果为古诺均衡产量，为寡头厂商之间的产量博弈创造条件，政府以财政政策代替行政手段调控石油价格。然而，根据上述分析，一旦成品油市场放开价格管制，理性的寡头厂商将联合限产谋取高额垄断利润，石油价格依然难以反映供求关系。（二）中石油、中石化的价格博弈分析1. 最高零售限价下的价格博弈分析。由于价格行为面向消费者，博弈双方容易获取彼此的价格信息，我们假设中石油与中石化之间的价格博弈为完全信息博弈。在价格博弈过程中，博弈双方均有两种策略选择，即降价和维持。由于成品油市场实行最高零售限价，设
13、其为P0 。存在价格上限管制的情况下，双方的价格博弈结果：（1）当P0P1，且P0 P2 时，相当于市场价格不受价格管制的影响。假设P1、P2 分别为中石油、中石化成品油价格下降幅度，根据需求函数（1）、（2），可得双方的价格博弈矩阵，如表3.1所示。由于石油属于低需求弹性商品，我们假设当双方都选择降价时，市场总销量与双方各自所占市场份额均不变，即双方的市场销量不变，则双方利润分别为P1-P1-k1Q1-h1、 P2-P2-k2Q2-h2表3.1中石油、中石化价格博弈矩阵中石油中石化维持 降价维持 P1-k1Q1-h1；P2-k2Q2-h2P1-k1(Q1-c2P2)-h1；P2-P2-k2(
14、Q2+b2P2)-h2降价P1-P1-k1(Q1+b1P1)-h1; P2-k2(Q2-c1P1)-h2P1-P1-k1Q1-h1; P2-P2-k2Q2-h2此博弈占优均衡为（降价，降价），价格博弈使双寡头走向囚徒困境。然而前面我们已经证明，此时提价限产有利于增加双方的利润，寡头有合谋的冲动，因此当P0P1，且P0 P2 时，理性的寡头不会选择（降价，降价），而是选择（维持，维持），甚至共同提价。（2）当P0P1，且P0P2 时，中石化将价格定为P0 ，中石油产品销量将因替代效用而增加，此时中石油相当于在一个即定的市场份额中处于垄断地位，因此中石油不具有降价的冲动，甚至可能在适当范围内调高价
15、格谋取垄断利润。同理，当P0P1，且P0 P2 时，中石油将价格定为P0，中石化也不具有降价的冲动，即双方不具备价格博弈的条件。（3）当P0P1，且P0 P2 时，中石油与中石化将价格确立为最高限价P0，双方都不具备价格博弈的条件。而且当P0P1，且P0 P2 时，市场需求超过厂商意愿供给的数量，厂商往往限制石油供给，借此向政府施加压力，要求调高最高限价P0。2. 博弈结果分析。以上分析表明，成品油市场实行最高零售限价的情况下，无论政府制定何种价格上限水平，双寡头之间都不会打价格战，即双方只可能根据利润最大化条件调整价格，而不会因为最高限价降低价格，这与现实情况相符。四、关于中石油、中石化和政府之间博弈的几点看法（一）成品油市场结构为双寡头垄断，具有实力的厂
