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1、浙江财经学院金融风险管理课程作业第 1 页，共 17 页第一章 概述一、名词解释风险: 指未来的不确定性对组织实现其既定目标的影响。操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。金融风险管理：金融机构用于识别、测量、监管和控制其风险的一整套政策和程序。即识别、衡量并控制各种风险的过程。法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而给金融机构造成损失的风险。风险补偿：一是指损失发生之前的价格补偿，如提高贷款利率、期权费、保险费，其核心是风险定价。二是指事后的抵押、担保与保险等形式获取的资金补偿。流动性风险：是指金融机构持有的资
2、产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性。投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险战略风险：指由于经营决策失误、决策执行不当或对外部环境变化的束手无策，从而对银行形成长期负面影响。结算风险：是指不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的风险。国家风险：指经济主体与非本国居民进行国际贸易与金融往来中，由于别国宏观经济、政治环境和社会环境等方面变化而遭受损失的可能性。系统风险：对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件所导致的风险。特定风险：只对单个资产（或主体）收益有影响的事件所导致的风险。事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造成可能损失的风险
3、，后又将自然灾难与信誉风险包括进来。其中，最重要的是国家（政治）风险。合规风险：指由于违犯法律法规和监管规定而可能遭受法律制裁或监管处罚，造成重大财务损失或声誉损失的风险。风险管理文化：指金融机构对待风险的态度以及在风险管理方面采取的常规性制度和指导性文件。二、单项选择1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（ ） 。A.确定性； B.不确定性； C.可能性；D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（ ） 。A.市场风险； B.信用风险；C.纯粹风险； D.投机风险。3.操作风险的主要来源是（ ） 。A.银行内
4、部； B.银行外部；C.宏观经济； D.交易对手。4.被视为各种风险综合风险是（ ） 。A.市场风险； B.法律风险；C.流动性风险； D.操作风险。5.商业银行通常将（ ）视作影响其经济价值最大的威胁。A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。6.（ ）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。浙江财经学院金融风险管理课程作业第 2 页，共 17 页A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。7.按系统风险的从大到小排序正确的是（ ） 。A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险；C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市
5、场风险、信用风险。8.对风险管理负最终责任的是（ ）A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。9.当代风险管理的核心概念是（ ） 。A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。10.当代风险管理的核心是（ ） 。A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。11.模型风险属于（ ） 。A.市场风险； B.信用风险； C.结算风险； D.操作风险。12.法律风险总是和（ ）有关。A.市场风险； B.信用风险； C.流动性风险； D.操作风险。13.巴林银行的倒闭说明了（ ） 。A.信用风险管理的重要性； B.投机风险管理的重要性；C.构建风险管理内控机制
6、的重要性； D.信誉风险管理的重要性。14.下面既能带来收益又能造成损失的风险是（ ） 。A.市场风险； B.信誉风险； C.事件风险； D.操作风险。.15.结算风险发生的主要领域是（ ）A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易。16.结算风险发生的期限是（ ） 。A.几天；B.几个月；C.1 年； D.几年。17.结算风险的典型案例是（ ）A. 赫斯塔特（ Herstatt）银行破产； B.巴林银行破产；C.长期资本管理公司重组；D.百富勤银行的破产。18 在金融机构经营中， （ ）被称为中台（前台、后台） 。A.交易部门；B.财务部门；C.后勤部门；D.风险管理部门。1
7、9.当前风险管理的趋势是（ ） 。A.保险；B.财务风险管理；C.操作风险管理；D.全面风险管理20.全面风险管理实施的标志是（ ）的产生。A.风险价值概念；B.套期保值；C.巴塞尔协议；D.期权定价。21.风险识别的关键是（ ） 。A.建立风险识别的工作流程；B.风险识别的方法；C.制作风险清单；D.风险度量。22.风险识别的日常工作（ ） 。A.建立风险识别的工作流程；B.确定风险管理目标； C.制作风险清单；D. 风险度量。三、多项选择1.下面属于宏观金融风险管理内容的有（ ） 。A.利率水平；B.汇率水平；C.外汇储备水平；D.国际收支平衡； E.银行体系的改革、F.金融监管体制的完善
8、、G.金融风险预警体系的建立；H 汇率制度的选择。2.从实践来看，当代金融危机的最主要形式是（ ）浙江财经学院金融风险管理课程作业第 3 页，共 17 页A.银行危机；B.货币危机；C.债务危机；D.资产市场泡沫；E. 房地产崩盘。3. 当代金融危机的主要形式是（ ）A.银行危机；B.货币危机；C.债务危机；D.资产市场泡沫；E. 房地产崩盘。4.风险是指结果的不确定性的主要用途是（ ）A.风险分析；B.风险定价；C.风险识别；D.风险度量；E. 风险控制。5.按风险的性质金融风险的分类为（ ）A.投机风险与纯粹风险；B.系统风险和特定风险； C.市场风险和信用风险；D.风险暴露和市场因子；E
9、.久期和凸性。6.按照巴塞尔对操作风险的定义，操作风险不包含（ ） 。A.市场风险；B.战略风险；C.信誉风险；D.模型风险；E.流动性风险；F.法律风险；7.按照巴塞尔对操作风险的定义，操作风险包含（ ） 。A.市场风险；B.战略风险；C.结算风险；D.法律风险；E. 流动性风险。8.资产与负债的不匹配主要包括（ ） 。A.期限不匹配；B.规模不匹配；C.币种的不匹配；D. 利率的不匹配；E. 模型错误。9.当代信用风险的类型有（ ） 。A.违约风险；B.信用等级降级风险；C.信用价差风险；D. 结算风险；E. 法律风险。10.既能带来损失又能带来收益的风险是（ ） 。A.市场风险；B.信用
10、风险；C.法律风险；D.结算风险；E. 流动性风险。四、简答题1.简要回答企业风险管理的历史变革。20 世纪 50 年代：纯粹风险管理（风险内部抑制与保险）20 世纪 70 年代以后：财务风险管理（损失后融资）20 世纪 90 年代初：金融风险管理（套期保值与金融工程）20 世纪 90 年代末：全面风险管理（经济资本管理）2.简述金融风险的分类。市场（价格）风险:由资产的市场价格的变动造成的风险。信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量下降而造成损失的风险。结算风险:是指不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的风险。法律风险:是指金融机构签署的交易合同因不符
11、合法律而得不到实际履约，从而给金融机构造成损失的风险。流动性风险:是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性。操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。3.简要回答金融风险管理的程序。 判明企业所面临的风险：风险识别 将风险暴露量化：风险度量 风险监测和报告 风险控制和缓释：浙江财经学院金融风险管理课程作业第 4 页，共 17 页4.请尽可能多的写出风险类型。5.简述现代金融风险管理的各种策略。（1）风险的预防：指金融机构在损失发生之前，采取防范性措施，以防止损失的实际发生或在实际发生后采取补救措施。（2）风险分散
12、化：投资组合思想的具体运用，防止集中化。 行业分散、个体分散、区域（或国家）分散。 （3）风险对冲：亦称套期保值（hedge) 。指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其是相关系数为-1 的完全对冲。（4）风险转移：指采取其他合法的经济措施或通过购买某种金融产品将风险转移给其他经济主体承担，其主要做法是购买保险单，适合于损失概率较小而损失金额较大的风险，基本上纯粹风险。（5）风险补偿：一是指损失发生之前的价格补偿，如提高贷款利率、期权费、保险费，其核心是风险定价。二是指事后的抵押、担保与保险等形式获取的资金补偿。（6）风险回避：金融机构按照自己的风险偏好有意的进行回避风险。（7
13、）风险承担：对于必须承担的风险进行承担，以获得风险带来的收益。6.风险常用的定义有哪些？(1) 风险指结果的不确定性(2)风险管理中:遭受损失的可能性(3) 风险度量的角度 ;结果对期望的偏离7.按照导致风险的诱因，金融风险的主要类型有哪些？分为市场风险、信用风险、流动风险、操作风险、法律风险、结算风险8.简要回答流动性风险产生的原因和特征。原因：（1）资产与负债的不匹配 期限不匹配：银行的借短贷长 规模不匹配：无稳定的资金来源支持现有资产规模。 币种的不匹配（2）各种风险的间接影响利率大幅波动期限不匹配无法满足客户提现流动性风险（3）宏观政策 紧缩银根（提准）信贷资金紧张流动性不足流动性风险
14、特征：（1）流动性风险通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式；（2）流动性风险与信用风险等其他风险交织在一起，加上控制手段有限，管理难度很大；（3）具有关联效应，一旦发生危及公司生存。9.简述风险识别的内容、目的与工作流程。内容：1.确定风险类型（诱因或来源）和受险部位：做到有的放矢，了解各种潜在浙江财经学院金融风险管理课程作业第 5 页，共 17 页的风险，确定风险管理的范围。2.识别风险的性质和风险的严重程度：是否为系统风险；是主观还是客观，是内部的还是外部的；是可避免的还是可转移的，是否是必须承担的；严重程度的临界状况与发生的概率等等。目的：作为评估风险的基础；选择最佳风险处理
15、方法。建立风险识别的工作流程：对潜在因素进行全方位的梳理，形成详细目录清单；进行风险事件排序，形成关键风险指标；建立事件分类矩阵，筛选尚未进行有效管理的风险事件。10.简述减少风险的方法有哪些？ 减少风险的方法： 购买保险：适合于纯粹风险； 资产负债管理：对资产和负债进行平衡以消除净值变化；（主要是管理利率、汇率等系统性风险：自我对冲） 套期保值：利用外部市场衍生产品构筑对冲风险的头寸； 内部管理：分散化可消除非系统风险：信用风险有效的内部控制可降低操作风险和流动性风险11.简述风险管理的成本。 直接成本：收集、分析、传递信息的成本，工资，管理的运作。 其中为建立模型及运作的成本最大。 间接成
16、本（机会成本）：因风险管理的限制而错失盈利的机会。12.导致操作风险的内部因素有哪些？操作风险管理的关键是什么？内部因素：（1）人员：不能胜任、内部欺诈、失职违规、核心人员流失。（2）内部流程风险 模型风险：模型/方法的错误、逐日盯市错误 交易风险：交易定价错误、产品设计错误、记账错误、结算错误、合同缺陷； 操作控制风险：突破限制、安全性风险、容量风险（3）系统缺陷风险：系统的崩溃、错误程序、信息风险、通讯失败。操作风险管理的关键是过程而非结果，内部控制体系是操作风险管理的主要方法。13.融资流动性风险特点有哪些？ 流动性风险通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式； 流动性风险与信用
