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1、工作区内6种头寸配比方法比较本文以ORB工作区为例，对不同头寸配置方法进行比较分析，结果如下：1. 凯利公式方法步骤如下：最优F值=单图价格合约乘数合约价值P(胜率)R(平均盈亏比)最優的F相对头寸等資金的标准手实盘头寸头寸系数2003CF000 - 15分钟2114051057000.42262.30.1715579.9002896.67549766.0893535.462003ER000 - 60分钟255910255900.40981.550.0290261.67503927.5732746.18631.572003IF000 - 30分钟23523007056000.42.170.12
2、35027.12714717.1271473.092003RO000 - 60分钟94005470000.46322.30.22980913.2619415.01277199.098443.392003SR000 - 60分钟643510643500.41471.960.1160786.69867410.9650373.451220.212003WS000 - 60分钟232410232400.33332.110.017328130.3614530.361451.242003a9000 - 60分钟425910425900.4451.330.0277071.59891916.5672726.4
3、89722.192003c9000 - 5分钟 227910227900.29451.31-0.24405-14.083830.96095-436.04702003m9000 - 5分钟 287310287300.4221.660.0738074.25931324.55969104.607423.332003p9000 - 60分钟792010792000.44552.030.1723479.9459238.90909188.60913122003rb000 - 30分钟424010424000.520.2514.4271516.64151240.0896138.472003ru000 - 3
4、0分钟2558051279000.40982.020.1176226.787795.5168137.4469510.892003y9000 - 60分钟888610888600.45121.990.17542110.123317.94058180.3849516.16组合策略模块头寸2003CF000 - 15分钟662003ER000 - 60分钟462003IF000 - 30分钟72003RO000 - 60分钟1992003SR000 - 60分钟732003WS000 - 60分钟302003a9000 - 60分钟262003c9000 - 5分钟 02003m9000 - 5分钟
5、 1052003p9000 - 60分钟892003rb000 - 30分钟2402003ru000 - 30分钟372003y9000 - 60分钟80风报比3.597424最大回撤3560495保证金占用13755311年化收益率93.10%夏普比率42.792. 等合约价值组合策略模块头寸2003CF000 - 15分钟72003ER000 - 60分钟282003IF000 - 30分钟12003RO000 - 60分钟152003SR000 - 60分钟112003WS000 - 60分钟302003a9000 - 60分钟172003c9000 - 5分钟 02003m9000 -
6、 5分钟 252003p9000 - 60分钟92003rb000 - 30分钟172003ru000 - 30分钟62003y9000 - 60分钟8风报比3.061459最大回撤465298.8保证金占用1866124年化收益率76.30%夏普比率62.333. 风险百分比单图价格合约乘数合约价值波动率风险等风险头寸2003CF000 - 15分钟2114051057000.838773119.543922003ER000 - 60分钟255910255900.8321239.780.726562003IF000 - 30分钟23523007056002.43171460812003RO0
7、00 - 60分钟94005470000.73290052.115742003SR000 - 60分钟643510643501.65106177.516.148512003WS000 - 60分钟232410232400.7216732.8102.46992003a9000 - 60分钟425910425900.5422998.674.552712003c9000 - 5分钟 227910227900.6113901.902003m9000 - 5分钟 287310287300.61723899.466762003p9000 - 60分钟792010792000.876890424.88401
8、2003rb000 - 30分钟424010424000.893773645.436932003ru000 - 30分钟2558051279002.733491674.9105672003y9000 - 60分钟888610888600.7263979.226.79946组合策略模块头寸2003CF000 - 15分钟202003ER000 - 60分钟812003IF000 - 30分钟12003RO000 - 60分钟522003SR000 - 60分钟162003WS000 - 60分钟1022003a9000 - 60分钟752003c9000 - 5分钟 02003m9000 - 5
9、分钟 992003p9000 - 60分钟252003rb000 - 30分钟452003ru000 - 30分钟52003y9000 - 60分钟27风报比2.1249最大回撤1526766保证金占用5084976年化收益率63.80%夏普比率87.184. 头寸系数组合策略模块头寸2003CF000 - 15分钟352003ER000 - 60分钟22003IF000 - 30分钟32003RO000 - 60分钟432003SR000 - 60分钟202003WS000 - 60分钟12003a9000 - 60分钟22003c9000 - 5分钟 02003m9000 - 5分钟 23
10、2003p9000 - 60分钟122003rb000 - 30分钟1382003ru000 - 30分钟112003y9000 - 60分钟16风报比4.27878最大回撤1138917保证金占用4299082年化收益率113.30%夏普比率35.935. 均衡风险单图最大资产回撤均衡风险头寸2003CF000 - 15分钟1906010.631452003ER000 - 60分钟403850.182122003IF000 - 30分钟202635.412003RO000 - 60分钟1160417.462552003SR000 - 60分钟1377014.715722003WS000 -
11、60分钟630832.123562003a9000 - 60分钟1247016.249832003c9000 - 5分钟 1775002003m9000 - 5分钟 901022.490062003p9000 - 60分钟290506.9754022003rb000 - 30分钟630032.164352003ru000 - 30分钟439504.610592003y9000 - 60分钟282207.180561组合策略模块头寸2003CF000 - 15分钟112003ER000 - 60分钟502003IF000 - 30分钟12003RO000 - 60分钟172003SR000 -
12、60分钟152003WS000 - 60分钟322003a9000 - 60分钟162003c9000 - 5分钟 02003m9000 - 5分钟 222003p9000 - 60分钟72003rb000 - 30分钟322003ru000 - 30分钟52003y9000 - 60分钟7风报比3.615515最大回撤481091.7保证金占用2128538年化收益率81.70%夏普比率63.96. 机选 组合策略模块头寸2003CF000 - 15分钟342003ER000 - 60分钟02003IF000 - 30分钟62003RO000 - 60分钟02003SR000 - 60分钟102003WS000 - 60分钟02003a9000 - 60分钟02003c9000 - 5分钟 02
