计量经济学-第1章绪论课件

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1、计量经济学Econometrics,2,1、课程性质：教育部规定经济学专业八大核心课程之一，是专业必修课。 2、教学目的 3、先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、线性代数,课程说明,3,4、教材及参考书 计量经济学（第2版），李子奈、潘文卿，高等教育出版社 计量经济学习题集，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教育出版社 计量经济学基础第四版 古扎拉蒂，人大出版社 计量经济学导论伍德里奇，人大出版社,4,5、课堂资料下载 内容：补充资料、课件、数据集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。 路径：见教材后附的学习卡，进入http:/，登陆计量经济学课程虚拟课堂 6、 考核方式：闭卷考试 总课时：

2、48课时 考勤及作业： 30% 期末考试： 70%,5,7、 关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程，但有些重要理论要掌握其数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 掌握一种应用软件的基本应用。,6,第一章 绪论,1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 计量经济学模型的应用,7,1.1 计量经济学,一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济

3、学科中的地位,本章最后,8,一、计量经济学,计量经济学的发展 1926年挪威经济学家R.Frish（费里希）提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展 (2) 计量经济学的定义,定义一：计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。 定义二： 计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推

4、断方法而得以联系。 定义三：计量经济学可定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。 定义四：计量经济学演进经济定律的经验判定。 定义五：计量经济学的演进方法是，利用统计推断的理论和技术作为桥头堡，以达到经济理论和实际测算相衔接的目的。 ,计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的 技术、方法和理论。,9,计量经济学与经济理论、经济统计学和数理统计学的联系,数理统计,经济 理论,计量,经济 统计,10,11,二、计量经济学模型, 模型：逻辑模型、物理模型、数学模型、计算机模型、几何模型等 数学模型：SPIR2 经济数学模型：,Q：产出量；A：技术；K：资本

5、 ；L：劳动,12,计量经济学模型 计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，并用随机性的数学方程加以描述。,13,1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点,我们首先需要对建模过程有一个整体的了解，才能在以后的学习过程中更具有目的性和针对性。,经济理论、以往经验、其他研究,建立模型,收集数据,估计模型,假设检验,重新建立模型,解释结果,预 测,决 策,建 模 基 本 步 骤,15,举例：凯恩斯消费理论,（1）经济理论：凯恩斯消费理论 通常而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。,X：可支配收入,Y：支出,收支平衡点,16,（2）模型设定：可设,其中参数

6、 是MPC，即边际消费倾向。,17,计量经济学模型的设定 上一步骤给出的是消费函数的纯数学模型，假定的事消费与收入之间有一个准确的关系。但是经济变量之间是非准确的。,是误差项,收入,消费支出,18,（3）获得数据：某国的个人消费支出与GDP的关系,(5) 估计参数,画图后发现，数据点很靠近回归线，所以回归线对数据拟合的相当好，但并非所有数据都恰好在回归线上。,（6）假设检验 MPC=0.7，经验告诉我们MPC应当小于1，那0.7是否显著的小于1呢？如果是，就可以支持凯恩斯理论。,21,（7）预测 例如利用刚才得到的模型预测97年的平均消费支出，97年的GDP为72698亿， Y2007184.

7、080.706472698=49510亿 当年实际的消费支出为49135亿美元，所以预测是有误差的 。那么误差是大还是小？ （8）制定政策 如消费支出达到49000 亿可以使失业率维持在4，对应的收入应控制在何种水平？由 4900184.080.7064X 解出X71970,22,建立计量经济学模型步骤要点,一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素,23,一、理论模型的设计,理论模型设计主要包含三部分工作： 1、选择变量 2、确定变量间数学关系 3、拟定模型中待估参数的数值范围,24,1、确定模型包含的变量 变量：被解释变量、解

8、释变量 根据经济学理论和经济行为分析 考虑数据的可得性。 例如生产函数中 资本、劳动、技术必须要有数据可以度量，数据来源可靠。 考虑入选变量之间的关系 要求变量间互相独立。 选择变量时，有时因素会选择错误，所以样本拟合程度好并不一定代表模型变量选择正确。,25,2、确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果，根据样本数据作出变量关系图，选择可能的形式试模拟。 3、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+ 其中 、的符号、大小、 关系,26,二、样本数据的收集,1、几类常用的样本

9、数据 （1）时间序列数据： 所选时间内经济行为一致性问题； 样本数据可比性问题； 样本观测值过于集中问题； 随机干扰项序列相关问题。 （2）截面数据 （3）混合数据 （4）虚变量离散数据 2、数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性,27,三、模型参数的估计, 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews,28,四、模型的检验,（1）经济意义检验 （2）统计检验 （3）计量经济学检验 （4）模型预测检验,29,（1）经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=-2.00.5ln(人均收入) 4.5ln(食品价格) +0

10、.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格),30, 统计检验：由数理统计理论决定 变量显著性检验 总体显著性检验 拟合优度检验 计量经济学检验： 由计量经济学理论决定 异方差性检验 序列相关性检验 多重共线性检验,31, 模型预测检验： 由模型的应用要求决定 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,32,五、计量经济学模型成功的三要素,理论 “先验信息”（a prio

11、ri information） 建立模型的第一步是要根据理论指导，针对分析的目的、过去同类的分析、数据的观察事实，建立模型的统计（函数）关系，即进行特定化处理。 函数关系尽量简单。 避免陷入“缺乏理论的计算”（measurement without theory）,33,数据 材料 收集来的数据并不总是能够直接应用，通常需要进行必要的加工。例如，物价水平、季节变化调整、资本存量的推算等。 拿到数据后，先做散点图（scatter diagram）,注意养成仔细观察数据的习惯。 方法 手段,34,1.3 计量经济学模型的应用,一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展,35,一、

12、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是 弹性分析（变量的变化率之比） 乘数分析（变量的变化量之比） 比较静力分析（不同平衡点之间的联系） 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。,36,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。,37,三、

13、政策评价,政策评价的重要性。 经济政策的不可试验性。 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。,38,四、理论检验与发展,计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。,39,估计经济关系 涉及经济行为的假设检验 预测经济变量的行为,计量经济学应用举例,40,估计经济关系,人们尝试根据数据估计经济关系： 私企：估计不同层次的广告对销售和利润的影响、各种因素对利润的影响程度； 国家：估计各种产品和服务的供求、税率和人口等影响收入的各种因素之间的关系； 市政府：关心所辖地区的某公司的影响、居民住房需求、就业水平、销售和财产收入、电力供应、污水处理。,41,例：

14、如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。,图1.1 中日两国的恩格尔系数序列(1946 - 1998),42,用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）回归得模型如下： 中国：Engel = 0.60 0.0077 t (1981-98) (1.1) 日本：Engel = 0.29 0.0043 t (1981-95) (1.2),43,通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下几点。 (1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。 (

15、2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。食品支出约占总支出的63%。在图1.1所示的期间内，日本恩格尔系数约降了0.4，中国恩格尔系数约降了0.2。 (3) 从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。,44,(4) 1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年! (5) 验证了经济理论。随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。 可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰得多。,45,问题扩展,据报导，在16个大城市中，恩格尔系数最低的是北京30.7，济南次之，为31.6，第三位到第十位依次是南京32.9、深圳33.0、杭州33.3、西安33.5、哈尔滨33.9、成都34.9、天津35.2、长春35.5。大连的恩格尔系数最高，是40.9。,联合国划分恩格尔系数： 59%以上为绝对贫困； 50%59%为勉强度日； 40%50%为小康水平； 30%40%为富裕； 30%为最富裕。,46,涉及经济行为的假设检验,经济学中的大量内容都涉及有关经济行为的假设检验 某家快餐连