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1、银行从业风险管理内部密押试题一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%， 那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（）A16%B15%C10%D20% 【正确答案】： B 第 2 题 商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？ （）A借入资金=融资缺口+流动性资产B借入资金=融资缺口+流动性负债 C借入资金=融资缺口+贷款平均额 D借入资金=融资缺口+核心存款平均额 【正确答案】： A 第 3 题 已知某商业银行的总资产为10
2、0亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（）A1.5B-1.5 C2.3 D3.5 【正确答案】： C 第 4 题 巴塞尔辛资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A基于内部评级体系的内部模型B基于外部评级的模型CVaR方法 D以上都不是 【正确答案】： A 第 5 题 现金流量表的组成部分不包括：（）A经营活动现金流B投资活动现金流 C融资活动现金流 D意外现金流 【正确答案】： D 第 6 题 以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）A内部欺诈B外部欺诈 C经营中断和系统瘫痪 D股市暴跌 【正确答案】： B 第 7 题
3、 Credit Metrics模型从本质上讲是：（）A是一个简单信用评分模型 B是一个VaR模型 C是一个期权定价模型 D以上都不是 【正确答案】： B 第 8 题 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（）A历史违约数据 B预测数据 C蒙特卡罗模拟 D情景分析 【正确答案】： A 第 9 题 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（）。A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B风险度量的结果受制于历史周期的长度 C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D存在相当程度的模型风险 【正确答案】： D 第 10 题 应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为
4、：（）。ARAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本BRAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本 CRAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本 DRAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本 【正确答案】： A 第 11 题 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：（）A每一等级客户的违约概率B每一等级债项的违约概率 C既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D以上都不对 【正确答案】： B 第 12 题 对声誉风险管理负有责任的部门是： （）。A董事会 B高级管理层 C相关职能部门 D以上都是
5、【正确答案】： D 第 13 题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（）。A识别频率应当快于额度授信周期B识别频率应当略慢于额度授信周期 C识别频率应当与额度授信周期一致 D以上都不对 【正确答案】： C 第 14 题 以下属于内部员工欺诈行为的是：（）A在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进 C意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 D以上都不是 【正确答案】： C 第 15 题 以下关于商业银行风险的论述，正确的是（）。A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险
6、管理 B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D以上都不对 【正确答案】： C 第 16 题 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（）A名义价值B市场价值 C公允价值 D重估价值 【正确答案】： C 第 17 题 上题中投资者的标准差为：（）。A0.12B0.06 C0.12 D0.12 【正确答案】： B 第 18 题 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（）A期权费 B执行价格 C期权价值 D以上都不是 【正确答案】： A 第
7、19 题 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（）A10，10B10，9 C8，10 D8，9 【正确答案】： B 第 20 题 敏感性分析用于：（）A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 DA和C 【正确答案】： D 第 21 题 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：（）A国家政策法规变化给当地带来不利影响 B行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控 C区域法律法规明显调整 D以上都是 【正确
8、答案】： D 第 22 题 该股票预期收益的标准差为：（）A15%B20%C19%D25% 【正确答案】： C 第 23 题 我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（）A违规、内部欺诈B知识/技能缺乏 C信息系统缺陷 D外部事件冲击 【正确答案】： A 第 24 题 专家分析法的一个很明显的缺陷是：（）A对客户评价不准确B结论缺乏说服力 C对信用风险的评估缺乏一致性 D以上都是 【正确答案】： C 第 25 题 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。A700万美元 B500万美元 C1000万
9、美元 D300万美元 【正确答案】： B 第 26 题 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（）A6%B3% C2.5% D8% 【正确答案】： A 第 27 题 当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？（）A向右上方倾斜B向左上方倾斜C水平D垂直 【正确答案】： B 第 28 题 我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。A信息系统升级换代 B合规问题 C员工的知识/技能培养 D公司治理结构的完善 【正确答案】： B
10、 第 29 题 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿 【正确答案】： B 第 30 题 CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（）A历史数据B情景假设 C蒙特卡罗模拟 D以上都不是 【正确答案】： C 第 31 题 CeDtMonitor模型将企业的股东权益视为（）。A企业资产价值的看涨期权 B企业资产价值的看跌期权 C企业股权价值的看涨期权 D企业股权价值的看跌期权 【正确答案】： A 第 32 题 华尔街的第一次数学革命是指：（）。A资
11、本资产定价模型B期权定价模型 C投资组合理论 D敏感性分析方法 【正确答案】： A 第 33 题 操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？（）。A电脑系统B人的因素 C制度因素 D以上都不对 【正确答案】： B 第 34 题 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？（）。A委托方伪造收付款凭证骗取资金B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 【正确答案】： D 第 35 题 商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：（）A审慎性B全面性 C盈利性 D独立性 【正确答案】： D 第 36 题 压力测试是为了衡量：（）。A正常风险B
12、极端情况的风险 C风险价值 D违约概率 【正确答案】： B 第 37 题 以下指标中属于流动性监管指标的是：（）A流动性比例B超额备付金比率 C核心负债比例 D以上都是 【正确答案】： D 第 38 题 CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？（）A单一资产的角度 B贷款组合的角度 C以上都是 D以上都不是 【正确答案】： A 第 39 题 以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：（）A商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求B商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的定性和定量标准 C已经采用了高级计量法的商业银行，可以根据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法 D高级计量法
13、的风险敏感性非常强 【正确答案】： C 第 40 题 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（）A系统风险B非系统风险CA和BDA、B都不对 【正确答案】： B 二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 41 题 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）A专家判断法 B历史违约经验 C统计模型 D外部评级映射 E情景模拟法 【正确答案】： B,C,D 第 42 题 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（）A商业银行提供的贷款业务B商业银行的中间业务 C商业银行从事自营而短期
14、持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸 【正确答案】： C,E 第 43 题 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（）A经济周期B财政货币政策 C国家的产业政策 D国家有关法律法规 E企业的经营战略 【正确答案】： A,C 第 44 题 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（）。A财务控制部门B内部审计部门 C法律合规部门 D风险管理委员会 E风险管理部 【正确答案】： A,C,E 第 45 题 在信用局评分阶段，常用的评分模型有（）A预测消费者违约/坏账风险大小的风险
