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1、南方理财14天债券2013年第2季度报告南方理财14天债券型证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2013年7月19日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
2、金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。2 基金产品概况基金简称南方理财14天债券交易代码202303基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月14日报告期末基金份额总额1,226,875,990.83份投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风险、尽
3、量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称南方理财14天债券A南方理财14天债券B下属两级基金的交易代码202303202304报告期末下属两级基金的份额总额1,099,183,830.50份127,692,160.33份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财14天”。3 主要财务指标和基金净值表现3
4、.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2013年4月1日 2013年6月30日）南方理财14天债券A南方理财14天债券B1. 本期已实现收益12,907,033.853,484,528.482本期利润12,907,033.853,484,528.483期末基金资产净值1,099,183,830.50127,692,160.33注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基
5、金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方理财14天债券A阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.8954%0.0042%0.3418%0.0000%0.5536%0.0042%南方理财14天债券B阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.9686%0.0042%0.3418%0.0000%0.6268%0.0042%注：1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报
6、告期末的基金份额所经历的运作周期。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同生效日为2012年8月14日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；本基金建仓期为本基金合同生效之日起两周，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期夏晨曦本基金的基金经理2012-8-14-8香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任信息技术部金融工程研究员、投资策略与风险控制部金融工程及固定收益研究员、监察稽
7、核部风险控制员等职务；2008年5月起至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至今，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方理财30天基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、南方理财14天债券型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
8、勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反
9、向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析二季度货币市场经历了较大波动，四、五月份市场资金面呈较宽松状态，资金利率持续低位运行，进入6月份，在多种不利因素叠加的情况下，资金面迅速趋紧，央行公开市场按兵不动加剧了恐慌情绪，导致六月中下旬资金利率大幅上行，短融收益率调整幅度普遍超过150BPs。本基金在四、五月份基本上保持了中性的久期、仓位配置，并自五月末开始着手降低组合久期、仓位，以应对季末的流动性管理。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期A级基金净值收益率为0.8954%，同期业绩比较
10、基准收益率为0.3418%。B级基金净值收益率为0.9686%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望三季度，考虑到联储QE退出预期逐步强化、人民币升值节奏放缓、利率市场化进一步推进等基本面因素，同时考虑到货币政策仍将执行严格意义上的中性策略，我们认为资金面将较上半年出现趋势性收紧，资金利率运行中枢将有所上移，因此资金利率短期波动的频率和幅度可能会加大。因此组合配置方面我们倾向于防御型策略，即偏低的久期和仓位配置。此外，在短融的信用资质方面，我们认为有必要进一步控制组合的信用风险，持仓结构上向高评级品种倾斜。5 投资组合报告5.1 报
11、告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资520,247,043.4336.16其中：债券520,247,043.4336.16资产支持证券-2买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金合计891,032,093.9861.944其他资产27,306,462.481.905合计1,438,585,599.89100.005.2 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例（）1报告期内债券回购融资余额9.72其中：买断式回购融资0.00序号项目金额占基金资产净值的比例（）2报告期末债券回购融资余额209,048,266
12、.4217.04其中：买断式回购融资-注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限88报告期内投资组合平均剩余期限最高值116报告期内投资组合平均剩余期限最低值54报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明注：本基金合同约定：“本基金投资
13、组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内26.9817.04其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-230天(含)-60天30.98-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-360天(含)-90天20.38-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-490天(含)-180天22.02-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-5180天(含)-397天（含）14.68-其中：剩余存续期超过397天的
14、浮动利率债-合计115.0317.045.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券-2央行票据-3金融债券110,026,015.188.97其中：政策性金融债110,026,015.188.974企业债券-5企业短期融资券410,221,028.2533.446中期票据-7其他-8合计520,247,043.4342.409剩余存续期超过397天的浮动利率债券-5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（）113021013国开101,100,000110,026,015.188.97204135900513广汇能源CP001400,00040,002,950
