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1、计量经济学 ECONOMETRICS,史 新 和 金融系 SXH5052SINA.COM,第一章 绪 论,什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论 概率论与数理统计基础,什么是计量经济学？,简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其
2、应用的科学，是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。,计量经济学的地位,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。 在所有大学，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最权威的一部分。 第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看 计量经济学的重要性,1969年:拉格纳费里希（Ragnar Frisch）,挪威人(1895-1973) 简丁伯根（Jan Tinbergen）,荷兰人(1903-1994) 他们发展了动态模型来分析经济进程。前者是计量经济学的奠基人，后者计量经济学之父。,1970年：保罗安萨缪尔森（PAUL A SAMUELSON,美,1
3、915- ) 他发展了数理和动态经济理论，将经济科学提高到新的水平。他的研究涉及经济学的全部领域。,1971年：西蒙库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼斯约瑟夫阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 197
4、4年 弗冯哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899-1982) 纲纳缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度现象的互相依赖。,1975年：列奥尼德康托罗维奇 苏联人(1912-1986) 佳林库普曼斯（TJALLING C. KOOPMANS,美,1910-1985) 前者在1939年创立了享誉全球的线性规划要点，后者将数理统计学成功运用于经济计量学。他们对资源最优分配理论做出了贡献。 1976年：米尔顿弗里德曼（MILTON FRIEDMAN,美,1912- ) 计量经济学
5、家，创立了货币主义理论，提出了永久性收入假说。 1977年：戈特哈德贝蒂俄林（BERTIL OHLIN,瑞典,1899-1979) 詹姆斯爱德华米德（JAMES E MEADE,英,1907- ) 对国际贸易理论和国际资本流动作了开创性研究。 1978年：赫泊特亚西蒙（HERBERT A. SIMON,美,1916-) 对于经济组织内的决策程序进行了研究，这一有关决策程序的基本理论被公认为关于公司企业实际决策的创见。 1979年：威廉阿瑟刘易斯（ARTHUR LEWIS,美,1915-1991) 西奥多舒尔茨（THEODORE W. SCHULTZ,美,1902- ) 在经济发展方面做出了开创
6、性研究，深入研究了发展中国家在发展经济中应特别考虑的问题。,1980年：劳伦斯罗克莱因（LAWRENCE R. KLEIN,美,1920- ) 以经济学说为基础，根据现实经济中实有数据所作的经验性估计，建立起经济体制的数学模型。 1981年：詹姆士托宾（JAMES TOBIN,美,1918- ) 计量经济学家。阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政与货币政策的宏观模型。在金融市场及相关的支出决定、就业、产品和价格等方面的分析做出了重要贡献。以其名字命名的经济学名词居然有“托宾的Q值”、“托宾税”和“蒙代尔-托宾效应”、“托宾分析”等四个之多。这不仅在经济学界是奇迹，在其他领域也不多见。 “不要将你
7、的鸡蛋全都放在一只篮子里。”詹姆斯托宾,1982年 乔治斯蒂格勒（GEORGE J. STIGLER,美,1911-1991) 在工业结构、市场的作用和公共经济法规的作用与影响方面，做出了创造性重大贡献。 1983年 罗拉尔德布鲁（GERARD DEBREU,美,1921-) 概括了帕累拖最优理论，创立了相关商品的经济与社会均衡的存在定理。 1984年：理查德约翰斯通（RICHARD STONE,英,1913-1991) 国民经济统计之父，在国民帐户体系的发展中做出了奠基性贡献，极大地改进了经济实践分析的基础。 1985年:弗兰科莫迪利安尼（FRANCO MODIGLIANI,意,1918-）
8、 他第一个提出储蓄的生命周期假设，这一假设在研究家庭和企业储蓄中得到了广泛应用。他的国民收入和国际贸易（1953年）描述一个开放经济中凯恩斯主义的经济计量理论，是早期的计量经济学著作之一。,1986年：詹姆斯布坎南（美,JAMES M. BUCHANAN,JR.,1919-) ，他将政治决策的分析同经济理论结合起来，使经济分析扩大和应用到社会-政治法规的选择。 1987年：罗伯特索洛（美,ROBERT M. SOLOW,1924-)，他对经济增长理论做出贡献。提出长期的经济增长主要依靠技术进步，而不是依靠资本和劳动力的投入。 1988：莫里斯阿莱斯(法,Maurice Allais,1911-
9、)，他在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献，并对一般均衡理论重新做了系统阐述。 1989年：特里夫哈维默(挪威,TRYGVE HAAVELM0,1911-)他建立了现代计量经济学的基础性指导原则。,1990年:哈里马科维茨(Harry Markowitz,1927-) 、默顿米勒(Merton Howard Miller,1963年-2000年),和威廉夏普(William F. Sharpe,1934-) (美)，他们在金融经济学方面做出了开创性工作。 1991年:罗纳德科斯(Ronald Harry Coase,1910-), (英)，他揭示并澄清了经济制度结构和函数中交易费用和产
10、权的重要性。 1992年:加里贝克(GARY S. BECKER,1930-) (美)。他将微观经济理论扩展到对人类相互行为的分析，包括市场行为。 1993年 罗伯特福格尔(Robert Fogel,1926-)和道格拉斯诺斯(Douglass C.North, 1920-,美)。前者用经济史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程；后者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”。,1994年：约翰海萨尼(JOHN C. HARSANYI，1920-，美)和约翰纳什(John Forbes Nash Jr.，1928-，美)以及莱因哈德泽尔腾(Reinhard Se
11、lten，1930-，德) ，在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响。 1995年：罗伯特卢卡斯(Robert Lucas，1937-，美） 。他倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论，深化了人们对经济政策的理解，并对经济周期理论提出了独到的见解。 1996年：詹姆斯莫里斯（James Mirrlees，1936-，英）和威廉维克瑞（William Vickrey，1914-1996，美）。前者在计量经济学、信息经济学理论领域做出了重大贡献，尤其是不对称信息条件下的经济激励理论的论述；后者在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献。,
12、1997年：迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes，1941-，美）和罗伯特 默顿(ROBERT C. MERTON，1944-，美) 。前者给出了著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式，该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想方法；后者对布莱克-斯科尔斯公式所依赖的假设条件做了进一步减弱，在许多方面对其做了推广。 1998年：阿马蒂亚森(AMARTYA SEN，1933-，印度) ，他对福利经济学做出了贡献，包括社会选择理论、对福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等。 1999年：美国哥伦比亚大学教授罗伯特 芒德尔（Robert A. Mundell，1932-），他对不同汇率制度下的货币与财
13、政政策以及最优货币区域做出了影响深远的分析。“欧元之父”。,2000年：美国芝加哥大学的詹姆斯 J 赫克曼(James J Heckman ,1944-)和加州大学伯克利分校的丹尼尔 L 麦克法登(Daniel L McFadden，1937-)。他们在微观计量经济学领域作出了贡献。前者对分析选择性抽样的原理和方法做出了发展和贡献，后者对分析离散选择的原理和方法所做出的发展和贡献。 2001年：三位美国学者乔治 阿克尔洛夫(George A. Akerlof，1940-)、迈克尔斯彭斯(Michael Spence，1943-)和约瑟夫 斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglize，194
14、3-) 。他们在“对充满不对称信息市场进行分析”领域做出了重要贡献。 2002年：普林斯顿大学的丹尼尔卡赫内曼(拥有美国和以色列双重国籍)和乔治-梅森大学的弗农 史密斯。前者将源于心理学的综合洞察力应用于经济学的研究，从而为一个新的研究领域奠定了基础，后者为实验经济学奠定了基础，他发展了一整套实验研究方法，并设定了经济学研究实验的可靠标准。,2003年：罗伯特恩格尔（Robert F.Engle ，美，1942-）和克莱夫格兰杰(Clive W.J.Granger，英1934年-) 。他们发明了“处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非平稳性。” 2004年：基德兰德(
15、Finn E.Kydland，挪威，1943)和普雷斯科特(Edward Prescott，美，新商业周期理论之父，1940-) 。因对动态宏观经济学所作出的贡献获奖。他们的研究工作解释了经济政策和技术的变化是如何驱动商业循环的。 2005年：罗伯特 奥曼(robert j. aumann，1930-，以色列和托马斯 谢林(Thomas Schelling，1921-，美) ，因“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而获奖。,2006年：埃德蒙费尔普斯（Edmund S.Phelps，1933，美）。费尔普斯在上个世纪年代后期对当时盛行的“菲利普斯曲线”理论提出了挑战。费尔
16、普斯指出，通货膨胀不仅与失业有关，也与企业和雇员对价格和工资增长的预期有关。他的研究加深了人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解，对经济学理论和宏观经济政策都产生了重要影响。 2007：美国的里奥尼德赫维克兹(Leonid Hurwicz)、埃克里S马斯金(Eric S. Maskin)和罗杰B梅尔森(Roger B. Myerson)，在创建和发展“机制设计理论”方面作出了很大贡献。,2008年:保罗-克鲁格曼(Paul Krugman)曾任美国麻省理工学院经济学教授。成功预言“1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域经济活动。 2009年：埃莉诺奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性；新制度学派经济学家奥利弗E威廉姆森(Oliver E. Williamson)，两人因经济治理领域方面的卓越贡献而获
