《南方转型驱动灵活配置混合型投资基金2017年半年度报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南方转型驱动灵活配置混合型投资基金2017年半年度报告.doc（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 金金 20172017 年半年度报告年半年度报告 20172017 年年 0606 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 0808 月月 2828 日日 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 44 页 11 重要提示及目录重要提示及目录 1.11.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载
2、资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本
3、报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 44 页 1.21.2 目录目录 11 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 22 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 33 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.2 基金净值表现 44 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4
4、.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 55 托管人报告托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
5、见 66 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 6.2 利润表 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.4 报表附注 77 投资组合报告投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比
6、例大小排序的前五名贵金属投资明细 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 44 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12 投资组合报告附注 88 基金份额持有人信息基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 99 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 1010 重大事件揭示重
7、大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8 其他重大事件 1111 备查文件目录备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.2 存放地点 11.3 查阅方式 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 44 页 22 基金简介基金简介 2.12.1
8、基金基本情况基金基本情况 基金名称 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方转型驱动灵活配置混合 基金主代码 002160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 158,102,345.82 份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方驱动混合” 。 2.22.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究 分析,力争实现基金资产的长期稳定增
9、值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大 类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金 在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适 时地作出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率60%上证国债指数收益率40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金、货币市场基金。 2.32.3 基
10、金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 姓名 鲍文革朱萍 联系电话 0755-82763888021-61618888 信息披露 负责人 电子邮箱 Z 客户服务电话 400-889-889995528 传真 0755-82763889021-63602540 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 44 页 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦 31-33 层 上海市中山东一路 12 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一 路六号免税商务大厦
11、31-33 层 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 518048200120 法定代表人 张海波高国富 2.42.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.52.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商 务大厦 31-33 层 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 44 页 33 主要财务指标和基金净
12、值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 9,605,908.44 本期利润 23,337,465.18 加权平均基金份额本期利润 0.1753 本期加权平均净值利润率 15.02% 本期基金份额净值增长率 17.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 期末可供分配利润 28,818,358.46 期末可供分配基金份额利润 0.1823 期末基金资产净值 199,36
13、4,419.51 期末基金份额净值 1.261 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 26.10% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数） 。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.1
14、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 （%） 净值增长率 标准差 （%） 业绩比较基 准收益率 （%） 业绩比较基准收 益率标准差 （%） （%） （%） 过去一个月 6.96 0.73 3.04 0.40 3.92 0.33 过去三个月 5.52 0.74 3.70 0.37 1.82 0.37 过去六个月 17.41 0.72 6.55 0.34 10.86 0.38 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 44 页 过去一年 24.85 0.60 10.36
15、0.40 14.49 0.20 自基金合同 生效起至今 26.10 0.54 9.12 0.46 16.98 0.08 3.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 44 页 44 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.14.1.1 基金管理人及其
16、管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%） ；深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦 门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、 成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司南方东英资产管理有限公司（香 港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立 的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模 超过 6,500 亿元，旗下管理 134 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
