计量经济学绪论一

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1、河北经贸大学 计量经济学,任课教师：尹彦罡 联系方式：13930435928 E-mail: tiangang_ 公共邮箱：,计量经济学授课进度安排,计量经济学上机安排,第一章 绪 论,11 计量经济学的几个基本问题 12 计量经济学方法论,11 几个基本问题,一、何谓计量经济学？ 二、为什么要学习计量经济学？ 三、如何学习计量经济学？ 四、计量经济学模型 五、计量经济学的内容体系 六、计量经济学是一门经济学科,一、何谓计量经济学？,计量经济学的创始人弗里希将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。,英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿

2、照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。,计量经济学是以经济理论为指导，以数学、统计学为方法，以事实为依据，以计算机技术为手段，从事带有随机影响的经济活动或经济关系数量规律研究的，一门经济学学科。其核心内容是建立、检验和运用计量经济模型。,计量经济学定义,经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学,经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概

3、念与理论。 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,其中计算机是必不可少的手段与工具。,二、为什么要学习计量经济学？,（一）经济学学科发展的需要 现代经济学（主要指现代西方经济学）的发展特征： 1.越来越多的从方法论的角度去阐述和定义经济学，认为“经济学是一套用于观察无限丰富和多变的世界的工具”。 2.越来越重视研究方法的科学性，重实证分析，轻规范分析。 3.数学的广泛应用已成为普遍趋势。 （二）具有较强的实用性 1.

4、工作需要 2. 科研需要,三、如何学习计量经济学？,课上课下学时比为 1：2 复习相关知识，理论联系实际 看参考书 庞浩主编的教材：计量经济学 国外教材的翻译本：平狄克、古扎拉蒂等 经济计量学精要、 计量经济学上下册,四、计量经济学模型,（一）模型 模型，是对现实的描述和模拟。 模型对现实怎样描述？抓住本质的抽象与简化 模型对现实怎样的模拟？通过模型机制虚拟（仿真）现实,（二）经济理论与经济模型,经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论，由此可见，经济理论是对实践的高度概括。 经济模型是对经济理论的简明描述。,（

5、三）经济数学模型,经济数学模型是用数学方法描述经济活动的模型。根据所采取的数学方法的不同以及对经济活动揭示程度的差异，经济数学模型又分为数理经济模型和计量经济模型。,（四）数理经济学模型,数理经济模型的内涵： 数理经济模型揭示经济活动中各因素之间的理论关系，一般用确定的数学方程表示。,举例： 对于供给不足下的生产模型，“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的。”,或,可以用公式表示为：,其中，Q表示产出量；T表示技术；K表示资本；L表示劳动,数理经济模型的特点： 模型公式（方程）描述了经济变量之间的理论关系 认

6、为这种关系是准确实现的（等式成立） 通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响，为控制经济活动提供理论指导 没有揭示因素之间的定量关系，其中的参数是未知的,（五）计量经济模型,计量经济模型的内涵：计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用包括一个或一个以上的随机方程式，描述某个真实经济系统的数量特征，更深刻地反映出该经济系统的数量变化规律。 举例：描述技术、资本、劳动与产出量之间的关系。,随机数学方程表示为：,或,或,其中，为随机误差项。 第三个公式是以1964年至1984年中国全民所有制工业生产活动数据为样本，得到的计量经济模型。（是否正确？）,计量经济模型特点：,揭示经济活

7、动中各变量之间的定量关系，用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。 通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。,五、计量经济学的内容体系,（一）广义计量经济学和狭义计量经济学 （二）计量经济学建模理论与方法的发展（三）理论计量经济学和应用计量经济学,（一）广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学： 利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。 狭义计量经济学： 就是通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要运用回归分析。从模型形式上主要包括单方程模型

8、和联立方程模型。 本课程主要讨论狭义计量经济学的内容。,（二）计量经济学建模理论与方法的发展,层次：初级、中级、高级,狭义计量经济学发展的特点：,（1）动态计量经济学 20世纪80年代英国 D.F.Hendry （2）线性模型与非线性模型 （3）模型与理论和方法上的重大发展（高级计量经济学）,（三）理论计量经济学和应用计量经济学,根据研究对象和侧重点不同，分为：理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学： 以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明和推导。它运用、改进和发展了数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法计量经济学方法，这部分研究

9、内容也称经济计量方法论。,应用计量经济学： 以建立和应用计量经济学模型为主要内容，侧重于建立和应用模型过程中实际问题的处理。它是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律。 本课程的学习更注重理论与应用的结合。,六、计量经济学是一门经济学科,（一）从计量经济学的定义看： 弗里希指出，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用与经济学的同义语，经验表明，统计学、经济理

10、论和数学三者对了解经济现象的数量规律是必要的，但各自本身并非是充分条件。三者相结合，即为计量经济学，也可以认为，计量经济学是定量化的经济学或经济学的定量化。,（二）计量经济学在西方国家经济管理学科中的地位看,1. 经济管理学科的主要课程 “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 2.诺贝尔经济学奖的分布 19692009年，直接因为对计量经济学的创立和发展做出突出贡献而获奖的达10人，居经济学各分支学科第二位。1969年第一届获奖者，是创立计量经济学的弗里希和推广应用计量经济学的丁伯根。,（三）计量经济学与数理统计学的区别看,数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其

11、他领域，例如社会学、自然科学等。 计量经济学作为一门经济学科，只限于应用于经济领域。,（四）从建立与应用计量经济模型的过程看,建立和应用计量经济学模型是计量经济学的重要内容，而计量经济学理论模型的设定、样本的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础。 计量经济学方法在估计经济模型和检验经济模型中的运用很重要，然而一旦离开方法提出的背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济学对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。,12 计量经济学方法论,一、传统或经典方法论（建立模型） 二、计量经济学模型成功三要素,一、传统或经典方法论（建立模型）,（一）理论模型的设计 （二）样本数据收

12、集 （三）模型参数的估计 （四）模型的检验 （五）模型应用,（一）理论模型的设计,理论模型：是一种特定的数学表达式。该数学表达式是通过对经济现象进行深入分析，依研究目的确定各变量，并设定这些变量之间的函数关系而得出的。 例：,理论模型设计阶段的三项工作,（1）选择变量 模型应该包括那些变量？哪个是因变量（被解释变量）？哪个是自变量（解释变量）？哪些变量可以作为解释变量？（外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量、滞后被解释变量）,确定被解释变量后，如何正确选择解释变量？ 第一，正确理解和把握所研究经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（供给不足与需求不足的不同影响） 第二，数据的可得性。

13、第三，考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。 注意： 不能将样本数据的拟合程度作为判断模型变量选择是否正确的主要标准。 变量的选择往往需要多次反复。,（2）确定变量之间的数学关系,借鉴数理经济学研究成果：在数理经济学中，对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式已经进行了广泛的研究，可以加以借鉴。 根据散点图判断：根据样本数据作出解释变量和被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。（最常用的一种） 试模拟：在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学模式，则采用各种可能的形式进行试模拟，选择模拟结果最好的一种。,注意

14、： 任何建立在一定经济学理论假设基础上的理论模型，必然能够较好的解释过去，反映历史。因此，成功的计量经济学模型必须经过在参数估计、模型检验的全过程中反复修改才能得到。,（3）拟定模型中待估计参数的数值范围,模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？期望值的取值范围？ 资本的产出弹性，00。,（二）样本数据收集,数据内涵：数据是一定条件下客体在量的方面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的工作之一，就是收集数据。 数据按其本义来说是定量的（计数或计量的）。但在实际应用中，它们可以是定量的，也可以是定性的，或者是两者的结合。随着人类认识客体技术的提高与认识层次的深化，数据的外延还在不断的扩大。

15、,几种常用的样本数据,时间序列数据（Time Series Data） 截面数据（Cross-Section Data） 合并数据（Pooled Data） 虚拟变量数据,样本数据的质量,（1）完整性：指的是所建立的计量经济学模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。也就是说不能有遗失数据。 “遗失数据”的处理： 如果样本容量足够大，样本点之间的联系不太密切，可以将样本点整个去掉。 如果样本点容量有限，或者样本点之间的联系紧密，要采用插值技术补上遗失数据。,（2）准确性：指的是数据准确真实并且口径方面也符合建模要求。 （3）可比性：将样本数据的范围口径和价格口径调整一致。（为什么研究

16、同一个问题，同样变量和样本点，得出结论不同？）,（三） 模型参数的估计,通过参数把各种变量连接在方程之中，借以说明解释变量的变化对被解释变量变化的影响程度。 参数值可以采用数理统计学方法依据样本资料估计出来 参数一经确定，因果（函数）关系亦随之确定。 就可以依据解释变量的值，通过模型预测被解释变量的值,（四） 模型的检验,参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验，才能用于实际： 1 经济意义检验 2 统计检验 3 计量经济学检验 4 模型预测检验,1、 经济意义检验,经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符 主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较 检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理,煤炭产值=-108.542+0.00067固定资产原值 +0.01527职工人数-0.00681电力