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1、计量经济学期末复习 基础题部分,一、基本概念,1、计量经济学 是依据统计资料，采用数学方法，研究经济变量之间 数量关系的一门交叉学科。 其中，经济学为计量经济学提供理论基础，数学为计 量经济学提供研究方法，统计学为计量经济学提供资 料数据。,2. 异方差性 对于模型 yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,n)， 如果出现 Var (i) =2i 其中2i随样本观测值的不同而不同， 称模型出现了异方差性。 3、序列相关性 对于模型 yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,n), 如果出现 Cov (i ,j) 0, 则称模型出现了序列相关性。,4、多重共线性
2、 对于模型 yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,n)， 如果出现 Cov (xi, xj) 0, 则称模型出现了多重共线性。 5、随机解释变量问题 对于模型 yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,n)， 如果出现Cov(xi,i)0， 则称模型出现了随机解释变量问题。,6、工具变量 是指在参数估计中，作为工具使用代替随机解释 变量的变量，记为Zi 工具变量选择应满足以下三个条件：（1）与 随 机解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相 关；（3）与模型中的其他解释变量不相关。,7、内生变量与外生变量 内生变量： 由模型系统本身决定，同时对模型系统产生影
3、响 的随机变量。 外生变量： 不是由模型系统本身决定，但是会对模型系统产 生影响的确定性变量。,8、结构式模型与简化式模型 结构式模型： 是指依据经济理论或行为规律建立的，描述经济变 量之间直接结构关系的计量经济学模型。 简化式模型： 是指描述每个内生变量与所有先决变量之间经济关 系的计量经济学模型。,9、单整与协整 如果一个时间序列Yt经过d次差分才平稳，称Yt为d阶 单整序列，记为Yt I（d）。 如果两个时间序列Xt和Yt同为1阶单整序列， 即 Xt I（1）；Yt I（1），但Xt和Yt之间的线性 组合Yt=-Xt为0阶 单整序列，称Xt和Yt之间具有协 整关系。,10、ARCH与GA
4、RCH模型 许多时间序列的现期方差与前期“波动”相关，描 述这类关系的模型称为自回归条件异方差（ARCH） 模型： 为解决ARCH模型中的解释变量之间的多重共线性 问题，Bollerslev（1986）提出了广义自回归条件异 方差（GARCH）模型：,二、简述题,1、建立计量经济学模型的应有哪些步骤？ （1）设计理论模型 包括确定模型中的变量和数学形式以及拟定参数的 理论期望值； （2）收集样本数据 包括时间序列数据、截面数据和虚变量数据； （3）参数估计 主要包括最小二乘估计法和最大或然估计法； （4）模型检验 包括经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。,2、计量经济学模型可以应用于哪些方
5、面？ （1）结构分析 乘数分析：描述解释变量变动一个单位引起被解释 变量变动的倍数；弹性分析：描述解释变量变动1% 引起被解释变量变动的百分比。 （2）经济预测 是指将解释变量的样本观测值代入应用模型中，对 被解释变量进行预测。 （3）政策评价 通过将计量模型的估计值与预期政策的目标值进行 比较分析,对政策实施效果进行检验评价。,3、线性回归模型的基本假设是什么？ 违背了基本假设模型是否可以估计？ 基本假设为： 解释变量是确定的，彼此不相关； 随机项的均值为0，方差相同； 随机项在不同样本点之间相互独立； 随机项与解释变量间相互独立； 随机项服从0均值，同方差的正态分布。 违背了基本假设模型不
6、能再用普通最小二乘 法进行估计，但可以使用其他方法进行估计。,4、应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有哪些性质？ （1）线性：是指参数估计量是被解释变量的线 性函数，即 。 （2）无偏性：是指参数估计量的均值等于模型 的理论参数值，即 。 （3）有效性是指在所有线性无偏估计量中，应 用普通最小二乘法得到的参数估计量的方差最小。 （4）当线性回归模型满足基本假设时，应用普通 最小二乘法得到的参数估计量具有上述三种性质。,5、以绝对收入假说模型 ci=0+1yi+i 为例，说 明 i 包含了哪些影响因素？ （1）模型中省略的解释变量，如消费品价格、前 期消费等。 （2）模型数学形式的近似性，如边际消费递减倾 向的规律的作用，可能导致c与y之间非线性相关。 （3）统计误差，如统计人员的疏忽产生的误差， 统计工具和方法局限产生的误差，数据精确程度不 高产生的误差。,6、单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学 模型有哪些区别？ （1）研究对象 单方程计量经济学模型研究的是单一经济现象， 联立方程计量经济学模型研究的是经济系统； （2）变量之间的关系 单方程计量经济学模型变量之间为单向因果关系， 联立方程计量经济学模型变量之间互为因果关系； （3）方程的个数 单方程计量经济学模型只有一个方程， 联立方程计量经济学模型含有多个方程。,
