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1、基金押题卷四（题目）单选题(1) 根据资本资产定价模型(CAPM),如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高,则以下描述正确的是( )。A、所有证券的期望收益率将会提高B、市场风险溢价将会增加C、证券市场线的斜率将会变大D、所有证券的贝塔系数将会提高(2) 关于无差异曲线,以下表述正确的是（）。A、无差异曲线是指具有不同效用水平的组合连成的曲线B、风险爱好者的无差异曲线呈水平状态C、不同的投资者具有不同的无差异曲线D、无差异曲线越平坦,投资者的风险厌恶程度越强烈(3) 证券投资基金的会计主体是（）。A、基金托管人B、基金管理人C、证券投资基金D、证监会(4) 关于套利,以下表述正确的是()。
2、A、折价套利会导致ETF总份额的增加B、溢价套利会导致ETF总份额的缩减C、ETF不存在套利交易 D、当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易(5) 代销是一种通过中介机构把基金份额出售给投资者的销售模式,我国不属于这一销售模式的是（）。A、通过基金公司的理财经理进行的销售B、通过投资公司的财务顾问进行的销售C、通过证券公司的理财经理进行的销售D、通过银行的理财经理进行的销售(6) 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（）。A、消极投资管理策略B、积极投资管理策略C、加强指数化法D、技术分析法(7) 限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率
3、为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。A、BB、AC、CD、A+C(8) 已知某证券的系数等于1，则表明该证券()。A、无风险B、有非常低的风险C、与整个证券市场平均平均风险一致 D、与整个证券市场平均风险大1倍(9) 如果市场是有效的,市场针对一条信息会出现下列何种反应()。A、反应过度B、一步到位式的正确反应C、反应不足D、没有反应(10) 有关基金年度报告,不正确的表述是（）。A、基金管理人
4、应当在每年结束之日起60日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在制定报刊上B、基金年度报告的财务会计报告应当通过审计C、在年度报告的扉页须作出投资风险提示D、基金资产净值信息是基金年度报告披露的基金资产运作成果的集中表现(11) 我国基金管理公司独立董事人数不得少于董事会人数的（）。A、1/3B、1/5C、1/6D、1/4(12) 下列基金类型中投资风险最低的是( )。A、指数基金B、股票基金C、货币市场基金D、债券基金(13) 我国开放式基金的存续期为（）。A、5年B、15-50年C、15年D、一般无固定期限(14) 基金托管人在实施投资监督的内部控制时
5、，发现基金管理人的投资运作违法违规时，应及时以电话或书面形式（）。A、通知基金管理人，并报告中国证监会 B、提示基金管理人，并向交易所报告 C、督促并要求管理人改正 D、向监管机构报告 (15) 积极型股票投资组合策略以( )为目的。A、减少系统风险B、减少非系统风险C、战胜市场D、获得市场组合收益(16) 已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。A、3%B、5%C、7%D、9%(17) 有关开放式基金申购、赎回的原则，下列说法正确的是（）。A、采用“已知价”原则 B、采用金额申报、份额赎回
6、C、申购、赎回均采用现金方式 D、基金管理人可以在基金合同约定之外的日期或时间办理基金份额申购、赎回或者转换 (18) 下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是( )。A、收益、风险、风险调整收益指标均有绝对与相对之分B、收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分C、收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分D、风险调整收益指标是相对衡量指标(19) 在契约型基金中,投资者的权利主要体现在()中。A、基金管理 B、招募说明书 C、合同的条款D、上市公告书 (20) 以下关于基金托管银行监管的说法中,正确的是（）。A、基金托管业务的监管主要由中国证监会负责B、
7、中国证监会对托管银行监管只涉及市场准入监管C、基金托管业务的监管主要由中国银监会负责D、基金托管人资格由中国银监会核准(21) 债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。A、流动性偏好理论 B、债券的久期 C、套利原理 D、利率期限结构的特性 (22) 詹森指数是在( )模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。A、CAPMB、DHSC、APTD、BSV(23) 基金期末可供分配利润为()。A、期末资产负债表中未分配利润中已实现部分B、期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数C、期末资产负债表中未分配利润与已分配利润的孰低数D、期末资产负债表中未分配利润的数额(24) 买入并持
8、有资产配置策略是指按一定的资产配置比例构造了某个投资组合后,一般在()的持有期间内不改变资产配置状态,始终保持这种组合。A、12年B、35年C、45年D、23年(25) 消极型股票投资策略以（）为理论基础。A、技术分析B、基本分析C、市场异常策略D、有效市场假说(26) 不属于证监会出台的基金信息披露的规范性文件有（ ）。A、基金净值表现的编制与披露B、上市交易公告书的内容与格式C、货币市场基金信息披露特别规定D、基金信息披露管理办法(27) 以基金管理人的角度看,股票投资风格分析通常不包括( )。A、按公司成长性分类B、按股票价格行为分类C、按公司财务结构分类D、按公司规模分类(28) 应计
9、收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。A、0.2302 B、0.02302 C、0.4604 D、0.04604 (29) 增长型基金的基本目标是（）。A、较多考虑当期收益B、追求资本增值C、追求稳定的经常性收益D、既主要资本增值又注重当期收益(30) 目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照()对上市流通的有价证券进行估值。A、开盘价B、市价C、公允价值D、交易价格(31) 保本基金的（ ）是风险投资可承受的最高损失限额。A、最低目标价值B、安全垫C、现时净值D、价值底线(32) 下列关
10、于机构法人投资基金税收的表述,正确的是()。A、对金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税B、对非金融机构买卖基金的差价收入征收营业税C、对非金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税D、企业投资者买卖基金份额征收印花税 (33) 基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺指数（）。A、大于两倍的基金M的特雷诺指数B、等于两倍的基金M的特雷诺指数C、小于两倍的基金M的特雷诺指数D、以上说法都不正确(34) 目前,我国基金管理公司全部为()。A、有限责任公司B、股份有限公司C、股份公司D、合伙公司(35) A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A
11、证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为( )。A、20%B、30%C、10%D、16%(36) 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）。A、全部风险B、非系统风险C、市场风险D、股票市场风险(37) 关于M2测度，下列说法正确的是（）。A、与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异B、比夏普指数更难以为人们理解与接收C、实际上表现为两个收益率之比D、它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标(38) 中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起()个月内现场检查基金公司设立准备情况。A、4B、5C、6D、3(39) 以下属于基金信息披露自律性规则的是(
12、 )。A、证券投资基金信息披露B、证券投资基金法C、上海证券交易所证券投资基金上市规则D、证券投资基金信息披露管理办法(40) 以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是()。A、基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面B、公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成C、公司内部控制机制一般包括五个层次D、公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽(41) 实际盈余大于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨，这种市场异常现象是指（）。A、日历异常 B、事件异常 C、公司异常 D
13、、会计异常 (42) 基金管理公司的督察长直接对（ ）负责。A、中国证监会及相关派出机构B、董事会C、股东大会D、董事长(43) 常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A、简单收益率 B、时间加权收益率 C、算术平均收益率 D、几何平均收益率 (44) 下列关于基金托管人的内部控制的表述，错误的是（）。A、保障基金托管业务的安全、有效、稳健运行是内部控制的目标之一B、内部控制的原则有合法性、及时性、审慎性、有效性和独立性C、内部控制的基本要素包括环境控制、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控D、基金托管人内部控制的内容主要包括资产保管、投资监督、会计核算和估值3个方面(45) ETF申
14、购赎回清单不包括以下内容( )。A、T-1日现金差额B、基金份额净值C、现金替代D、T-1日预估现金部分(46) 以下资产配置的步骤中，在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，并在随后确定实际的资产配置战略的步骤是（ ）。A、确定有效资产组合的边界B、寻找最佳的资产组合C、明确资产组合中包括哪几类资产D、明确资本市场的期望值(47) 消极的债券组合管理者通常把()看作均衡交易价格。A、市场价格 B、票面价值 C、公允价值 D、实际价格 (48) 当两种资产投资收益率的协方差为正时，意味着两种资产收益率变动方向（）。A、无法判定B、无关C、一致D、相反(49) 在证券投资基金促销手段中，举办研讨会属于（）。A、人员推销 B、广告促销 C、营业推广 D、公共关系 (50) 根据有关规定,基金管理人应当自收到核准文件之日起()个月内进行基金份额的发售。A、4B、5C、6D、3(51) ()是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。A、资产配置B、寻找最佳的资产组合C、明确投资目标D、组合管理(52) 当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。A、半强势有效市场假设B、弱势有效市场假设C、强势有效市场假设D、无效市场假设(53) 在我
