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1、1银行间债券市场现券交易净额清算业务指南银行间市场清算所股份有限公司二一一年十一月2银行间债券市场现券交易净额清算业务指南目录1. 总则 .42. 现券净额清算会员资格管理 .42.1 现券净额清算会员资格申请 .42.1.1 申请成为现券净额普通清算会员的基本条件 .42.1.2 申请机构应提交的书面材料 .52.1.3 申请成为现券净额综合清算会员的基本条件和要求 .62.2 现券净额清算会员资格变更及信息报备 .62.3 现券净额清算会员资格终止 .63. 业务开展准备 .73.1 签订清算协议 .73.2 申报清算限额 .83.2.1 清算限额含义 .83.2.2 清算限额申报 .83
2、.3 指定或开立账户 .93.3.1 资金结算账户 .93.3.4 账户信息的变更 .103.4 交纳保证金和清算基金 .103.5 业务培训 .104. 清算和结算处理 .104.1 交易数据接收和清分 .104.2 日间清算处理 .114.3 日终清算处理 .134.4 结算处理 .144.4.1 证券结算处理 .144.4.2 资金结算处理 .145. 违约处理 .155.1 资金结算违约处理 .1535.1.1 违约通知 .155.1.2 不交付违约方应收证券 .155.1.3 违约后续处理 .165.2 证券结算违约处理 .165.2.1 违约通知 .165.2.2 不交付违约方应收
3、资金和应收证券 .165.2.3 违约后续处理 .176. 资金操作处理 .186.1 结算资金操作 .186.1.1 存入 .186.1.2 提取 .196.1.3 计息 .206.2 保证金操作 .206.2.1 最低保证金 .206.2.2 最低保证金的交纳和调整 .216.2.5 保证金违约 .236.2.6 保证金计息 .236.2.7 保证金提取 .246.3 清算基金操作 .246.3.1 清算基金计算 .246.3.2 清算基金交纳 .256.3.3 清算基金释放 .257. 应急业务处理 .257.1 应急处理范围 .257.2 办理流程 .26上海清算所办理现券净额业务的部
4、门及联系信息 .274银行间债券市场现券交易净额清算业务指南1. 总则为便于银行间债券市场参与主体了解和熟悉银行间债券市场现券交易净额（以下简称现券净额）清算业务，进一步明确现券净额业务操作流程，确保现券净额业务顺利开展，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据银行间债券市场现券交易净额清算业务规则（以下简称业务规则），制定本业务指南。本指南适用于上海清算所登记托管的超短期融资券、短期融资券等产品（以下简称证券）现券交易的净额清算业务。证券的发行登记、全额清算结算业务，按上海清算所相关业务规则和业务指南办理。2. 现券净额清算会员资格管理2.1 现券净额清算会员资格申请具备上海清
5、算所结算成员资格的市场主体，可向上海清算所申请成为现券净额清算会员，包括普通清算会员和综合清算会员。2.1.1 申请成为现券净额普通清算会员的基本条件（1）注册地点在中国境内的金融机构；（2）银行类机构在申请前两个会计年度的净资产连续达到或超过上海清算所对现券净额普通清算会员的要求，符合中国银行5业监督管理委员会资本充足率和核心资本充足率要求；非银行类机构在申请前两个会计年度的净资产连续达到或超过上海清算所对现券净额普通清算会员的要求；（3）达到上海清算所规定的现券净额普通清算会员内部评级标准；（4）相关清算和风险管理制度及技术系统建设符合上海清算所的要求；（5）在申请成为现券净额普通清算会员
6、之前两年内，无重大违法、违规记录；（6）公司治理结构完善，具有良好的持续经营能力，未被监管机构采取停业整顿、撤销、关闭等监管或处罚措施；监管部门未启动接管、破产、清算等行政或司法程序；（7）上海清算所要求的其他条件。2.1.2 申请机构应提交的书面材料A. 现券净额清算会员资格申请书（附 1-1）；B. 现券净额清算会员登记表（附 1-2）；C. 现券净额清算会员账户信息（变更）登记表（附 1-3）D. 资金结算专户（净额专用）开户申请表（附 1-4）E. 资金结算专户（净额专用）印鉴卡（附 1-5）F. 法人代表委托授权书（附 1-6）；G. 最新经年检的法人营业执照复印件，并加盖公章；H.
7、 机构法人许可证复印件，并加盖公章；6I. 组织机构代码证复印件，并加盖公章；J. 银行间市场相关业务资格批复文件复印件，并加盖公章；K. 最近两个会计年度经审计的财务报告，并加盖公章；L. 上海清算所要求的其他材料。 以上材料中，A、B、C、D、K 应同时提供 word 电子版。上海清算所在收到申请资料后，完成内部审批流程后反馈申请结果。2.1.3 申请成为现券净额综合清算会员的基本条件和要求申请成为现券净额综合清算会员的基本条件和要求，由上海清算所另行规定。2.2 现券净额清算会员资格变更及信息报备现券净额清算会员如发生机构本身或其业务资格相关信息变更的，需向上海清算所申请变更或备案，包括
8、但不限于：（1）现券净额清算会员发生机构改制、重组、分立、合并等重大资质变更的，需在变动后的 5 个工作日内向上海清算所提交现券净额清算会员资格变更申请表（附 2）及相关资料。上海清算所在收到变更申请表后及时反馈变更结果。（2）现券净额清算会员发生机构法人代表、股东、注册资金、清算专员等基本信息或业务信息变更的，需在信息变更后的 5 个工作日内向上海清算所进行报备，提交现券净额清算会员信息变更报备单（附 3）及相关资料。（3）发生与现券净额清算会员及其现券净额业务相关的，如7法律纠纷、商业案件、行政处罚等问题，现券净额清算会员需及时向上海清算所进行报备，上海清算所有权根据情况进行变更、审查等相
9、关处理。2.3 现券净额清算会员资格终止现券净额清算会员可自愿终止会员资格。申请终止现券净额清算会员资格的，需向上海清算所提交现券净额清算会员资格终止申请表（附 4），并确保终止时与上海清算所之间已无与本业务相关的债权债务关系，结清与本业务相关的、应支付上海清算所的所有费用。上海清算所收到终止申请表，审核无误后，办理注销，并退还其相关保证金、清算基金等。现券净额清算会员如发生评级下调、停业、整顿、接管、解散、清算破产等重大问题的，或严重违反上海清算所业务规则及相关规定的，上海清算所有权终止其现券净额清算会员资格，办理注销，并就双方未了结的债权债务、未支付的清算业务相关费用等进行追索。现券净额清
10、算会员资格自注销之日起失效。3. 业务开展准备现券净额清算会员应在会员资格获批后及时完成业务开展前的准备工作，包括：与上海清算所签订现券交易净额清算协议；申报清算限额；指定或开立相关账户；足额缴纳最低保证金和清算基金；完成清算业务人员的培训。83.1 签订清算协议现券交易净额清算协议是上海清算所作为净额清算服务提供方与现券净额清算会员作为服务接受方签订的，用以明确双方权利义务等内容的法律文本。现券净额清算会员开展业务前，应与上海清算所签订现券交易净额清算协议，该协议文本由上海清算所拟定并发布。3.2 申报清算限额3.2.1 清算限额含义清算限额是指现券净额清算会员每日持有资金头寸的额度，持有头寸为资金净额值。清算限额是计算现券净额清算会员应交纳的清算基金和最低保证金的参数之一，清算限额的调整会导致清算基金和最低保证金的相应变动。每日日间，现券净额清算会员的现券交易资金轧差结果（绝对值）不能超过“清算限额+容忍度”。其中，容忍度为清算限额的
