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1、计量经济学,浙江财经学院经贸学院 项后军 2015年9月,Econometrics,联系方式,电话：13957103244 E-mail: ,学时,授课：48学时 上机：16学时(16次),1,绪 论,主要内容,计量经济学概述 计量经济学的方法与应用,一 计量经济学概述,定义 产生与发展 研究对象 学科性质 地位,举例：,杭州的某个房地产代理商想研究房屋售价和房屋特征之间的关系，这些特征包括：房屋的面积、到市中心的距离、卧室的数量、卫生间的数量、小区容积率、平均每户停车位数、是否可观江（湖、山）等等。该代理商想知道，房屋的这些特征对售价有什么影响。他可以建立一个模型（你从中注意到什么？得到什么
2、启示？）：,1 计量经济学的定义,“计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。 -丁伯根，计量经济学， 1951年 “计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析”。 -萨缪尔森，计量经济学刊， 1954年 “计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示”。 -兰格，经济计量学导论， 1962年 “计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理
3、论进行计算的意思”。 -克莱茵，计量经济学讲义， 1990年,广义计量经济学与狭义计量经济学,广义计量经济学，是指利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投人产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，是指以应用回归分析方法为主，揭示经济现象中的因果关系或相关关系为目的的经济计量方法。,理论计量经济学与应用计量经济学,理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方
4、法与检验方法。 应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,2 计量经济学的产生与发展,英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的 中文译名：“经济计量学”与“计量经济学” 。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者强调它是一门经济学科 一般认为：1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物Econometrica于，1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学科正
5、式诞生,计量经济学的昨天产生背景,本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法； 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测； 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态； 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。,计量经济学的昨天发展历程,最初10年，主要研究微观经济问题 40-70年代，重点研究宏观经济问题 电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论和应用的发展,计量经济学的今天,计量
6、经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,计量经济学的发展,在诺贝尔经济学奖的获奖成果中，四分之三都与计量经济学密切相关 “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 萨缪尔森,3 计量经济学的研究对象,计量经济学研究的对象是经济现象和经济现象中的具体数量规律 按照不同标准，经济变量之间的关系可以分为不同类型 行为关系与技术关系 微观关系与宏观关系 静态关系与动态关系 恒等关系与制度关系 存
7、量关系与流量关系,(1) 行为关系与技术关系,行为关系（Behavioral relations）：描述经济变量的行为变化，例如： C = a0+a1Y+a2P C：人均糖果消费量；Y：收入水平；P：糖果的价格 该方程描述了消费者在糖果消费上的行为。 技术关系（Technical relations）：描述经济变量之间技术联系，例如： Q=eKaLb Q：产出量；K：资本存量；L：劳动力 该方程描述了产出量与投入要素之间的技术联系,(2) 微观关系与宏观关系,微观关系（Microrelations） 微观经济变量之间的关系 宏观关系（Macrorelations） 宏观经济变量或经济总量之间的
8、关系,(3) 静态关系与动态关系,静态关系（Static relations）：描述在某一时期或某一时点上经济变量之间的关系，例如： Ct = a + b Yt 动态关系（Dynamic relations）：描述经济变量之间的动态关系，例如 It = a（Yt Y t-1）+ bI t-1,(4) 恒等关系与制度关系,恒等关系（Identity relations）：或称定义关系（Definitional relations），根据某种理论定义的经济变量之间的关系，例如： Y = C + I + G +（EX IM） 制度关系（Institutional relations）：描述政府政策变
9、化产生的影响，例如： 政府销售税增加对某一类商品销售量的影响 个人缴纳的所得税与他的收入之间的关系,(5) 存量关系与流量关系,存量，指某一时点上测算出来的量；例如： 货币量，资本存量，存货 流量，指某一时期测算出来的量；例如： 货币支出，存货变动，收入 存量与流量之间的关系，例如： I t = a（Kt K t-1）,4 计量经济学的学科性质,学科来源,(1) 计量经济学与数理经济学,数理经济学 用数学符号阐述经济理论，与经济理论没有区别（是经济理论的“经济表述”） 用精确的形式描述经济关系，不考虑随机因素 不提供参数的数值 “理论上”的空盒子,计量经济学与数理经济学,计量经济学 用数学形式
10、表示经济关系，以数理经济学为指导和依据 认为经济关系是受随机因素随机变化的，在模型中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变化的随机变量 利用统计资料提供的数据，给出模型中参数的具体估计值,计量经济学与数理经济学：例子,数理经济学用于表达经济关系的确定性函数形式： Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T 计量经济学用于表达经济关系的随机函数形式： Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T + u 其中： Q = 某一商品的需求量； Pl = 该商品的价格； P。= 与其有关的其它商品的综合价格； Y = 消费者的收人； T
11、= 消费者的消费偏好； bi（i = 0，1，2，3，4）为需求函数中的待定参数。,(2) 计量经济学与经济统计学、数理统计学,经济统计学 是对经济资料的收集、加工、整理、形象表述（列表、图示） 用事实说话，让经济资料本身提出统计结论 对经济变量之间的变化不作定量说明，不进行参数估计,计量经济学与经济统计学、数理统计学,数理统计学 以概率论为基础，研究随机现象规律性的科学 纯粹的数学推导 在严格的条件与假定下得出某个结论,计量经济学与经济统计学、数理统计学,计量经济学 以经济统计得到的数据资料作为估计参数的依据 以数理经济学作为基本的方法基础 仅粗略地满足数理经济学假定的条件，具有自身特殊的统
12、计规律，需要用特殊的方法计量经济学方法,结论：计量经济学的学科性质,计量经济学是应用经济学的一个分支 计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经济模型。 计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。 但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。,二 计量经济学的方法与应用,建立计量经济模型的步骤 计量经济模型成功的要点 计量经济模型的应用,1 建立计量经济模型的步骤,理论模 型设计,样本数 据收集,模型参 数估计,模型 检验,第一步：理论模型设计,确定模型所包含的变量,确定模型的数学形式,拟定待估参数的理论期望值,依据一定的经济
13、理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系,(1) 确定模型所包含的变量,变量就是数据集合的名称，通过对变量名的引用，可以简便地对数据集合进行处理。 计量经济学中使用的变量的概念与统计学中指标的概念一样，包括变量名及其对应的数据。,被解释变量与解释变量,在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量 作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方程模型中，处于左端 作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中，处于右端,解释变量与被解释变量,解释变量,被解释变量,内
14、生变量与外生变量,内生变量 是所研究的经济系统的模型本身确定的 是该模型求解的结果 属于因变量,内生变量与外生变量,外生变量 外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响 在模型求解之前事先规定的，是“给定的”或“已知的”值 属于自变量 分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等）,变量的其它分类,工具变量与目标变量 运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。 通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的
15、失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。 离散型变量与连续型变量 离散型 （包括表示定性数据的虚拟变量只取0和1） 连续型,变量分类的相对性,某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的 主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。,正确地选择解释变量,首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一般的投人要素主要是技术、资
16、本与劳动 如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。,正确地选择解释变量,其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法 第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程
