经济博弈论(博士)第2章

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1、主讲人： 王慧敏,河海大学商学院,经济博弈论,2.3 非合作博弈论,第二章 博弈导论,2.2 博弈相关概念、类型及方法论介绍,2.1 博弈论发展历程,2.1 博弈论发展历程,博弈论的早期研究 博弈论的形成 博弈论的成长和发展 博弈论的成熟及与主流经济学的融合 博弈论的发展前景,博弈论的早期研究,博弈思想源于对策问题，可谓历史悠久，至少可追溯到2000多年前我国古代的“齐威王田忌赛马”；1500年前巴比伦犹太教法典中的“婚姻合同问题”等 博弈论早期研究的起点1883年的“古诺模型”。这一模型同1883年伯特兰德的寡头竞争模型都是对博弈问题的早期零星研究 博弈论的系统研究是从本世纪初期开始的。系统

2、研究博弈理论的发端是齐默罗（Zermelo）和波雷尔（Borel）对象棋博弈等的系统研究 齐默罗在1913年提出的关于象棋博弈的定理是博弈论的第一个定理，提出的“逆推归纳法”（Backward Induction Procedure）则是博弈论的第一种一般意义的分析方法 波雷尔在1921-1927年期间给出了混合策略的第一个现代表述，并给出了有数种策略的两人博弈的极小化极大解等 诺伊曼（Von Neumann）和摩根斯坦（Morgenstern）1928年给出了扩展形博弈定义，证明了有限策略的两人零和博弈有确定的结果等,博弈论的形成,博弈论的真正起点 冯诺伊曼、摩根斯坦 1944年博弈论和经济

3、行为 （Theory of Games and Economic Behavior） 在这本著作中引进了扩展形（Extensive Form）表示和正规形（Normal Form）或称策略形（Strategy Form）、矩阵形（Matrix Form）表示，定义了极小化极大解（Minmax Solution），提出了稳定集（Stable Sets）解概念等，正式提出了创造一种博弈论的一般理论的主意,博弈论的成长少年时期,博弈论研究的第一个高潮20世纪的40年代末和50年代初 研究基础 诺伊曼和摩根斯坦的奠基性著作 二次大战期间博弈论思想和研究方法在军事领域中的应用 代表性成果纳什均衡 纳什均

4、衡是古诺模型和伯特兰德模型中均衡概念的一般化 纳什均衡成为非合作博弈理论奠基石 其他研究成果 囚徒困境：1950年Melvin Dresher 和Merrill Flood在兰德公司进行的实验 核（Core）:1952年1953年L.S.Shapley和D.B.Gillies提出的 Shapley值： L.S.Shapley提出的,博弈论的成长青年时期,博弈论研究第二个高潮20世纪50年代中后期到70年代 研究成果 19541955年的“微分博弈”（Differential Games） 1959年的“强均衡”（Strong Equilibrium） “重复博弈”（Repeated Games

5、）和“民间定理”（Folk Theorem） 1960年的“焦点”（Focal Point） 重要人物和成果 塞尔腾（Selten）:1965年提出“子博弈完美纳什均衡” 1975年提出“颤抖手均衡” 海萨尼（Harsanyi）: 1967-1968年先后提出分析不完美信息博弈问题的标准方法，“贝叶斯纳什均衡” 1973年提出了关于“混合策略”的不完全信息解释，“严格纳什均衡” 其他成果：“进化论博弈”（Evolutionary Game Theory） “进化稳定策略”（Evolutionary Stable Nash Equilibrium） “共同知识”（Common Knowledge

6、）,博弈论的成长成熟时期（1）,博弈论研究第三个高潮20世纪80、90年代 重要成果： Elon Kohlberg的“顺推归纳法”（Forward Induction） 克瑞泼斯（David M. Kreps）和威尔逊（Robert Wilson）的“序列均衡”（Sequential Equilibria） 斯密（John Maynard Smith ）的进化和博弈论（Evolution and The Theory of Games） 伯恩海姆（B.D.Bernheim）和皮尔斯（D.C.Pearce）的“可理性化性”（Rationalizability） 海萨尼和塞尔腾的“在非合作和合作博

7、弈中均衡选择的一般理论和标准” 弗得伯格（D.Fudenberg）和泰勒尔首先提出的“完美贝叶斯均衡”（Perfext Bayesian Equilibrium）,博弈论的成长成熟时期（2）,这个时期对博弈论发展贡献最大的是，博弈论开始受到经济学家的广泛重视，并被看作重要的经济理论和经济学的核心分析方法，开始贯穿于几乎整个微观经济学、产业组织理论，在环境、劳动、福利、国际经济学在学科中也越来越重要的地位 博弈论发展得到加强是在90年代中期的两次诺贝尔奖。 1994年，纳什、海萨尼、塞尔顿致力于对博弈论基础理论的研究非合作博弈，获得经济学诺贝尔奖，使得博弈论作为重要的经济学分支学科的地位和作用得

8、到了最具权威性的肯定 1996年，莫里斯和维克瑞对不对称信息下激励机制问题进行了基础性研究，获得了诺贝尔经济学奖，进一步强化了博弈论的发展趋势,2005年诺贝尔经济学奖 博弈论方面的贡献,罗伯特-奥曼（Robert J. Aumann ）75岁，出生于德国法兰克福，1955年在美国麻省理工学院获得数学博士学位现任耶路撒冷希伯来大学理性分析中心教授、纽约州立大学斯坦尼分校经济系和决策科学院教授、以色列数学俱乐部主席、美国经济联合会荣誉会员等。他还担任国际对策论杂志、数理经济学杂志、经济学理论杂志、运筹学数学等多家专业杂志社的编辑。 贡献：决策制定理性观点方面有着杰出的贡献，对博弈论和其他许多经

9、济理论的形成起到了重要的乃至不可或缺的作用 托玛斯-谢林（Thomas C. Schelling ）84岁，美国公民。他1951年获得哈佛大学经济学博士学位。后曾在美国哈佛大学的肯尼迪学院教学长达年，担任政治经济学教授，并获得退休名誉教授的称号。之后他还在美国马里兰大学公共政策学院和经济系担任教授，并获得退休名誉教授称号。他教授的课程除包括经济学理论外，还涉及外交、国家安全、核战略以及军控等多方面。 贡献：冲突战略、武器与影响等，其中前者是相关领域中最具 开创性的理论著作之一。他的理论和思想不仅运用在经济学分析中，在外 交、军事领域也深有影响。,Robert J. Aumann,Thomas

10、C. Schelling,罗伯特奥曼的博弈论,弈论：交互式条件下“最优理性决策” 完全竞争经济：参与者连续统模型 重复博弈论：理论系统性的发展 合作与非合作博弈论：非转移效用与理性的假设 其他贡献 “奥曼可衡量选择定理”、值集函数积分结果等 评论： 奥曼对博弈论和经济理论的发展作出了重要贡献。在当代的博弈论研究中几乎没有他未涉足过的领域。他的研究具有与众不同的广度和深度，他的科学贡献从基本概念、学科的发现与形成到适当工具与方法的发展在分析不同具体问题中的应用，都具有开创性的进展。值得注意的是，奥曼的大部分研究与经济理论的中心问题联系密切。一方面，这些问题为他的工作提供了刺激和推动力；另一方面，

11、他研究的结果产生了经济学新的见解和思维。,近年诺贝尔经济学奖获奖者 及其主要成就,1999年，美国哥伦比亚大学加拿大籍教授罗伯特芒德尔。他通过对“不同汇率体制下的货币与财政政策”以及“最佳货币区域”进行分析，发展了开放型经济的宏观经济理论。 2000年，美国经济学家詹姆斯赫克曼和丹尼尔麦克法登因。他们的主要贡献是在微观计量经济学领域。赫克曼发展了对选择性抽样数据进行分析的理论和方法，麦克法登因则发展了对自行选择行为进行分析的理论和方法。 2001年，美国经济学家乔治阿克尔洛夫、迈克尔斯彭斯和约瑟夫斯蒂格利茨。他们在“对充满不对称信息市场进行分析”领域贡献突出。 2002年，美国经济学家丹尼尔卡

12、尼曼和弗农史密斯。卡尼曼成功地把心理学分析法与经济学研究结合在一起，为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础。史密斯则开创了一系列实验法，为通过实验室实验进行可靠的经济学研究确定了标准。 2003年，美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰。他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。 2004年，挪威经济学家芬恩基德兰德和美国经济学家爱德华普雷斯科特。两位经济学家的研究成果主要集中两个方面：即有关宏观经济政策的“时间一致性难题”和商业周期的影响因素。两位获奖者的贡献不仅体现在学术上，而且对很多国家的货币及财政政策

13、的有效运用也有着重要意义。,博弈论分析的特征,基本假设的合理性 研究对象的普遍性 研究方法的独特性 研究内容和应用范围的广泛性 研究结论的真实性 方法论的实证性,博弈论在经济学中的应用,在产业组织理论方面 在信息经济学方面 在讨价还价理论方面 在拍卖策略分析中的应用 在公共经济学方面 在产权与制度分析方面 在国际贸易政策方面 在宏观经济政策分析方面,此外，博弈论在保险市场、金融市场、企业管理、跨国公司经营、会计学等领域也有广泛的应用,博弈论对现代经济学的影响,博弈论为经济分析提供了一种统一的框架和方法论 博弈论已成为主流经济学的一部分 博弈论奠定了现代微观经济学的基础 博弈论为宏观经济政策分析

14、提供了一种新方法和新思路，从而为宏观经济学提供微观基础,博弈论的发展前景,新的博弈分析工具和应用领域的不断发现成为博弈论继续向前发展的根本基础和保证 随着博弈理论的发展和博弈研究的不断深入，博弈论本身还存在着许多问题，特别是理论基础方面还存在一些没有很好解决的根本性问题 金融、贸易、法律、政治等众多领域，不断提出新的博弈论应用课题，也不断有新的应用博弈模型产生，这些是今后博弈论进一步发展的巨大动力 在合作博弈和非合作博弈中，非合作博已成为当今博弈论的主流。然而，合作博弈理论的发展及合作与非合作博弈的重新融合，将为博弈论发展提出新的方向和课题,2.2 博弈相关概念、类型及方法论介绍,博弈和博弈论

15、,博弈（Game Theory）的定义： 即一些个人、队组或其他组织，面对一定的环境条件，在一定的规则下，同时或先后，一次或多次，从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施，并从中各自取得相应结果的过程 规定或定义一个博弈需设定的几个方面： 博弈的参与人 各博弈方各自可选择的全部策略或行为的集合 进行博弈的次序 博弈方的得益 博弈论 博弈论就是系统研究用上述方法定义的各种各样的博弈问题，寻求各博弈方合理选择策略的情况下博弈的解，并对这些解进行讨论分析的理论,2.2 博弈相关概念、类型及方法论介绍,一点强调,我们所讨论的博弈问题都是建立在“个体行为理性”基础上的“非合作博弈”。 对一切问题的

16、判断取舍，除非特别声明，都唯一地以量化的利益，即我们所称的得益为标准和依据，对一些不是直接以数量表示的利益或损害，如个人的主观感受、心理影响、公共福利水平等，则必须先利用基数效用等经济学中的常用概念和量化方法加以数量化以后再进行比较、分析和判断,博弈的相关概念,参与人：指的是博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体（可能是人，也可能是团体，如国家、企业） 在这里，每个参与人必须有可供选择的行动和一个很好定义的偏好函数 在博弈论中，“自然”（nature）作为“虚拟参与人”（pseudo-player）来处理。这里的自然指决定外生随机变量的概率分布的机制,行动：是参与人的决策变量 在博弈论中，一般假定参与人的行动空间和行动顺序是所有参与人的共同知识,博弈的相关概念,战略：是参与人选择行动的规则，它告诉参与人在什么时候选择什么行动 战略与行动是两个不同的概念，战略是行动的规则而不是行动本身 “人不犯我，我不犯人；人若犯我，