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1、2010年上半年银行业从业人员资格认证风险管理考试试题一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1当外债总额与国民生产总值之比为()时说明一个国家外债过重。A13% B20% C25% D40%2银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A经营绩效类指标 B风险可控类指标C资产质量类指标 D审慎经营类指标3下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A债务人所处行业颁布新的环保标准 B银行贷款利率提高C债务人所在地区经济下滑 D债务人投资项目发生重大损失4下列不属于风险报
2、告内容的是()。A风险状况 B损失事件 C关键风险指标 D风险监测5在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C违约损失率是一个事后概念D估计违约损失率的损失是会计损失6()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A操作风险 B市场风险 C信用风险 D声誉风险7下列关于各类期权的说法，错误的是()。A买方期权对于卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务B卖方期权对于买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利C美式期权的卖方在期权到期日前任意时点，可以
3、随时要求卖方履行期权合约D如果期权的执行价格比现在的即期市场价格差，该期权就是评价期权8下列关于期权时间价值的理解，不正确的是()。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临近而减少D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值9柜台业务操作风险控制要点不包括()。A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B严格执行各项柜台业务规定C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D加强岗位培训，特别是新业务和新产
4、品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平10下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算11某银行2006年初次级类贷款余额为900亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A55% B60% C75% D100%12下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A单一客户授信集中度
5、B不良贷款拨备覆盖率C营运资金作为生息资产的比例 D贷款损失准备金率13下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是()。A我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C资本充足率(资本扣除项)信用风险加权资产D核心资本充足率(核心资本核心资本扣除项)(信用风险加权资产8市场风险资本要求) 14下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是()。A有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B公司治理与公司管理具有相同的内涵C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前
6、提和基础D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量15如果银行具有一笔1 000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1 000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A重新定价风险 B收益率曲线风险C基准风险 D期权性风险16经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。ARAROC(收益预期损失)非预期损失BRAROC(收益非预期损失)预期损失CRAROC(非预期损失预期损失)收益DRAROC(预期损失非预期损失)收益17下列情形中，表现流动性风
7、险与市场风险关系的是( )。A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B利率波动会影响资产的收人市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难18随机变量Y的概率分布表如下：Y14P60%40%随机变量Y的方差为()。A2.76 B2.16 C4.06 D4.68 19下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。A集中型风险管理部门更适合于
8、规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息20商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A查询人民银行个人信用信息基础数据库B查询税务部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询海关部门个人客户信用记录21. 为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是()。A评估
9、从商业银行收到报告的精确性B评估商业银行总体经营情况C评估商业银行各项风险管理制度D评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度22客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。A金融损失和财务损失 B正常损失和非正常损失C实际损失和理论损失 D经济损失和会计损失23下列不属于经营绩效类指标的是()。A总资产净回报率 B资本充足率C股本净回报率 D成本收入比24下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()。A是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D是信用风险损失分布的方差25商业银行除了要对客户
10、的财务状况进行风险识别和分析外，还要分析非财务因素，以下各项中不属于非财务因素的是()。A企业现金流量 B管理者的品德与诚信度C行业的周期性 D劳资关系26ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。A流动资产总资产 B流动资产流动负债C(流动资产流动负债)总资产 D流动负债总资产27某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。A为6.0% B为8.0% C为8.5% D因数据不足无法计算28用方差-协方差法计算VAR时，其基本假设
11、之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差-协方差法计算得到的VAR相比()。A较大 B一样 C较小 D无法确定29压力测试是为了衡量()。A正常风险 B小概率事件的风险C风险价值 D以上都不是30假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为()。A5.00% B6.00% C7.00% D8.00% 31下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极
12、管理该项投资组合D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸32下列各项说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避不发生实施成本C风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的33操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。A公司治理结构 B合规文化C信息系统建设 D外部控制体系34下列属于由外部因素引起的操作风险的是()。A人员 B经营场所安全性C流程 D组织结构35下列不属于流动性负债的是()。A活期存款 B债券 C票据 D超额准备金36下列不属于压力测试的假设情况的是()。A6个月LI
13、BOR增加500个基点 B信用价差增加300个基点C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值15% 37通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A(1)、(2) B(1)、(2)、(3) C(1)、(2)、 (5) D(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 38关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是()。A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应
14、承担的操作风险B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金39下列部门中不对战略风险评估负有直接责任的是()。A董事会 B各级管理人员 C规划部门 D生产部门40下列关于风险评级方法的说法，不正确的是()。AROCA评级法又称母行支持度评估法BROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估CSOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系41如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。A这两笔贷款的信用风险是不相关的B这两笔贷款的信用风险是负相关的C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总42系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A借款人管理层因素 B
