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1、南方保本混合型证券投资基金2012 年年度报告摘要2012 年 12 月 31 日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013 年 3 月 29 日南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 1 页 共 27 页 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值
2、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 2 页 共 27 页 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 南方保本混合基金主代码 202212基金运作方式 契约
3、型开放式基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日基金管理人 南方基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 3,756,876,540.22 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标 本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。业绩比较基准 3 年期银行定期存款税后收益率+0.5%风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基
4、金中的低风险品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司姓名 鲍文革 李芳菲联系电话 0755-82763888 010-66060069信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-8899 95599传真 0755-82763889 010-632018162.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 3 页 共 27 页 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据
5、和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2012 年2011 年 6 月 21 日(基金合同生效日)-2011 年 12 月31 日本期已实现收益 171,434,792.58 77,454,362.37本期利润 178,398,226.42 101,907,162.75加权平均基金份额本期利润 0.0431 0.0211本期基金份额净值增长率 4.12% 2.10%3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末期末可供分配基金份额利润 0.0472 0.0160期末基金资产净值 3,957,768,022.09 4,667,961,974.76期末基金份额净值 1
6、.053 1.021注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.86% 0.13% 1.
7、12% 0.01% -0.26% 0.12%过去六个月 0.86% 0.12% 2.27% 0.01% -1.41% 0.11%过去一年 4.12% 0.11% 4.96% 0.02% -0.84% 0.09%自基金合同生效起至今 6.31% 0.10% 8.02% 0.02% -1.71% 0.08%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 4 页 共 27 页 注：本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩
8、比较基准收益率的比较南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 5 页 共 27 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注2012 0.1000 38,511,856.97 - 38,511,856.97 注：本期分红一次2011 - - - - 合计 0.1000 38,511,856.97 - 38,511,856.97 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字19984 号文批准，由南方证券有限公
9、司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 6 页 共 27 页 20101073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在
10、北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司-南方东英资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理资产规模近 2,300 亿元，旗下管理 37 只开放式基金，2 只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明蒋峰本基金的基金经理2011 年6 月 21日2012 年12 月 14日11经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，2003 年 11 月至2006 年 11 月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007 年加入南方基金
11、，2007 年 6 月至2010 年 12 月，任南方避险基金经理；2008 年1 月至 2009 年 2 月，任南方宝元基金经理；2008 年 11 月至 2012 年 12 月，任南方恒元基金经理，2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任南方盛元基金经理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任南方保本基金经理。孙鲁闽本基金的基金经理2011 年6 月 21日- 9南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003 年 4 月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2
12、007年 12 月至 2010 年 10 月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010 年 12 月至今，任南方避险基金经理；2011 年 6 月至今，任南方保本基金经理。吴剑毅基金经理助理2012 年3 月 15日- 3清华大学金融学硕士，具有基金从业资格； 2009 年 7 月加入南方基金，担任研究部证券行业研究员；2012 年 3 月至今，任南方避险、南方保本基金经理助理。注：1、任职日期指基金合同生效日； 2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内
13、，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法 、 证券投资基金运南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 7 页 共 27 页 作管理办法 、 证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、 南方保本混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
14、公司根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情
15、况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
16、的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 17 次。其中，14 次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；2 次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；1 次是由于社保 201 组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析南方保本混合 2012 年年度报告摘要第 8 页 共 27 页 2012 年，受制于对基建和房地产等投资领域的调控，加上海外发达国家经济增速放缓，国内全年经济增速有所回落：全年 GDP 增长 7.8%，较 2011 年下滑 1.4%。全年货币政策偏宽松，降准 2 次，降息 2 次。降息的同时放宽了存款利
