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1、,计 量 经 济 学教学课件,希望与同学们合作愉快！,课前说明,一、课程设置目的： 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 二、课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。,4,第一章 导论 对计量经济学整体的概略认识 对学科或课程整体认识的必要性: 大系统与子系统的关系; 不能瞎子摸象 内容：什么是计量经济学 计量经济学的基本研究方式
2、计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据和模型,4,第一节 什么是计量经济学,本节基本内容: 计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系,5,6,6,什么是计量经济学?,实例1：对中国经济增长的定量研究 中国经济总量的度量及增长的状况怎样? (GDP的度量、增长速度、波动) 分析影响中国GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等） 中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少） 各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起GDP变动多少） 所作数量分析结果的可靠性如何？ 对经济增长的政策效应分析、对中国
3、GDP发展趋势的预测等,6,从感性认识到理性认识先看实例:,7,7,实例2：中国家庭用汽车市场的研究 家用汽车市场状况如何？（用销售量观测） 影响汽车销量的主要因素是什么？ （如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等） 各种因素对汽车销量影响的性 质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体 数量关系是什么？ 所得的分析结论是否可靠？ 今后汽车市场的发展前景怎样？ 应如何制定汽车的产业政策？,7,8,8,实例3：中国股票价格波动的研究 股票价格变动的情况怎样? （用股价指数观测） 影响股票价格变动的主要 因素是什么? （基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等） 股价与各种
4、影响因素的关系是什么? （利空、利多） 各种因素影响的具体数量规律是什么？ 所得的数量分析结果可不可靠？ 今后股票价格的发展趋势可能会怎样？,9,这类实例需要研究的共性问题： 提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、汽车） 确定作为研究对象的经济现象的变量 分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验） 选择若干作为影响因素的变量 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互联系的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律 需要有科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测 对数量分析的实际应用
5、 结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究,9,三、本课程的先行课程 经济学 数学分析 线性代数 概率论与数理统计,五、几点要求, 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路，数学过程其次； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示。,目录,第一章 导论 第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 违背古典假定的计量经济模型 第五章 扩展的
6、经典单方程回归模型 第六章 联立方程模型 第七章 平稳时间序列模型 第八章 非平稳时间序列和协整模型 第九章 特殊问题的计量经济模型,第一章 计量经济学导论,第一节 计量经济学的一般问题 第二节 计量经济学的研究对象 第三节 计量经济学的研究步骤,第一章 计量经济学导论,第一节 计量经济学的一般问题,一计量经济学的定义 二计量经济学的产生和发展 三计量经济学的学科性质和特点 四计量经济学的学科分类,一计量经济学的定义,计量经济学（Econometrics），又译为经济计量学，1926由挪威经济学家弗里希（R. Frisch）仿照 “Biometrics”（生物计量学）创造的一个新词，即用计量的
7、方法来研究经济关系和经济规律的学问。,Frish:“统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” Goldberge：“计量经济学是一门社会科学，它把经济理论、数学、统计推论应用于对经济现象的分析。” 计量经济学经济理论+数学方法+统计推论（+计量软件）,参考性定义：计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机处理为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以经济计量模型的建立和应用为核心的一门经济学学科。,山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室,二计量
8、经济学的产生和发展,1926年挪威经济学家R. Frisch提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用领域扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计量经济学的重要地位,“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位” “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” 著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因 “第二次大战后的经济学是计量经济学的时代” 著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森,计量经济学家在诺奖中的地位,57位获奖者
9、中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖（截至2005年） 1969 R. Frisch J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle, C. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred No
10、bel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch (1895 1973) Norway,Jan Tinbergen (1903-1994) the Netherlands,山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the i
11、nput-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief (1906-1999) USA,山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctu
12、ations and economic policies“,Lawrence R. Klein (1920-) USA,山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empiric
13、al economic analysis“,Richard Stone (1913-1991) Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo (1911-1999) No
14、rway,山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000,“for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,“
15、for his development of theory and methods for analyzing discrete choice“,James J Heckman (1944-) USA,Daniel L McFadden (1937-) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003,“for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,“for meth
16、ods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Robert F. Engle USA,Clive W. J. Granger UK,他们二人从定量的角度来回答经济发展中遇到的问题，都是自然科学很难回答的。托马斯萨金特已经显示了结构性的宏观经济计量学可以被用于分析经济政策的长期变化。这一方法可以应用于研究家庭与企业根据经济发展来调整他们的预期的宏观经济关系。例如，萨金特阐释道，二战之后，许多国家发起高通胀政策，但是最终在经济政策中施行了系统性的变动而回归到一个较低的通胀水平。克里斯托弗西姆斯基于所谓的向量回归发展了一种方法，用以分析经济政策的临时变动以及其他因素是
