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1、博弈与社会 导论:个人理性与社会效率,张维迎 教授 北京大学光华管理学院,本章目录,社会问题； 理性人行为； 效率标准； 外部性与科斯定理。,社会的两个基本问题,社会是什么？ 协调（coordination) 合作（cooperation),协调问题：以交通为例,靠左行,靠右行,靠左行,靠右行,A,B,1，,1,1，,1,-1，,-1,-1，,-1,协调与预测,协调问题的核心是预测（prediction)： 预测其他人如何行为； 个人行为的基本规则是什么？ 信息：too little knowledge; too much knowledge; fail to use the knowledg
2、e; no knowledge can help.,合作问题,合作,不合作,合作,不合作,A,B,3，,3,0，,0,-1，,4,4，,-1,合作与激励,合作问题的核心是激励(incentive) 个人行为与社会利益的冲突 什么是个人的最优选择？ 什么是社会的最优选择？ 如何把个人行为与社会利益统一起来？,协调与合作相互作用,如交通问题； 如密云元宵节惨剧； 如SARS问题，禽流感问题； 如恐怖主义问题； 如股票市场； 如宏观经济波动； 等等。,社会问题及其解决办法,社会规模：小社会，大社会，全球化； 技术问题： 社会分工： 社会制度：个人的行为规则 正式制度；明规则，法律 非正式制度；潜规则
3、，社会规范，文化 价格制度； 非价格制度。,理解人的行为,所有社会科学都是有关人的行为的科学，但不同学科的方法、假设、着眼点不同； 经济学：从个人到社会(from micro to macro) 社会学：从社会到个人(from macro to micro) 心理学：用观察、实验的方法看人们实际上是怎么行为的。（行为科学）,Homo economicus vs. Homo sociologicus,Adam Smith vs. Emile Durkheim Rational, outcome-oriented; social norm-oriented, not outcome-oriente
4、d: “the former is supposed to be guided by instrumental rationality, while the behavior of the latter is dictated by social norms. The former is pulled by the prospect of future rewards, whereas the latter is pushed from behind by quasi-inertial forces.,Cont,The former adapts to changing circumstanc
5、es, always on the lookout for improvement. The latter is insensitive to circumstances, sticking to the prescribed behavior even if new and apparently better options become available. The former is easily caricatured as self-contained, asocial atom, and the latter as the mindless playing of social fo
6、rces.” (Jon Elster, 1989, JEP),为什么学习博弈论？,博弈论是有关“互动行为”(interactive behavior)的科学 “A sort of umbrella, or unified field theory for the rational side of social science. It develops methodologies that apply in principle to all interactive situations.”(Aumann and Hart, 1992) “It provides solid micro-found
7、ations for the study of social structure and social change.”(Jon Elster, 1982),Contd,“Nash Equilibrium has had a fundamental and pervasive impact in economics and the social science which is comparable to that of the discovery of the DNA double helix in the biological sciences. Nash formulated the b
8、asic vocabulary for a new language of economic analysis.”(R. Myerson, 1999,JEL) “More and more, the language of game theory has become the language of economics. More and more, pure theory came to mean game theory.” (Faruk Gul, 1997, JEP),博弈论的基本假设,理性假设（Rationality）: agents are instrumentally rationa
9、l; 共同知识（common knowledge of rationality) Know the rules of the game,关于理性人假设,理性人的定义：有一个很好定义的偏好（well-defined preference);在给定约束下追求偏好的最大化（maximization) 偏好是如何形成的？ 关于偏好的假设： 完备性（completeness)：任何两个可选择的方案之间都是可比较的； 传递性（transitivity):(偏好具有一致性）,偏好函数,如果偏好满足其他一些假设（特别是连续性假设），可以定义一个偏好函数或称效用函数（utility function); Lex
10、icographic preferences endowment effect.,无差异曲线,X,Y,A,B,约束条件,技术性约束： 如一天工作不能超过24小时； 制度性约束： 如晚上12点必须熄灯； 信息约束： 如你并知道这门课有什么价值； 对他人行为的预期,确定环境下理性人行为的基本特征,最优选择由偏好和约束条件决定：人们选择的不同可能是由于偏好不同，也可能是由于面临的约束条件不同，如买车； 最优选择在个人边际成本等于边际收益时达到； 最优选择会随外生变量的变化而改变。,不确定环境下的最优选择,预期效用理论(expected utility theory) 期望效用理论（prospect
11、theory),对理性人假设的批评,有限理性(bounded rationality):intended to be rational, but only limited to be so. Cognitive ability(limited computational skill and serious flawed memories) 有限毅力（bounded willpower)； Present-biased preference 有限自利（bounded self-interest) emotional behavoir,对理性人假设的捍卫,Second best: no relia
12、bly accurate and analytically tractable theory of inconsistence and foolishness has been developed; Survival: peoples behavior is expected to more closely approximate the ideal rationality; Normative: functional goal of social science is not just to predict human behavior, but also to analyze social
13、 institutions and evaluate proposals for institutional reform.,效率标准,问题：社会是由人组成的，每个人的行为都会影响到他人的利益。那么，我们用什么样的标准判断个人的行为是否正当？ 考虑两种情形： 情形A：某店主雇人将竞争对手的店门堵上，使后者不能营业； 情形B：某店主以更低的价格和更优良的服务将竞争对手打垮。 这两种情形有什么不同？为什么法律允许第二种情形而不允许第一种情形？,帕累托效率,定义：一种状态（资源配置、社会制度等）被称为帕累托最优状态，如果不存在另一种状态能使得没有任何人的处境变坏同时至少有一个人的处境变得更好。 简单
14、的说法是：对每个人来说，除非“损人”就不可能“利己”，社会就达到了帕累托最优状态。 不同帕累托状态之间不可以比较 所以，帕累托最优可能意味着收入分配的不公平；极端地，一个人得到所有收入，另一个人一无所有，也是一个帕累托最优,以两人社会为例,A的收入,B的收入,X,Y,Z,。,。,。,X和Y都是帕累托最优状态， 但Z不是帕累托最优状态,帕累托改进与帕累托标准,定义：一种变革没有使任何人的处境变坏，至少有一个人的处境变好。 如果一种状态不是帕累托最优，意味着存在帕累托改进的可能。 如果社会已经处在帕累托最优状态，就不可能有帕累托改进的余地。 状态X帕累托优于状态Y，如果在状态X下，至少有一个人的处
15、境比状态Y下更好，而没有任何人的处境比在状态Y下坏。,两人社会为例,A的收入,B的收入,。,Z,。,F,。,X,。,G,。,H,从Z到F、X是帕累托改进； 从Z到H、G不是帕累托改进； 从H、G到X、F、Z都不是帕累托改进,卡尔多-希克斯（Kaldor-Hicks）标准,设想：状态X下，A的收入是100，B的收入也是100；在状态Y下，A的收入是1000，B的收入是99。依帕累托标准，这两个状态是不可比较的：A在状态Y下更好，B在状态X下更好。 卡尔多-希克斯标准：如果一种变革使得受益者的所得足以弥补受损者的所失，这种变革就是一个卡尔多-希克斯改进。如果补偿实际发生，就是帕累托改进。因此，“卡
16、尔多-希克斯标准”就是“财富最大化”。,举一个法律的例子：过失责任,杨颉等诉北京大华无线电仪器厂：杨颉、王磊、徐方略都是十三四岁的儿童，三人的爷爷和奶奶是邻居，居住在大华厂家属楼内。2000年10月2 日，三小孩相约各自携带火柴、爆竹、手电等一起玩耍。大华的厂区与宿舍区有围墙相隔，但是，该围墙有一缺口，人们可以轻易翻越。为了上班方便，人们经常从缺口处翻越行走。三小孩来到大华厂围墙外，从缺口处翻墙进入厂区内，并找到一个装有液体（三氯乙烷，危险品）的白色塑料桶，三人将桶盖拧开倒出液体，王磊用火柴将液体点燃，后王磊又将桶内液体全部倒在火上，使火势突然增大，并发出巨响，随即大火朴到杨颉身上，将其烧伤。（王成，第122页） 法院判决：大华厂承担责任 HAND 规则。,应用：交易效率,人们为什么交易： 偏好不同； 生产成本不同； 信息不同； 风险态度不同。 自愿的交易一定是一个帕累托改进（假定没有欺诈） 设想：A拥有10个苹果，0个桃；B拥有0个桃，10个苹果。如果边际效用是递减的，A用5个苹果换B的5
