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1、南方绩优成长混合2017年年度报告南方绩优成长混合型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年03月29日1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
2、，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1 主要会计数据和财务指标73.2 基金净值表现73.3
3、过去三年基金的利润分配情况94 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明134.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明145 托管人报告145.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2 托管
4、人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见146 审计报告156.1 审计报告基本信息156.2 审计报告的基本内容157 年度财务报表177.1 资产负债表177.2 利润表187.3 所有者权益（基金净值）变动表197.4 报表附注208 投资组合报告438.1 期末基金资产组合情况438.2 报告期末按行业分类的股票投资组合438.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细448.4 报告期内股票投资组合的重大变动468.5 期末按债券品种分类的债券投资组合488.6 期末
5、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细488.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细488.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细488.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细488.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明498.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明498.12 投资组合报告附注499 基金份额持有人信息509.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构509.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况509.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份
6、额总量区间的情况5010 开放式基金份额变动5011 重大事件揭示5111.1 基金份额持有人大会决议5111.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5111.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5111.4 基金投资策略的改变5111.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5111.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5111.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5111.8 其他重大事件5412 影响投资者决策的其他重要信息5613 备查文件目录5613.1 备查文件目录5613.2 存放地点5613.3 查阅方式562 基金简介2.1 基金
7、基本情况基金名称 南方绩优成长混合型证券投资基金基金简称 南方绩优成长混合基金主代码 202003基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2006年11月16日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 4,401,894,998.80份 基金合同存续期 不定期注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”。 2.2 基金产品说明投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。投资
8、策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透
9、明完善，管理水平领先的上市公司。业绩比较基准 80%沪深300指数+20%上证国债指数风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 常克川郭明联系电话 0755-82763888010-66105799电子邮箱 客户服务电话 400-889-889995588传真 0755-82763889010-66105798注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层北京市西城区复兴门内
10、大街55号办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码 518048100140法定代表人 张海波易会满2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构 南方基金管理股份有限公司深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 3 主要财务指标
11、、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年12月31日）报告期（2016年1月1日-2016年12月31日）报告期（2015年1月1日-2015年12月31日）本期已实现收益 499,226,969.20-471,700,290.283,623,644,557.24本期利润 1,396,428,043.14-905,141,517.783,512,721,457.48加权平均基金份额本期利润 0.3078-0.19271.0147本期加权平均净值利润率 30.40% -21.33% 54.69
12、% 本期基金份额净值增长率 35.74% -16.12% 59.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 期末可供分配利润 276,982,823.10-613,697,877.012,578,899,535.37期末可供分配基金份额利润 0.0629-0.13280.9391期末基金资产净值 5,181,496,596.844,006,839,864.715,676,432,041.86期末基金份额净值 1.17710.86722.06713.1.3 累计期末指标 报告期(2017年12月31日)
13、 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 基金份额累计净值增长率 381.80% 254.96% 323.20% 注: :1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月9.38%1.12%4.09%0.64%5.29%0.48%过去六个月16.05%0.95%7.98%0.56%8.07%0.39%过去一年35.74%0.88%17.32%0.51%18.42%0.37%过去三年81.57%1.96%15.27%1.35%66.30%0.61%过去五年134.56%1.69%54.08%1.24%80.48%0.45%自基金合同生效起至今381.80%1.67%151.07%1.47%230.73%0.20% 3.2.2 自基
