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1、第六届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛参考题库第一部分 金融基础知识部分一、单选题1.关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是（）。A基础货币属于中央银行的资产B中央银行减少对金融机构的债权，基础货币增加C中央银行发行债券，基础货币增加D中央银行增加国外资产，基础货币增加2. 由于股票市场低迷，在某次发行中股票未被全部售出，承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行人，这表明此次股票发行选择的承销方式是（）。A代理推销B余额包销C混合推销D全额包销3. 2010 年 9 月 12 日，巴塞尔银行监管委员会宣布巴塞尔协议 III，商业银行的核心资本充足率由原来的 4%上调到（）。A5%B6
2、%C7%D8%4. 公司发行在外的期限 20 年，面值为 1000 元，息票利率为 8%的债券（每年付息一次）目前出售价格为 894 元，公司所得税率为 30%，则该债券的税后资本成本为（ ）。A4.2% B5.1% C5.6% D6.4%5. 在斯旺图形中，横轴表示国内支出（C+I+G），纵轴表示本国货币的实际汇率（直接标价法）(用本币表示外币,汇率上升表示本币贬值)，在内部均衡线(YY)和外部均衡线(EE)的右侧区域，存在（）。A通胀和国际收支顺差B通胀和国际收支逆差C失业和国际收支顺差D失业和国际收支逆差6.第一代金融危机理论认为金融危机爆发的根源是（）。A信息不对称B金融中介的道德风险
3、C宏观经济政策的过度扩张D金融体系的自身不稳定性7.根据外汇管制的情况不同，汇率可以分为（）。A官方汇率和市场汇率B开盘汇率和收盘汇率C单一汇率与复汇率D名义汇率与实际汇率官方汇率是由一国货币当局或外汇管理部门制定和公布的用于一切外汇交易的汇率。市场汇率指在自由外汇市场上买卖外汇所使用的实际汇率。8.下列与汇率理论相关的说法正确的是（）。A从货币分析法的角度看，一国国际收支顺差时其货币趋于升值B根据购买力平价理论，本国物价水平上涨幅度高于外国物价水平时本币趋于升值C根据利率平价理论，利率高的国家货币在远期外汇市场贴水，利率低的国家货币在远期外汇市场升水D根据国际借贷理论，在其他条件不变时，本国
4、收入增长率快于外国收入增长率，会使本币贬值19.关于利率决定理论的说法错误的是（）。A古典利率理论认为利率是货币的价格，凯恩斯利率理论认为利率是资本的价格B一般来说，经济繁荣时期利率水平会升高C可贷资金利率理论是对古典利率理论和凯恩斯利率理论的折衷D根据流动性偏好理论，处于流动性陷阱状态下，货币政策无效，财政政策非常有效10. 市场中有三种债券，分别为零息债券、平价债券和溢价债券。假设除息票利率这个要素以外，这三种债券的其他要素均相同。那么，当市场利率出现 1 个基点的变化时，这三种债券价格波动绝对幅度从高到低依次为（）。A零息债券，平价债券，溢价债券B溢价债券，平价债券，零息债券C溢价债券，
5、零息债券，平价债券D零息债券，溢价债券，平价债券11. 假设市场中存在期限为 1 年、2 年和 3 年的三种零息债券，到期收益率分别为 6%、7%和 7.5%，则第二年末的 1 年期远期利率为（）。A7%B7.5%C8.01%D8.51%12. 假设股票 A 过去 12 个月的实际收益率为 1%、2%、3%、4%、5%、6%、6%、5%、4%、3%、2%、1%，那么该股票收益率的估计方差 S 2为万分之（）。A2.18B3.18C4.18D5.1813.下列各项中不属于市场风险的是（）。A利率风险B流动性风险C汇率风险D价格风险14.如果人们预期利率上升，则（）。A卖出债券、多存货币B少存货币
6、、多买债券C多买债券、少存货币D少买债券、少存货币15. 现有以下 4 个国债，其价格和其他条款如下表所示，期限（年）息票率付息频率全价1009823.51101.934110544.51110试问从国债价格计算的即期利率曲线的形状是（）。A斜向上的曲线B斜向下的曲线C先上涨后下降的曲线D先下降后上涨的曲线16. 在已知即期利率曲线的前提下，下列曲线仅依赖即期利率数据不可获得的是（）。A远期利率曲线B贴现因子曲线C瞬时远期利率曲线D到期收益率曲线17. 假设一个投资者采用固定比例组合保险策略进行投资组合管理，他设定的乘数为 5，初始资产为 100 万元，保本下限为初始价值的 90%。为简便起见
7、，我们假设在固定收益部分没有利息收入，并且股票组合价格跟踪沪深 300 指数，设期初沪深 300 指数为 3000点，若期末沪深 300 指数涨到了 3500 点，则投资者在股票方面的投资金额调整为（ ）。(四舍五入到万)2A50 万元B58 万元C90 万元D18 万元18. 股票市场上的“动量效应”是指（）。A. 短期内表现好的股票会持续好的表现B. 短期内表现好的股票很难持续好的表现C. 长期内表现好的股票会持续好的表现D. 长期内表现好的股票很难持续好的表现19. 已知某公司股票的 系数为 0.5，无风险利率为 6%，市场组合收益率为 10%，则该公司股票的预期收益率为（）。A. 6B
8、. 8C. 10D. 1220. 竞价制条件下，价格撮合的首要原则是（）。A价格优先B时间优先C数量优先D会员优先21. 若某证券有 30的概率获得 30的收益率，50的概率获得 10的收益率，20的概率获得10的收益率，则该证券的期望收益率为（）。A. 10B. 12C. 14D. 1622. 某公司在未来每年支付的每股股利为 9 元，投资者的必要收益率为 10，则该股票的内在价值为（）。A. 60 元B. 80 元C. 90 元D. 100 元23. 如果其他条件不变，以下情况容易造成本币升值的是（）。A. 本国通货膨胀B. 外国提高利率C. 本国经济发展放慢 D. 本国贸易顺差24. 在
9、弱式有效市场中，下列说法正确的有（）。A存在“内幕信息”B投资者对信息进行价值判断的效率受到损害C要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息D证券投资的基本面分析没有意义25. 下列关于债券与股票的相同点的说法正确的有（）。A债券和股票都是发行机构直接融资的工具B债券和股票是虚拟资本，它们本身无价值，但又都是真实资本的代表C发行股票和债券都是发行机构追加资本的需要D债券是一种有期证券；股票是一种无期证券26. 以下会对人民币造成贬值压力的是（A外资流入增加C出国旅游人数增加）。B国内企业对外投资增加D出口增加27. 以下关于欧洲债务危机成因的说法，正确的有（）。A欧元区各国失去货币政策制
10、定权，刺激经济过多依赖财政政策B统一货币后欧元区金融市场风险加大C人口老龄化、高福利政策进一步增加政府负担D汇率制度僵化328.2009 年以来，我国积极推进人民币国际化，其主要措施包括（）。A中国人民银行与国外央行直接进行货币互换B推进对外贸易、投资人民币计价C建设人民币离岸金融中心D加入 SDR29.国际债券分为欧洲债券与外国债券，以下属于外国债券的是（）。A武士债券B熊猫债券C斗牛士债券D伦勃朗债券30.属于中央银行的一般性货币政策工具的是（）。A法定存款准备金B再贴现率C公开市场业务D信贷规模控制31.商业银行贷款的五级分类中，属于不良贷款的是（）。A关注类B次级类C可疑类D损失类32
11、. 下列关于货币市场的说法中正确的是（）。A国库券市场是我国中央银行进行货币政策操作的场所B企业可以利用回购市场获得短期融资C大额可转让定期存单是商业银行主动负债的工具D银行承兑票据市场是银行同业之间融资的市场33. 下列各项中属于 CAPM 成立的假设条件的有（）。A每种资产都是无限可分的B投资者可按照相同的无风险利率借入或贷出资金C对于所有投资者而言，信息都是免费的并且是立即可得的D投资者对于各种资产的收益率、标准差和协方差等具有不同的预期34. 下列关于债券属性与债券收益率的各项表述中正确的有（）。A当市场利率调整时，息票率越高，债券的价格波动幅度越大B当市场利率调整时，期限越长，债券的
12、价格波动幅度越大C当债券附有可赎回条款时，债券投资收益率会降低D当市场利率调整时，随着债券期限的延长，单位期限的债券价格波动幅度递减35. 下列与中国资本市场开放相关的事件发生时间表述正确的有（）。A2003 年，首家合格境外机构投资者获得批准B自 1991 年开始，我国在上海、深圳证券交易所发行 B 股C2006 年，中国首家合格境内机构投资者获得批准D1995 年设立的中国国际金融公司是我国首家中外合资证券公司36. 下列关于资产证券化的表述中，正确的有（）。A过手证券代表了其持有者对有类似期限、利率和质量特点的住房抵押贷款组合的直接所有权B1984 年 6 月，房地美发行了一种被称为“抵
13、押担保债券（CMO）”的转付债券C鉴于提前偿付率有一定的随机性所导致的本金偿还速度的波动性，抵押担保证券结构通过现金流“顺序”支付的方式降低了这种波动性D汽车贷款资产支持证券一般比住房抵押贷款支持证券具有更高的服务费437. 货币市场的特征是（）。A交易期限短，一般不超过 1 年B交易期限在 1 年以上C交易目的主要是解决短期资金周转的需要 D交易对象是货币或准货币38. 下列既属于直接融资的金融工具又属于长期金融工具的是（A企业债券 B商业票据 C股票）D大额可转让存单39. 一般来说，汇率变化与资本流动的关系是（）。A相对短期资本而言，汇率变动对长期资本的流动影响较小B本币汇率大幅度贬值容易引起资本外逃C汇率升值往往会吸引短期资本流入D汇率升值往往会吸引短期资本流出
