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1、风险管理模拟测试卷二一、单项选择题1、商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。A、VARB、分解分析法C、资产财务状况分析法D、失误树分析法专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：59-60商业银行可以采取的风险识别方法有资产财务状况分析法、失误树分析方法、分解分析法等。2、下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（ ）A、流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B、当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金C、相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险D、若商业银行的大量
2、债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机专家解析：正确答案：C 知识点所在页码：11, 123、我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得( )A、高于75%B、低于75%C、高于25%D、低于25%专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：294考查流动性比率指标。4、以下关于压力测试监管要求，说法错误的是( )。A、资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险B、资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内风险暴露的主要资产组合，但不包括表外风险暴露的资产组合C、商业银行应结合自身风险状况，采用定量或非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，
3、并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中D、商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能够实施特定环境下的专项压力测试专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：339考查覆盖范围方面的要求。B、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20%,则该部门的经济增加值为( )万元A、3000B、1000C、7000D、2000专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：213参见教材213页5000万-1亿*20%=3000万6、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。A、有利于投资者及时、全面
4、的了解公司经营状况B、有效银行监管的重要辅助手段C、市场公开原则的集中体现D、减少投资成本专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：372商业银行进行充分信息披露，是有效银行监管的重要辅助手段，也是市场公开原则的集中体现，有利于投资者及时、全面的了解公司经营状况。7、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。A、5Cs系统B、5Ps系统C、CAMDL分析系统D、5Its系统专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：99考查客户信用评级的相关知识。8、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )A、采用自我评估法评估交
5、易风险和预期损失B、对总交易头寸或净交易头寸设定限额C、利用经济资本配置限额高风险业务D、利用金融衍生产品对冲市场风险专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：196爹见教材196页4.3.3市场风险控制9、融资缺口等于( )。A、贷款平均额-存款平均额B、核心贷款平均额-存款平均额C、贷款平均额-核心存款平均额D、核心贷款平均额-核心存款平均额专家解析：正确答案： C 知识点所在页码： 297考查融资缺口的内容。10、以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。A、缺乏良好的信贷文化和信用环境B、信贷操作不规范，依法管货意识不强C、存贷款比例过高D、片面追求信贷市场份额专家解析：正确答案
6、：C 知识点所在页码：260考查法人信贷业务操作风险的成因。11、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )A、交易不活跃的金融产品B、交易活跃的金融产品C、场外信用衍生产品D、互换合约专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：189参见教材189页历史模拟法的透明度高、直观，对系统的要求相对较低。12、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。A、价值B、缺口C、头寸D、敞口专家解析： 正确答案：B 知识点所在页码：185考查缺口分析的内容。13、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合
7、的信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险专家解析：正确答案：C 知识点所在页码：89商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注系统性风险可能造成的影响。14、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁脚同察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为( )。A、最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度B、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险D、提高
8、银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：325考察战略风险管理的作用。15、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权( )。A、实施银行监管B、要求被审计单位提供预算或者财务收支计划报告C、披露被审计单位的风险管理状况D、查看被审计单位的年度重大事件专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：378外部审计机构有权力要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报。有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的
9、资料和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒。16、市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A、市场供需B、市场商品C、市场交易D、市场价格专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：162考查市场风险的定义。17、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。A、债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B、客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C、在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D、在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：102, 103债项评
10、级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出债项评级。18、商业银行的零售存款通常被认为是( )。A、商业银行业务条线B、零售银行业务条线C、代理服务业务条线D、公司金融业务条线专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：278商业银行的零售存款通常被认为是零售银行业务条线。19、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一欠，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。A、汇率风险B、基准风险C、重新定价风险D、期权性风险专家解析：正确答案：C 知识点所在页码：162存贷款的重
11、新定价期限完全相同，故不存在重新定价风险，但爹照的基准利率不同，存在基准风险和期权性风险，外汇交易存在汇率风险。20、下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。A、评价主体是商业银行B、评价目标是客户违约风险C、评价结果是信用等级和违约概率D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：93-94吝户信用评级反映的是客户违约风险的大小，而不是客户违约后特定债项损失的大小。21、公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般是高度敏感，通过( )，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A、金融知识和经营B、商业银行的地理位置C、服务质量和产品种类D
12、、监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：288考查负债流动性的内容。22、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ )。A、国家信用风险暴露是指在某一国设定固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险 暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B、跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C、转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D、商业银行总行对海外分行提供的信用支持不
13、属于国家风险暴露专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：133跨境转移风险还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。23、巴塞尔委员会建议（ )的适用范围是小型的、业务范围限于某一国家或地区内的商业银行。A、标准法B、基本指标法C、高级计量法D、内部评级法专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：276巴塞尔委员会建议基本指标法的适用范围是小型的、业务范围限于某一国家或地区内的商业银行。24、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )。A、信用风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：10违约风险、结算风险属于信用风险。25、关于商业银行声誉风险
14、的理解:正确的是( )。A、声誉风险与其他风险不具有相关性B、声誉风险应当通过整体的、系统的方法来管理C、声誉风险会无法通过加强内部控制来避免D、声誉风险不会损害到银行的经济价值专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：12爹见教材12页，声誉风险相关知识。26、内部欺诈是指( )。A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B、员工故意欺骗、盗用财产戴违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C、商业银行员工由于知识、技能匾乏而给商业银行造成的风险D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：230此题考查定义。27、在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为( )。A、可以接受风险、持续监测B、应当采取管理措施C、必须采取管理措施D、尽量避免或高度重视专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：329考察战略风险评估及实施方案的知识。见表7-3.28、在商业银行信用风险识别过程中，分析企业偿债能力的指标不包括( )。A、存贷周转率B、速动比率C、资产负债比率D、利息保障倍数专家解析：正确答案：A 知识
