《银华永益分级债券型投资基金.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银华永益分级债券型投资基金.doc（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银华永益分级债券2016年半年度报告银华永益分级债券型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2016年8月24日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标和基金净值表现63.1 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3 其他
3、指标84 管理人报告84.1 基金管理人及基金经理情况84.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明134.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明135 托管人报告135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145
4、.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见146 半年度财务会计报告（未经审计）146.1 资产负债表146.2 利润表156.3 所有者权益（基金净值）变动表166.4 报表附注187 投资组合报告387.1 期末基金资产组合情况387.2 期末按行业分类的股票投资组合397.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合397.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细397.4 报告期内股票投资组合的重大变动397.5 期末按债券品种分类的债券投资组合397.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细407.7 期末按
5、公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细407.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细407.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细407.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明407.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明407.12 投资组合报告附注418 基金份额持有人信息428.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构428.2 期末上市基金前十名持有人428.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况428.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况429 开放式基金份额
6、变动4310 重大事件揭示4310.1 基金份额持有人大会决议4310.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4310.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4310.4 基金投资策略的改变4310.5 为基金进行审计的会计师事务所情况4310.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4410.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况4410.8 其他重大事件4411 影响投资者决策的其他重要信息4712 备查文件目录4712.1 备查文件目录4712.2 存放地点4712.3 查阅方式472 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称银华永益分级债券型证券
7、投资基金基金简称银华永益分级债券基金主代码161827基金运作方式契约型。本基金每个分级运作期内，永益A自分级运作期起始日起每满6个月开放一次，永益B封闭运作。基金合同生效日2014年5月22日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额109,995,658.86份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：永益A永益B下属分级基金的交易代码：161828150162报告期末下属分级基金的份额总额29,007,607.38份80,988,051.48份 2.2 基金产品说明投资目标本基金在有效控制风险的基础上，以债券等固定收益类品种为主要投资对象，采用稳健
8、的投资思路，力求获得基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过对宏观经济、通货膨胀、资金供求、证券市场走势等方面的分析和预测，构建和调整固定收益投资组合，力求实现风险与收益的优化平衡。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。永益A永益B下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定较高风险、较高预期收益 2.3 基金管理人和基金托管人
9、项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉张燕联系电话(010)581630000755-83199084电子邮箱yan_客户服务电话 4006783333,(010)8518655895555传真(010)581630270755-83195201注册地址广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码100738518040法定代表人王珠林李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称
10、中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )本期已实现收益7,545,071.34本期利润3,354,107.23加权平均基金份额本期利润0.0291本期加权平均净值利润率2.12%本期基金份额净值增长率3.85%3.1.2 期末数据和指
11、标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配利润34,787,629.68期末可供分配基金份额利润0.3163期末基金资产净值153,893,261.44期末基金份额净值1.3993.1.3 累计期末指标报告期末( 2016年6月30日 )基金份额累计净值增长率45.55%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申
12、购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月0.21%0.03%0.36%0.04%-0.15%-0.01%过去三个月2.19%0.25%-0.52%0.07%2.71%0.18%过去六个月3.85%0.19%-0.21%0.07%4.06%0.12%过去一年16.16%0.22%2.74%0.07%13.42%0.15%自基金合同生效起至今45.55%0.46%7.35%0.09%38.20%0.37%注：本基金
13、业绩比较基准：中债综合指数收益率。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字20017号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。截至2016年6
