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1、电大金融风险管理期末复习资料整理小抄一：单选1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 （ B ）A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人1.（ A ）标志着金融工程学正式形成。A国际金融工程师学会（IAFE）的成立 B马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出 D无套利分析法的提出2我国于20世纪（A ）恢复股票的发行。A.90年代 B.70年代 C.60年代 D.80年代3回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C）资金融通方式。A长期B中期 C.短期 D中长期4期限少于一年的认股权证为（B ）。A
2、公司认股权证 B备兑认股权证 C认购权证 D认沽权证1金融机构的流动性需求具有（A ）。A刚性特征B柔性特征C宽限性特征D清偿性特征2资产负债管理理论产生于20世纪（D）。A.30年代 B.4O年代 C.60年代 D.70年代末、8O年代初3金融机构的流动性越高，(B）。A风险性越大B风险性越小C风险性没有D风险性较强4流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。A资产B现金C资金D贷款1下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。A加强专业化的理赔队伍建设B建立有效的理赔人员考核制度C建立、健全理赔权限管理制度D建立、健全风险核保制度2保险公司的财务风险集中体现在（C）。A，现金流动性不足
3、 B会计核算失误 C资产和负债的不匹配 D资产价格下跌3下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。A完善保险资金运用管理体制和运行机制 B提高保险资金运用管理水平C建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D加大对异常信息和行为的监控力度1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险2、（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 （ A ）A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操
4、作风险的是（ D ）A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动 C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 （ C ）A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险_是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。 （ D ） P33页A. 回避策略 B. 转移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略单选题：1、（ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券
5、投资风险管理奠定了理论基础。 （ C ）A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普2、（ ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 （ C ）A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略3、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ A ）。A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿4、（ ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 （ A ）A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统：流动性比率是流动性资产与_之间的商。 （ B ）A. 流
6、动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值。 （ D ）A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产1、被视为银行一线准备金的是（ B ）。A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产2、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ C ）。A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款3、根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ C ）。A. 4% B.6% C. 8% D.10% 4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ B ）相关。A. 正向 B.
7、反向 C. 不 D.零 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 （ B ）A. 放款人 B.借款人 C.银行 D. 经纪人1、信用风险的核心内容是（ A ）A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险2、（ A ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A德尔菲法 B CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法3、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）A流动资金/总资产 B留存收益/总资产 C销售收入/总资产 D息前、税前收益/总资
8、产_认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 （ A ）A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理 D. 商业性贷款所谓的“存贷款比例”是指_。 （ A ）A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D. 贷款/（存款+贷款）当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（X）当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_银行利润；反之，则会减少银行利润。（ A ）A. 增加 B.减少 C.不变 D.先增后
9、减 银行的持续期缺口公式是_。 （ A ）1、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B ）之比。A面值B现值C未来价值预期D清算价值2利率互换交易始于2O世纪（D）。A.30年代B.40年代C60年代D.80年代初3当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。A上升B下降 C不变 D波动4缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。A资产B现金 C资金D贷款1源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B ）。A交易风险B折算风险C经济风险D经营风险2.（D ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。A软 B本国 C外国 D硬3在出口或对外贷
10、款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（C），以避免该货币可能贬值带来的损失。A延期收汇B延期付汇C提前收汇D提前付汇4（B）的负债率、100的债务率和25的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。A.10% B.20% C.30% D.50%1、人员风险是指（B）。A执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险 D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险2、下列风险中不属于操作风险的是（C）A执行风险B信息风险c流动性风险D关系风险3将单一风险暴露
11、指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B）。A标准化方法B基本指标法C，内部衡量法 D积分卡法为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_制度，以降低信贷风险。 （ D ）A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离1流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A）的风险。A.清偿能力 B.筹资能力 C.保证能力 D.盈利能力2证券投资管理的首要目标是（D）。A资本增长 B收人稳定 C获取资本利得 D本金安全3下列证券中，风险最小的是（B）。A地方政府债券B中央政府债券 C公司债
12、券D普通股股票4.(A）是商业银行负债业务面临的最大风险。A流动性风险B利率风险 C汇率风险D案件风险证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的_不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。 （ D ） A. 管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_全部销售给_的风险。 （ C A ） P239页A. 投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价1.并购业务是证券公司（ C ）的一项重要业务。A.融资业务 B.自营业务 C.投资银行业务 D.经纪业务2.引起证券承销失败的原因包括
13、操作风险、（ D）和信用风险。A.法律风险 B.流动性风险 C.系统风险 D.市场风险3 下列属于证券公司自营业务特点的是（B )A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C对证券市场价格变动不产生影响 D对要害岗位实行不定期检查4证券公司的经纪业务是在（B）市场上完成的。A.一级市场 B.二级市场 C.三级市场 D.四级市场_是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。 （ C ）A. 股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金1做好现金需求预测是开放式基金管理（C）的手段。A.募集风险 B.利率风险 C.赎回与流动性风险 D.汇率风险2.(B )基金具有法人资格。A契约型B公司型C封闭式D开
