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1、赵国庆,中国人民大学出版社,21世纪经济学系列教材 普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材,计量经济学 （第三版）,王雷 商学院 金融系 15206179962 glkxygchsina.con,预备知识： 高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。 参考书目： 1赵国庆.经济计量学(第三版).中国人民大学出版社，2008年. 2李长风.经济计量学.上海财经大学出版社,1996年. 3张定胜.计量经济学.武汉大学出版社,2000年. 4于俊年.计量经济学.对外经济贸易大学出版社,2000年. 5Damodar N. Gujarati.经济计量学(第三版).中国
2、人民大学出版社,2000年. 6.李子奈.计量经济学（第二版）.高等教育出版社，2004。 7. Greene.Econometrics Analysis.清华大学出版社，2003。,课程成绩 综合练习： 10分 上机实验： 10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFa
3、dden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya
4、 Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F
5、. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.,1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil O
6、hlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden
7、Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of th
8、e input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,
9、Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richard Stone Great Britain,The Bank
10、of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Kle
11、in,建立投入产出模型,Leontief,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory
12、 and methods for analyzing discrete choice“,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“,Clive W. J. Granger UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemo
13、ry of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“,Robert F. Engle USA,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入
14、的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,主要内容,计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计,第一章：计量经济学导论,一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析,第一章：计量经济学导论,一、什么是计量经济学,1消费函数 考虑绝对收入假说的消费函数（Keynes functions） Y：某国家（地区）消费 X：收
15、入,第一章：计量经济学导论,一、什么是计量经济学,计量经济学的主要工作 （1）估计参数 （2）检验上述关系式是否成立 定义：计量经济学是一门根据现实的统计数据，具体地估计由经济理论给出的变量之间的关系式，进而根据估计结果进行预策和政策评价的科学。,第一章：计量经济学导论,一、什么是计量经济学, 经济学的一个分支学科 2. 计量经济学的发展史 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年在美国成立计量经济学学会，1933年学会创立杂志 Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展 AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）,第一章：计量经济学导论,二、计量经济模型化过程分析,模型的检验,估计模型的参数,收集适当的资料(数据),理论的计量经济模型,不 合 格,合格,政策评价预测,第一章：计量经济学导论,消费函数中参数 （边际消费倾向），投资乘 数（M）定义如下： 如果 ,则 . 关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.,
