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1、南方甑智定期开放混合型发起式2017年年度报告南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2018年03月29日1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告
2、、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财
3、务指标63.2 基金净值表现73.3 过去三年基金的利润分配情况84 管理人报告84.1 基金管理人及基金经理情况84.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况114.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明134.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金
4、资产净值预警情形的说明135 托管人报告135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见136 审计报告136.1 审计报告基本信息136.2 审计报告的基本内容147 年度财务报表157.1 资产负债表157.2 利润表177.3 所有者权益（基金净值）变动表187.4 报表附注198 投资组合报告438.1 期末基金资产组合情况438.2 报告期末按行业分类的股票投资组合448.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
5、细448.4 报告期内股票投资组合的重大变动468.5 期末按债券品种分类的债券投资组合478.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细478.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细488.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细488.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细488.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明488.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明488.12 投资组合报告附注489 基金份额持有人信息499.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构4
6、99.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况499.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况499.4 发起式基金发起资金持有份额情况4910 开放式基金份额变动5011 重大事件揭示5011.1 基金份额持有人大会决议5011.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5011.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5011.4 基金投资策略的改变5011.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5111.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5111.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5111.8 其他重大事件5212 影
7、响投资者决策的其他重要信息5312.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况5312.2 影响投资者决策的其他重要信息5313 备查文件目录5313.1 备查文件目录5313.2 存放地点5313.3 查阅方式531 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自
8、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4 管理人对报告
9、期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.
10、3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 6.2 审计报告的基本内容 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 7.2 利润表 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 7.4.2 会计报表的编制基础 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 7.4.4.2 记账本位币 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 7.
11、4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 7.4.4.7 实收基金 7.4.4.8 损益平准金 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 7.4.4.10 费用的确认和计量 7.4.4.11 基金的收益分配政策 7.4.4.12 分部报告 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 7.4.5.2 会计估计变更的说明 7.4.5.3 差错更正的说明 7.4.6 税项 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 7.4.7.2 交易性金融资产 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.
12、7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 7.4.7.5 应收利息 7.4.7.6 其他资产 7.4.7.7 应付交易费用 7.4.7.8 其他负债 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.11 存款利息收入 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益买卖股票差价收入 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 7.4.7.13.2 债券投资收益买卖债券差价收入 7.4.7.13.3 债券投资收益赎回差价收入 7.4.7.1
13、3.4 债券投资收益申购差价收入 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 7.4.7.14.2 贵金属投资收益买卖贵金属差价收入 7.4.7.14.3 贵金属投资收益赎回差价收入 7.4.7.14.4 贵金属投资收益申购差价收入 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益买卖权证差价收入 7.4.7.15.2 衍生工具收益其他投资收益 7.4.7.16 股利收益 7.4.7.17 公允价值变动收益 7.4.7.18 其他收入 7.4.7.19 交易费用 7.4.7.20 其他费用 7.4
14、.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 7.4.8.2 资产负债表日后事项 7.4.9 关联方关系 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 7.4.10.1.2 债券交易 7.4.10.1.3 债券回购交易 7.4.10.1.4 权证交易 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 7.4.10.2.2 基金托管费 7.4.10.2.3 销售服务费 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.11 利润分配情况 7.4.12
