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1、第一章 导论一选择题4横截面数据是指_A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是_A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据8经济计量模型的被解释变量一定是_A 控制变量B 政策变量C 内生变量D 外生变量9下面属于横截面数据的是_A 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的
2、合计数D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是_AA 建立模型收集样本数据估计参数检验模型应用模型B 设定模型估计参数检验模型应用模型模型评价C 个体设计总体设计估计模型应用模型检验模型D 确定模型导向确定变量及方程式估计模型检验模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为_A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量12_是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量15同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为_A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据E.线性
3、特性2计量经济模型有哪些应用答:结构分析,即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究,分析当其他条件不变时,模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算政策评价,对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比,从中做出选择的过程检验和发展经济理论,计量经济模型可用来检验经济理论的正确性,并揭示经济活动所遵循的经济规律6简述建立与应用计量经济模型的主要步骤答:一般分为5个步骤:根据经济理论建立计量经济模型;样本数据的收集;估计参数;模型的检验;计量经济模型的应用7对计量经济模型的检验应从几个方面入手答:经济意义检
4、验;统计准则检验;计量经济学准则检验;模型预测检验第2章 一元线性回归模型一单项选择题4表示x和y之间真实线性关系的是_A B C D 5参数的估计量具备有效性是指_A B C D 8对于,以表示估计标准误差,r表示相关系数,则有_DA B C D 9产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为,这说明_A 产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元C 产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元10在总体回归直线中,表示_A 当X增加一个单位时,Y增加个单位B 当X增加一个单位时,Y平均增
5、加个单位C 当Y增加一个单位时,X增加个单位D 当Y增加一个单位时,X平均增加个单位11对回归模型进行检验时,通常假定 服从_A B C D 12以Y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使_14用OLS估计经典线性模型,则样本回归直线通过点_D15以Y表示实际观测值,表示OLS估计回归值,则用OLS得到的样本回归直线满足_16用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于_A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28)19判定系数R2的取值范围
6、是_A R2-1 B R21 C 0R21 D -1R2124在CD生产函数中,_A.和是弹性 B.A和是弹性C.A和是弹性 D.A是弹性25回归模型中,关于检验所用的统计量,下列说法正确的是_A 服从 B 服从C 服从 D 服从26在二元线性回归模型中,表示_A 当X2不变时,X1每变动一个单位Y的平均变动B 当X1不变时,X2每变动一个单位Y的平均变动C 当X1和X2都保持不变时,Y的平均变动D 当X1和X2都变动一个单位时,Y的平均变动27在双对数模型中,的含义是_A Y关于X的增长量 B Y关于X的增长速度C Y关于X的边际倾向 D Y关于X的弹性26根据样本资料已估计得出人均消费支出
7、Y对人均收入X的回归模型为,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加_A 2% B 0.2% C 0.75% D 7.5%28按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且_A 与随机误差项不相关 B 与残差项不相关C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关二多项选择题 4表示OLS估计回归值,u表示随机误差项,e表示残差如果Y与X为线性相关关系,则下列哪些是正确的_5表示OLS估计回归值,u表示随机误差项如果Y与X为线性相关关系,则下列哪些是正确的_7用OLS法估计模型的参数,要使参数估计量为最佳线性无偏估计量,则要求_ABCDEA B C D 服从正态分布 E X为非随机变量,
8、与随机误差项不相关8假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数的估计量具备_A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性9普通最小二乘估计的直线具有以下特性_B同DA 通过样本均值点B C D E 10由回归直线估计出来的值_ADEA 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值Y E 与实际值Y的离差之和等于零15判定系数R2可表示为_A B C D E 16线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足_ACDEA B C D E 四简答1在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?答:模型中被忽略掉的影响因素造成的误差;模型关系认定不准确造成的误差;变量的测
9、量误差;随机因素这些因素都被归并在随机误差项中考虑因此,随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分2古典线性回归模型的基本假定是什么?答:零均值假定即在给定xt的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即同方差假定误差项的方差与t无关,为一个常数无自相关假定即不同的误差项相互独立解释变量与随机误差项不相关假定正态性假定,即假定误差项服从均值为0,方差为的正态分布5在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?答:线性,是指参数估计量和分别为观测值和随机误差项的线性函数或线性组合无偏性,指参数估计量和的均值(期望值)分别等于总体参数和有效性(最小方差性或最优性),指
10、在所有的线性无偏估计量中,最小二乘估计量和的方差最小6简述BLUE的含义答:在古典假定条件下,OLS估计量和是参数和的最佳线性无偏估计量,即BLUE,这一结论就是著名的高斯-马尔可夫定理7对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t检验?答:多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著通过了此F检验,就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的,但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验,即进行t检验五综合题
11、1下表为日本的汇率与汽车出口数量数据,年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均汇率(日元/美元)Y:汽车出口数量(万辆)问题:(1)画出X与Y关系的散点图(2)计算X与Y的相关系数其中,(3)若采用直线回归方程拟和出的模型为 t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义解答:(1)散点图如下:(2)=0.9321(3)截距项81.72表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量,这
12、个数据没有实际意义;斜率项3.65表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关,当美元兑换日元的汇率每上升1元,会引起日本汽车出口量上升3.65万辆2已知一模型的最小二乘的回归结果如下: 标准差 (45.2) (1.53) n=30 R2=0.31其中,Y:政府债券价格(百美元),X:利率(%)回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是而不是Yi;(3)在此模型中是否漏了误差项ui;(4)该模型参数的经济意义是什么答:(1)系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降(2)(3)(4)常数项101.4表示在X取0时Y的水平,本例中它没有实际意义;系数(-4.78)表明利率X每上升一个百分点,引起政府债券价格Y降低478美元3估计消费函数模型得 t值 (13.1)(18.7) n=19 R2=0.81其中,C:消费(元
