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1、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 1 页 共 28 页交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012 年年度报告摘要2012 年 12 月 31 日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期： 二一三年三月二十八日交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 2 页 共 28 页1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
2、及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期
3、自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 3 页 共 28 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 交银深证300价值ETF联接基金主代码 519706交易代码 519706(前端) 519707(后端)基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2011年9月28日基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 92,520,196.20份基金合同存续期 不定期2.1.1目标基金基本情况基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投
4、资基金基金主代码 159913基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所上市日期 2011 年 10 月 25 日基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司2.2 基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中国证监会允
5、许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。业绩比较基准 深证300价值价格指数收益率95%银行活期存款税后收益率5%风险收益特征 本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 4 页 共 28 页债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。2.2.1目标基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投
6、资策略本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300 价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准 深证 300 价值价格指数风险收益特征本基金属于股票基金，风险与预期收
7、益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司姓名联系电话信息披露负责人 电子邮箱客户服务电话传真2.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 5 页 共 28 页3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元
8、3.1.1 期间数据和指标 2012 年2011 年 9 月 28 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月31 日本期已实现收益 -4,038,853.80 1,003,076.65本期利润 -1,484,157.55 -6,425,192.61加权平均基金份额本期利润 -0.0170 -0.0388本期基金份额净值增长率 3.96% -9.20%3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末期末可供分配基金份额利润 -0.056 -0.092期末基金资产净值 87,325,066.65 68,935,225.47期末基金份额净值 0.944 0.908注：1、本基金业绩指
9、标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 9.26% 1.23% 10.00% 1.24% -0.74% -0.01%过去六个月 -2.18% 1.27% -1.94% 1.29% -0.24% -0.02%过去一年 3.96%
10、1.31% 4.80% 1.33% -0.84% -0.02%自基金合同生效起至今 -5.60% 1.25% -10.39% 1.35% 4.79% -0.10%注：本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数收益率95%银行活期存款税后收益率5%，每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 6 页 共 28 页注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比
11、例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：图示日期为 2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 7 页 共 28 页年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计 备注2012年 - - - - -2011年 - - - - -合计 - - - - -4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4
12、.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字2005128 号文批准，于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31日，公司已经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 6 月 14 日）、交银施罗
13、德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年8 月 8 日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、
14、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 29 日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 12 月 22 日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 22 日）、交银施罗德双利债券证券投资
15、基金（基金合同生效日：2011 年9 月 26 日）、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 6 月 20 日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 8 月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11 月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：2
16、012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告第 8 页 共 28 页（基金合同生效日：2012 年 12 月 19 日）。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明屈乐伟本基金及深证 300 价值ETF、交银上证 180 公司治理ETF 及其联接基金、交银沪深300 分层等权指数基金基金经理2011-09-28 - 16 年屈乐伟先生，数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证 50ETF 基金经理助理。2006 年加入交银施罗德基金管理有限公司。蔡铮本基金及深证 300 价值ETF、交银上证 180 公司治理ETF 及其联接基金、交银沪深300 分层等权指数基金基
