导论(计量经济学课件-南京财经大学,王万珺

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1、计量经济学 理论方法EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著,电子教案,第一章 导 论, 学习目的,了解计量经济学的课程性质、基本内容、思想方法、发展历史、在经济学科中的地位等，形成学好计量经济学的初步思路，为课程学习的进一步展开作好准备。,第一章 导 论, 基本要求,初步认识计量经济学的课程性质、基本内容、思想方法等，了解计量经济学的产生与发展历史、计量经济学在经济学科中的地位，明白学习计量经济学的价值和意义所在。, 计量经济学的定义,第一节 什么是计量经济学, 计量经济学与其它学科的关系, 计量经济学的内容体系,一、计量经济学的定义,计量经济学的英文单词是Econometrics，

2、本意是“经济计量”，研究经济问题的计量方法， 因此有时也译为“经济计量学”。,将Econometrics译为“计量经济学”是为了强调它是 现代经济学的一门分支学科，不仅要研究经济问题的计量 方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。,一、计量经济学的定义, 第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家R. Frisch将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的结合；, P.A.Samuelson、T.C.Koopmans、R.Stone将计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现象进行定量分析”。,一、计量经济学的定义,计量经济学是以经济理论为指导，以经济数

3、据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建 立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动 中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分 支学科。,二、计量经济学与其它学科的关系,计量经济学是经济理论、数学、统计学 的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学 科（或边缘学科）。,二、计量经济学与其它学科的关系,1933年弗里希提出：“用数量方法探讨经济学可以从几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义词。经验表明，统计学、经济理论和数学，对于真正了解

4、现代经济生活的数量关系，都是必要的，但本身并非是充分条件，三者结合起来才是强有力的，这种结合便构成了计量经济学”。,计量经济学与经济学、数学、统计学的联 系主要是计量经济学对这些学科的应用。,计量经济学与其它学科的联系,（对经济学的应用）,第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路,第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握,第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供基础、背景和思路,计量经济学与其它学科的联系,（对统计学的应用）,第一，计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的

5、估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成,第二，参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。,计量经济学与其它学科的联系,（对数学的应用）,第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是数学在计量经济学中的应用,第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能力,第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到许多的数学知识和原理,计量经济学与其它学科的联系,计量经济学与其它学科的区别,经济学、数学、统计学中的任何一门学科， 都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起 来，也不能替代计量经济学。,

6、（经济学与计量经济学）,计量经济学则要对经济理论所确定的数量关系作出具体估计，也就是对经济理论进行经验的证明。,经济学一般根据逻辑推理得出结论，说明经济现象和过程的本质与规律，大多是定性的表述。虽然理论经济学有时也会涉及经济现象和过程的数量关系，如产出随投入要素的增减而增减，但不提供这类数量关系的具体度量，不说明随投入要素的增减产出增减多少。,计量经济学与其它学科的区别,（统计学与计量经济学）,计量经济学是以问题为导向，以经济模型为核心 统计学则是以数据为核心，常常也是以数据为导向的,计量经济学对经济理论的实证作用较强。,计量经济学对经济问题有更重要的指导作用。,（数学与计量经济学）,数学只是

7、计量经济分析及其理论研究的工具,计量经济学与其它学科的区别,三、计量经济学的内容体系,（1）经典计量经济学与非经典计量经济学,（2）理论计量经济学与应用计量经济学,（3）宏观计量经济学与微观计量经济学,（4）广义计量经济学与狭义计量经济学,经典计量经济学与非经典计量经济学,区分依据：,计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征,经典计量经济学上世纪70年代以前 共同特征 1）在模型类型上，采用随机模型； 2）在模型导向上，以经济理论为导向； 3）在模型结构上，采用线性或可化为线性的模型，反映变量之间的因果关系； 4）在数据类型上，采用时间序列数据或截面数据； 5）在估计方法上，采用最小二乘法或最

8、大似然法。,经典计量经济学与非经典计量经济学,区分依据：,计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征,非经典计量经济学（现代计量经济学）上世纪70年代以后 内容包括 1）模型类型非经典计量经济学问题； 2）模型导向非经典计量经济学问题； 3）模型结构非经典计量经济学问题； 4）数据类型非经典计量经济学问题； 5）估计方法非经典计量经济学问题五个方面的内容。,理论计量经济学与应用计量经济学,理论计量经济学研究计量经济学的理论与方法,应用计量经济学运用理论计量经济学所提供的理论与方法研究 特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建立与应用模型过程中的 实际问题的处理，除依赖理论计量经济学外，需要依赖

9、经济理论建立模 型，根据具体的经济数据进行分析、预测、评价等。,宏观计量经济学与微观计量经济学,区分依据：,对应于宏观经济学与微观经济学的划分,广义计量经济学与狭义计量经济学,第二节 计量经济研究的步骤,模型的检验,模型参数的估计,理论模型的设定,模型的应用,第一步、理论模型的设定,定义:,理论模型的设定，是对经济问题的数学描述或模拟，涉及变 量的设定、模型函数形式的设定、参数取值范围的设定三个方面.,描述经济问题的变量一般都可以归为两类:,一类是受其他变量影响或决定的因变量,一类是影响或决定其他变量的自变量,第一方面、变量的设定,（解释变量的设定）,第一，解释变量应是根据经济理论或实践经验确

10、定的被解释变 量的主要影响因素；,第二，若有多个解释变量，需注意避免解释变量之间的相关性。,第三，在设定解释变量的同时，应注意保证与解释变量对应的 观察数据的可得性；,第二方面、模拟函数形式的设定,初步设定,第一，直接采用数理经济学已有的函数形式,第二，根据实践经验或已有研究经验设定,第三，根据样本观察数据反映出来的变量之间的关系设定,模型函数形式是反映解释变量对被解释变量影响 的数学表达式。,第四，对于其他事先无法确定模型函数形式的情况，可采用各种可 能的函数形式进行模拟，选择模拟结果最好的函数形式。,第三方面、函数取值范围的设定,参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出,例如:,例

11、如:,第三方面、函数取值范围的设定,参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出,事实上，理论模型中的待估参数大都具有特定的经济含义，可根 据经济含义事先确定其取值范围。,参数取值范围的设定可用来检验模型参数估计结果的合理性。,第二步、模型参数的估计,核心内容,模型的结构参数,随机误差项的分布参数,包含在模型方程中的反映模型结构特征的参数， 每一个结构参数以一个字母（多为希腊字母）表示,随机误差项的分布参数主要是随机误差项的均值和方差,对于单方程计量经济学模型,对于联立方程计量经济学模型,通常采用普通最小二乘法、极大似然法等 参数估计方法,通常采用两阶段最小二乘法、三阶段最小二 乘法等参数

12、估计方法,第二步、模型参数的估计,两个不同概念,一个基本原则,第二步、模型参数的估计, 以公式形式表示的参数估计结果，是随机变量,参数估计量, 将具体的样本观察数据代入参数估计公式得到的参数 估计结果，是具体的数值,参数估计值,得到的参数估计值尽可能接近参数的真实值,因此，一般要求参数估计量满足小样本性质线性性、无偏性、有效性， 或者至少满足大样本性质一致性、渐近无偏性、渐近有效性。,第三步、模型的检验,为何要检验？,在模型设定过程中，可能由于所依据的经济理论对研究对象的解释不充分，或者由于自身对研究对象的认识的欠缺，导致变量选择的偏差或模型函数形式设定的错误；,在模型参数估计过程中，可能由于

13、样本数据的统计错误、代表性差，或者由于其他信息的不可靠，导致参数估计值与真实值存在较大差距。,无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在一定的假设前提下的，如果模型的建立违背了计量经济学的基本假设，也会导致错误的结果。,第三步、模型的检验,经济意义检验,计量经济检验,模型预测检验,统计推断检验,四个方面,第一方面、经济意义检验,定义：,对模型参数估计值的符号、大小、相互关系在经济意义上的 合理性所作的检验，主要是将模型参数的估计值与事先设定的模 型参数取值范围进行比较。,经济意义检验是计量经济学模型的一项最基本的检验,第一方面、经济意义检验,具体方法：,如果参数估计值在

14、事先设定的模型参数的取值范围之内，说明所做的计量 经济研究与经济理论或已有实践经验相符，可继续进行其他的检验、分析等；,如果参数估计值不在事先设定的模型参数取值范围之内，说明所做的计量 经济研究可能存在一定的问题，需要从模型设定、样本数据、参数估计等方面 仔细推敲，寻找原因，对模型作出相应的调整或修改。,第一方面、经济意义检验,例1：,例2：,需要指出，并非所有的经济理论都完全正确，实践经验 更不一定就是对隐含于经济活动之后的经济规律的正确把 握，检验经济理论、发现和发展经济理论也是计量经济研 究的主要任务。如果经过反复推敲，证明模型的设定和参 数的估计都正确无误，而是经济理论本身不完善，或者

15、是 经验的东西本身存在偏差，就应当提出修正经济理论或经 验说法的建议。,小结：,第二方面、统计推断检验,统计推断检验是利用数理统计学中的统计推断方法对模型参数 估计结果的可靠性进行的检验。一般包括拟合优度检验、变量显著 性检验（t 检验）、方程显著性检验（F 检验）等。,定义：,第三方面、计量经济检验,计量经济检验是针对计量经济学模型的基本假设展开的，因为 计量经济学模型是建立在若干基本假设的前提之下的，不满足基本 假设的模型，会使通常的计量经济方法失去效用，使参数估计量的 性质得不到保证，使模型失去应用价值。,定义：,第四方面、模型预测检验,定义：,1）换一组样本数据重新估计模型参数，将新得

16、到的 参数估计值与原来的参数估计值进行比较，检验 二者之间差距的显著性。,2）将所建立的模型用于样本以外的实际预测，将得 到的预测值与实际值进行比较，检验二者之间差 距的显著性。,第四步、模型的应用,结构分析,经济预测,政策评价,检验和发展经济理论,第一方面、结构分析,结构分析是对客观经济活动中变量之间关系的研究，主要分析经济变量 或结构参数的变化对整个经济系统的影响。,常用的结构分析方法：,研究某一变量的绝对变化对另一变量的直接影响，是最简单 的结构分析形式,研究某一变量的绝对变化对另一变量的综合影响，包括直接 影 响与间接影响，使用联立方程模型的简化式进行 乘数分析 十分方便。,研究某一变量的相对变化对另一变量的影响程度，以变量的 变化率的形式度量，使用对数模型可直接进行弹性分析。,第二方面、经济预测,经济预测是利用估计了参数并通过了检验的模型，在样本数据以外， 由已知或事先测定的解释变量，预测对应的被解释变量的数值。,对被解释变量在同一空间状态下