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1、2007年银行从业资格考试风险管理试题（一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 1. 目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险2. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.203. 巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银行( )。A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率B.
2、 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。A. 套期保值B. 投资组合C. 投机D. 无风险套利5. 按国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。A. 持有待售类资产B. 持有到期的投资C. 贷款D. 应收款6. 下列不属于压力测试假设情况的是( )。A. 利率增加500基点B. 信用价差增加300个基点C. 正常经营状况D. 主要货币相对于美元升值15%7.
3、 下列关于风险的说法，错误的是( )。A. 风险是收益的概率分布B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身(二)多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8. 下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.
4、 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大9. 外部事件引发的操作风险包括( )。A. 外部欺诈/盗窃B. 洗钱C. 内部欺诈D. 违反系统安全E. 监管规定(三)判断题请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )参考答案(一)单选题1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C(二)多选题8ABC 9AB(三)判断题10F1、不属于流动性基本要素的是( )A时间 B成本 C资金数量 D资产规模2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的( )A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大3、流动性是指商业银行在一定时间
5、 、以( )的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A最低 B最高 C合理 D市场4、资产流动性强的特征是( )A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高5、下列哪种发球最具流动性的资产( )A票据 B现金 C股票 D贷款6、负债流动性强的特征是( )A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分( )A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为( )A10% B15% C20
6、% D25%9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在( )以上A10% B15% C20% D25%10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配11、最常见的资产负债的期限错配情况指( )A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C部分资产与某些负债在持有时间上不一致D部分资产与某些负债在到期时间上不一致12、商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构
7、A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素13、在计算资产流动性时( )应从各类资产中扣除A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产14、下列属于零售性质资金的是( )A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于( )影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响 ，这属于( )对流动性的影响A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险1
8、7、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的( )同时增加流动性风险A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险18、商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力A安全性 B流动性 C收益性 D风险性19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债20、流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对21、商业银行的流动性需求的变是( )A容易预测的 B可以预测但很难精确预测C不可能预测的 D以上都不对22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人(
9、)，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭A付款 B挤兑 C追索 D支付答案 单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB一、单选题1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()A、预期损失B、非预期损失C、资金损失D、灾难性损失2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移A、提取损失准备金B、资本金C、保险手段D、冲减利润3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()A、健全的风险管理体系B、较高的风险管理水平C、完善的风险管理架构D、较大的风险管理规模4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的
10、安全度的风险管理阶段的是()A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()A、费雪.布莱克B、罗伯特.默顿C、麦隆.舒尔斯D、威廉.夏普二、多选题1、关于风险的定义，下列正确的是()A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是未来结果对期望的偏离D、风险是一切损失的总称2、风险管理与商业银行的关系有()A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C、风险管理能够为
11、商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要3、商业银行的风险管理大体经历了()A、资产管理风险阶段B、负债管理风险阶段C、资产负债管理风险阶段D、全面风险管理阶段4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面风险管理体系的三个维度分别是()A、企业的目标B、全面风险管理要素C、企业的内部结构D、企业的各个层次三、判断题1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。 ()2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念
12、。 ()3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。 ()4、1988年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ()5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式参考答案一、单选题15 CCAAD二、多选题15 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判断题15 T F F T F一、单项选择题1.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A.2%B.4%C.6%D.8%2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。A.风险管理理念B.风险管理知识C.风险管理制度D.企业文化3.以下风险中
13、，属于系统风险的是()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险二、多项选择题1.以下属于核心资本的是()。A.股本B.未分配利润C.普通贷款储备D.公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况3. 商业银行内部控制的主要原则包括()。A.全面B.审慎C.有效D.独立4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等
14、的待遇B.确认利益相关者的合法权利C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。( )3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。( )4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。( )5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。( )6.风险管理是商业银行的核心竞争力。( )从业人员资格认证考试模拟试题(二)风险管理参考答案一、单项选择题1. B
15、2.A3.B二、多项选择题1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD三、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 单项选择题1.有关市场风险，下面说法错误的是( )。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。2.有关市场风险，下面说法错误的是( )。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.
